Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1366

Статьи






















































13:06
Итоги 2011

Итоги 2011
 
Подвожу итоги 2011 по финансовым результатам основного счета.
 
Основной счет с точки зрения полного периода - покрывает весь 2011 год , покрывает весь технологический цикл - исследования и эксперименты на опционах, регулярные рабочие открытия на основе исследований и экспериментов.
 
Около 70% экспериментов не принесло положительных финансовых результатов.
 
Только 10-15% экспериментов принесло весомые финансовые результаты.
 
Использовались долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные схемы работы на опционах от опционных облигаций до внутридневных или внутричасовых.
 
Примерное соотношение прибыли 30-10-60.
 
Счет средний по размеру - 50 т. Евро (около 70 т. Долларов)
 
Cumulative return - кумулятивный возврат по отчетам IB (видимо по сложному проценту) - не совсем корректен для отчетности, и поэтому впечатляет - 235% за период!
 
 
Реально доходность в среднем составила 11% в месяц.
 
 
Удалось избежать минусовых месяцев и не снижаться 2.13% в январе 2011.
 
Комиссионные составили свыше 70 т долларов !! При среднем размере сделки в 10 контрактов сделок было не менее 7000 (отдельно открытие и отдельно закрытие).
 
В реальной динамике накладываются сделки с разной длительностью и плюс экспериментальные сделки – порядка 500 сделок.
 
Пока наилучшее сочетание показывают долгосрочные сделки + краткосрочные.
 
Долгосрочные медленно зарабатывают на спокойном рынке, краткосрочные начинают зарабатывать на неспокойном рынке.
 
Кроме того используется с середины 2011 года схемы коллективной работы, что увеличивает показатели:
 
1) один находит кандидатов, другой находит пары опционов на них и ставит лимиты
2) один экспериментирует - другой воспроизводит положительные результаты
3) один ставит лимиты на одну площадь, другой – на другую, и в итоге увеличивается общая площадь покрытия опционных ловушек
 
Пути развития опционной торговли:
 
1) Увеличение размера долгосрочных опционных схем на базе опционной змеи и их оптимизация/хеджирование по вега риску. Рынок легко позволяет увеличить такие схемы в 20-50 раз.
 
2) Среднесрочные схемы. В целом по показателям оказали минимальное влияние, но потенциал велик прежде всего в области горизонтальной волатильности с доходностью в десятки и сотни процентов. Опционные схемы - календари, диагонали, треножники.
 
Требует отдельного счета, отдельного менталитета и отдельных методов работы.
 
Впрочем, долгосрочные и краткосрочные схемы тоже требуют отдельных методов работы. Но за счет того, что между собой сильно отличаются их можно совмещать.
 
3) Краткосрочная торговля. Для дальнейшего развития требует теоретических гипотез о структуре волатильности и ее изменениях. На основе теоретических допущений можно двигаться в пространстве опционного поля более систематически и осмысленно.
 
Логичный шаг - роботизация методов краткосрочной торговли, автоматизация поиска и нахождения вега-шумов. Поиск ликвидности опционов

По месяцам
 
Январь-март
 
Основные схемы – долгосрочные на фьючерсах.
 
Схемы хороши до первого серьезного роста волатильности.
 
Апрель-май
 
Добавление среднесрочных календарных схем и тем самым снижение зависимости общего результата от роста волатильности, сбалансирование схемами. Календари выигрывают при росте волатильности/опционные змеи проигрывают. Много не заработаешь и много не проиграешь.
 
Июнь-декабрь
 
Смена среднесрочных схем краткосрочными календарными схемами.
 
Принцип - рынок есть риск. Чем меньше на рынке - тем лучше.
 
Особо впечатляющие результаты август/сентябрь связаны не со структурой схем, а с высокой волатильностью рынка и больших вега-шумов. Что удалось реализовать на краткосрочных сделках.
 
К сожалению, краткосрочные сделки имеют вполне досягаемые ограничения по ликвидности и тут если увеличение инвестиций и возможно, то в разы, но не в десятки раз.
 
Даже американский рынок на предмет сверхприбыли не бездонный. А жаль.
 
2012 год
 
Продолжение развития каждого направления опционных схем.
 
Будут вопросы - их координации, совмещения, оптимизации.
 
Каждая из направлений имеет свои плюсы и недостатки и свой период рынка.

Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
Категория: Статьи про торговлю опционами| Просмотров: 2045 | Добавил: Борис Журавлев
 


Всего комментариев: 2
2 vitsantal   (12.01.2012 00:02)
отличные результаты, успехов и так держать!!!!

не забрасывайте сайт, он нужен новичкам, хотя я понимаю в какой-то момент времени зарабатывать деньги становится интересней чем выкладывать и анализировать уже произошедшее...

1 Роман   (05.01.2012 19:32)
Красавцы! Поздравляю с успехами! Давно слежу за вашими движениями. Планирую идти по стопам, пока зрею.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru