Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1358

Статьи






















































20:01
Результаты Февраль 2012

Результаты Февраль 2012



В феврале рост SPХ обогнал рост опционного портфеля 4.31% против 3.81%

Причины те же, что и в январе- рост фондового рынка приводит к уменьшению волатильности и снижению вега-шумов.

Доля опционных змей порядка 75%, остальное короткие сделки.

На таком рынке имеет смысл открывать среднесрочные опционные сделки на срок 2-4 недели, посмотрим в марте что из этого получится.

Допускаю, что рост фондового рынка может продолжиться еще 1-2 месяца, достигнут 1400-1450 по SPX в 13-14% по волатильности(сейчас 15%)- худший сценарий для волатильности. Ну а затем долгожданный спуск.))



Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
Категория: Статьи про торговлю опционами| Просмотров: 1451 | Добавил: Борис Журавлев
 


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru