Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

Статьи






















































13:38
Итоги марта 2013

Итоги марта 2013

По итогам марта экспериментальный портфель показал +2.78% против убежавшего +3.6% на S&P500.


Такой бурный рост американских фондовых индексов до новых исторических вершин на фоне всего остального, что происходит, можно объяснить только одним - деньги печатаются и заливают их на фондовый рынок. Или более культуросообразно - FED наполняет рынки необходимой ликвидностью.

В принципе предела для эмиссии денег нет если, есть что на них покупать, поэтому дальнейший рост индексов должен ограничиться рефлексией эмитента, а не его эмитентными мощностями. Ждем рефлексию. 

По портфелю результат получился слабенький.

Основная составляющая - корзина волатильности принесла только 2%, хотя расчет был на увеличение доли в общем портфеле и общий рост доходности.

Оказалось не так все просто - волатильность VIX по прежнему на низах (ждем рефлексию), контанго несколько выросло за месяц. Общий тренд по корзине это отсутствие тренда, что можно увидеть по любому индексу волатильности - VIX, VXX, XIV и т.д

Пришлось перестраиваться по ходу дела и акцент смещать на короткие сделки, которые эти 2% и принесли на индексах волатильности. 

Остаются вопросы по оптимизации шага входа, использования прогрессии, размер тейк-профита - в разработке.

Получилось заработать 0.5% по спреду на евродоллар. Там схема простая - сидишь и ждешь "соплей" на рынке спредов, раза 3-4 в году стреляет. Дело нудное и утомительное. Как вариант - использовать баттерфляи вместо спредов как более сбалансированные конструкции.

Ну и остальные около 0.35% на нескольких сделках на фьючерсном спреде по VIX. Продолжает идею корзины волатильности, но более точечно. Вместо "среднесрочной волатильности" можно брать конкретные месяца и спреды, а если отслеживать все фьючерсы VIX, то там все время некоторые возмущения на структуре волатильности происходят.

Не хватает хеджа для этой схемы, поскольку при сильном росте волатильности схема принесет убыток, хотя и ограниченный контанго.

На вега сделках по опционам вообще полный нуль, полный штиль на рынке. Одна надежда - все время штиля не бывает.

С Уважением, Опционная Лаборатория


Категория: Статьи про торговлю опционами| Просмотров: 7602 | Добавил: Опционная Лаборатория
 


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru