|
|
Добро пожаловать на сайт Опционной Лаборатории !
Наш сайт познакомит Вас с основами и теорией опционной торговли, всевозможными опционными стратегиями включая наши стратегии, статьями и размышлениями написанными профессионалами, интересным видео. Так же, здесь Вы найдете наши возможные открытия и многое другое.
Помните, что профессиональный трейдер - это человек, который изучает будущее, и действует до того, как оно наступит.
| 
Январь получился скромным с ... против ... S&P500 ... Суть схемы простая - коэффициент проданные опционы/купленные опционы делаеться выше. Если на опционной змее или A-B-C коэффициент ограничивался коэффициентом 3 для первого варианта и 4 для второго, то здесь сразу открыто с коэффициентом 6 с возможным ростом до ... |
Долгая практика работы с опционной конструкцией типа опционной змеи или A-B-C-D или A-B-C, которые по сути своей представляют собой сложный вариант продажи опциона с хеджированием, в декабре 2013 на нефти в очередной раз показала простую вещь ... |
Декабрь оказался на редкость результативным, чего я и сам от него не ждал +11.9% против +2.36% SP500 ... |
Итоги ноября довольно скромные с +2.08% против 2.8% S&P500, но полученные знания вполне приличные... |
Индекс волатильности VIX рассчитывается используя цены опционов индекса широкого потребления S&P 500. Так же торгуется девять ... |
Торгуя на фьючерсных спредах начал замечать дополнительные возможности для торговли. Так всегда бывает - из практической позиции замечаешь нюансы, которые из теоретической позиции ... |
По итогам октября +5.45%, SP 500 немного отстал с результатом +4.46% ... |
Не так давно занялись ранее не исследованной нами темой - парным трейдингом. Никакими материалами не пользовались, подошли к исследованию творчески и в итоге сформировалась два направления ... |
Итог по сентябрю +2.86% против +2.97% S&P500, т.е даже от сипи отстал ... |
Существенный недостаток опционной змеи состоит в том, что возможно очень много вариантов ее регулирования и роллирования - десятки и сотни, что в ситуации падения рынка приводит к выбору как правило не самых лучших вариантов ... |
Наметилось еще несколько интересных вариантов торговли волатильностью благодаря разговорам с коллегами по опционному цеху и собственным размышлениям. |
Как и уже было неоднократно упомянуто в прошлых публикация волатильность на индекс широкого потребления S&P500 очень интересная штука и на ней можно зарабатывать ... |
Итог августа 2013 +3.09% на фоне -3.13% S&P500. Разница существенная, но в целом торговля малоудовлетворительная ... |
Основная долгосрочная характеристика UVXY - снижение актива с темпом до 90% в год. В основе распада лежит ситуация контанго на фьючерсах VIX, а UVXY привязан к 1 и 2 фьючерсу VIX ... |
По итогам июля + ... (SPX +4.95%). Из них парный трейдинг порядка 1.5% на парах PRU/MET, JPM/C,WFC/BAC ... |
| |
|
| |
|
