Фьючерсы показывают структуру будущих цен, распределенных во времени. Например, возьмем абстрактный ...

Давно интересовался следующим вопросом. В силу того, что рынок бывает неэффективен, возникают ситуации, при которой опционная комбинация становится с доходностью выше средней ...

Возвращаясь к вопросу о неэффективностях на опционах и как это можно использовать на практике ...

Считается, что если есть структура портфеля, то значит можно ею и управлять ...

Поход в поисках Грааля и в поисках истоков подразумеваемой волатильности (IV) продолжается ...

Очередной подход к волатильности и попытка увидеть то, на что обычно не обращают внимание ...

Опционные рынки слишком мелкие и с 30 млн долларов там уже чувствуешь себя как слон в посудной лавке? ...

Размышления о том как надо организовывать опционную торговлю ...

Блэк и Шолес придумали замечательный способ как рассчитывать возможное событие и цену на него в будущем ...

О календарных спрэдах написано немало и это является типичной и заурядной опционной комбинацией, но часто забывают некоторые ее особенности ...