Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Статьи






















































20:10
Низкочастотный робот на нефти

Низкочастотный робот на нефти

Принцип работы робота - продажа улыбки волатильности исходя из того, что ее в принципе не должно быть. Дальние опционы имеют завышенную IV и соотвественно завышенные цены.

Значит надо покупать ближе к рынку и продавать далеко от рыека и будет нам постоянное положительное математическое ожидание.
Не сомневаюсь, что это постоянно может приносить деньги, если покупать и продавать большое количество опционов, используя факт улыбки волатильности. Но реальное ограничение - маржинальные требования и их рост в случае сильных движений актива.

Возможны пока две техники работы


1) серия из рэтио спредов - по 2 в каждом месяце, но там аж 4 действия для построения полной конструкции. Открывается 1-регулируется 1-открывается 2-регулируется-открывается 3-регулируется-открывается 4- регулируется. Полный цикл слишком сложный.

2) серия из опционных змей - по одной в каждом месяце. Открывается 1-регулируется-открывается 2 регулируется. Полный цикл короче в два раза.

Для работы робота нужно получать

а) бид/аски опционов активной зоны, чтобы сравнить их по ликвидности и выбрать с наименьшим спредом

б) получать дельты опционов

Дельта является центральным моментом для регулировок

в) Получать маржинальные требования как по позиции так и по новым опционам в режиме what if для управление маржой всего портфеля.

Упрощенный временный вариант - считать маржу от дельты и маржи базового актива.

Пограничными условиями для робота должны быть

- диапазон по дельте позиции, например -15/10

- маржинальные требования позиции

- вега позиции как отдельный источник риска, не более чем

- тэта позиции, не менее чем - регулирует доходность

В перспективе можно добавить гамму и возможный диапазон изменений, что задает плавный профиль/резкий профиль



Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
Категория: Статьи про торговлю опционами| Просмотров: 1616 | Добавил: Борис Журавлев
 


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru