Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1368

Статьи






















































19:16
Отчет по маю 2012

Отчет по маю 2012

Результат по маю на экспериментальном счету на реальных позициях дал относительно неплохой результат в 4.04% . Относительно основных индексов - SP500 упал на 5.75%, индекс РТС так и того больше.

Из них на нефтяные опционы приходится вообще минус 1.5%. При таком падении в 20% еще легко отделался.

Хороший результат показала новая комбинация из инструментов по волатильности VXX+VIX, причем и в паре опционы + опционы и на второй стадии БА+опционы. О чем вкратце рассказывал на 4 опционной конференции. Принесла 2.5% на росте волатильности.

Надо отметить, что подобная комбинация и конфигурация возможна когда

а) VXX отстает от VIX
б) на VIX И чем больше тем лучше
в) волатильность опционов VIX выше средней

Все факторы сейчас присутствуют, хотя третье бывает значительно больше и стратегия понятна.

На все это напрашивается робот, о чем я и писал, который просто регулировал двух связанных активов

Около 1% принес рэтио спред по ES mini на путах и остальное короткие сделки на шумах.

По-возможности, надо разнообразить количество используемых схем, но при этом, чтобы они не требовали постоянного контроля как нефть с открытым риском.

Отдельно ведется образцовый счет по закрытому фонду 13Insiders.

Отличие от счета экспериментального - 1) больше хеджируются риски по дельте и веге 2) не включаются экспериментальные сделки до их проверки.



Борис Журавлев
Опционная Лаборатория


Категория: Статьи про торговлю опционами| Просмотров: 1483 | Добавил:
 


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2019 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru