Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Итоги 2012 года по экспериментальному счету. Рефлексивные замечания.


Итоги 2012 года по экспериментальному счету. Рефлексивные замечания.

По годовому графику роста счета картина весьма ровная и стабильная с результатом 72%.

По графику же помесячной доходности картина обратная - доходность постепенно снижается в течении всего года.

Результат за 2012 год


Динамика доходности


Связано это прежде всего с изменением и уменьшением коротких сделок по веге или вега–трейдинг.

Рынок стал за год умнее, количество и особенно размер неэффективностей на опционах как по вертикали, так и по горизонтали снижаются и становятся соразмерными комиссионным.

Все это заставляет расширить и возможные опционные схемы и использовать в том числе и такие экзотические схемы как "треножник” с одной стороны и расширять поле поиска в плане возможных активовц - c другой стороны.

Более важным становится способность найти место и ответить на вопрос - где, чем на вопрос- как.

Сейчас более важными становятся роботы – поисковики, чем роботы - опционокосильщики.
Это 1 замечание.

Второе замечание - это низкое использование автоматизированной торговли в общей торговли в пределах 10-15 % сделок. Для увеличения процента автоматизированной торговли надо:

-иметь несколько вариаций роботов для каждой торговой идеи, поскольку не бывает одной рыночной погоды

-реализовать имеющиеся торговые идеи и перевести их в роботизированное воплощение- терминаторов, чистильщиков и прочее

-усовершенствовать процесс тестирования и использовать уже минимум два счета для тестирования- тестирование в параллельном режиме разных версий торговой схемы

-использование роботов, работающих в разных временных диапазонах.

Третье замечание. Начать наконец использовать долгосрочные опционные схемы с экспирацией опционов более 90 дней и сверхдолгосрочных - с использованием LEAPS опционов.

Такие схемы имеют значительно высокий параметр риск/доходность, чем среднесрочные, но также и имеют более неудобный финансовый режим для среднесрочного инвестора и трейдера. Сначала пусто - потом густо, так можно охарактеризовать финансовые потоки долгосрочных схем.
 
И хотя все хотят видеть ровную плавную линию кривой доходности в этом случае ровностью кривой придется пожертвовать, но при этом оставаться в рамках умеренного риска 10-15% с возможной доходностью 40-60% годовых.

Положительное мат-ожидание тут требует смены временных рамок с шагом в один месяц.

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 15.12.2017 Просмотров: 1109 | Теги:
 


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru