Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Статьи






















































20:15
Результаты Март 2012

Результаты Март 2012

Итоги марта получились более прибыльные -7.6%, хотя фондовый рынок по-прежнему не радовал.

Средних и коротких сделок стало еще меньше, но это до ближайшего роста волатильности хотя бы до 20% по SP500.

Основная прибыль - около 80-85% по опционным змеям и их модификациям - по нефти и ES mini, причем по нефти 3/4.

В марте появилось понимание какой придерживаться дельты. Уж точно не нейтральной, а отрицательной для случая с опционной змеей на путах. Причем центральная дельта или серединная должна реагировать на события на рынке - смещаться при увеличении волатильности, так чтобы уменьшить риск. Напомню, что в опционной змее есть риск большой - где проданные непокрытые опционы и малый, речь идет о страховании большого риска.

Кроме того, целесообразно придерживаться диапазона по дельте, за пределами которого надо балансировать позицию. Например, -10/+5.
Размер диапазона зависит от общей позиции и может составлять +/-2-3% от дельты проданных опционов. Для более агрессивного и ленивого портфеля диапазон больше, работать меньше.

Для роботизированной версии наоборот можно это делать чаще, а диапазон по дельте держать меньше.

Кроме того держать предел по веге и тем самым ограничивать вега-риск.



Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
Категория: Статьи про торговлю опционами| Просмотров: 1513 | Добавил: Борис Журавлев
 


Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru