Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1327

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Итоги августа 2013


Итоги августа 2013

Итог августа 2013 +3.09% на фоне -3.13% S&P500. Разница существенная, но в целом торговля малоудовлетворительная.

Из 3% 2% принесли короткие сделки на опционах, а это сделки в значительной степени стихийные.

По евродоллару получилось около 1% . В отличии от других счетов пробовал несколько по другому ставить лимимты.


Если обычно 1-1-0 и потом стоп (где один шаг равен примерно одному стандартному отклонению, 1 - стоят лимиты, 0 - пустая зона), то на эксперементальном 0-1-0, т.е ближняя зона по паре евродоллар не задействована, а лимиты уже стоят на удалении. Что в августе и сработало. Но 2013 по евродоллару вообще нехарактерен по годовому графину, обычно отклонение в ст отклонение можно ждать месяцами.


За год ожидание будущего роста учетной ставки со стороны ФРС очень существенно выросло с 3% до 5% к концу обозримого периода (2024 год).

Можно также для такого периода использовать логику 1-0-1-0 и стоп. Т.е лимиты в ближней зоне и дальней, средняя пустая.

Стратегии UVXY
  
1 )опционы UVXY+ опционы SPY 
2) опционы + опционы UVXY - рэтио спред 
3) Опционы+ UVXY _ все стратегии в плавающих минусах и особенно 1

Риск по UVXY явно недооценен.Через график TVIX как аналога можно оценить рост индекса на падении 2011 в 5.5 раза, а не в 2-2.5 раза как раньше.

Основной минус по опционам колл 130 Jan 2015, которые росли эту неделю даже в ситуации роста SPY.

Стратегию можно сделать рабочей, но отодвинуть линии продаж и линии безубытка, ввести минимум 3 уровня входа. Даже сейчас при комбинации 30 колл/130 колл на январе 2015 точка БУ находится на уровне 230, что в 5 раз выше текущего уровня. Но бумажные минуса могут быть значительны.

Возможные варианты снижения влияния веги - использование покупки опционов по UVXY, но на более близких месяцах.

Более спокойный вариант - тоже , но на VXX Jan2015.

Чуть принесли спреды по нефти, чуть спред по VIX, чуть парной торговли по акциям.

По VXX/VIX пока бумажный минус, но за счет дополнительного хеджа- купленных опционов по VXX за октябрь минус минимален.

Кстати, это вариант использования схемы VXX/VIX. Хеджировать можно купленными на 1 и 2 месяце равными долями либо выбирать пропорцию.

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 17.10.2017 Просмотров: 2631 | Теги: UVXY, VIX, VXX, итоги
 


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru