Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1359

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Итоги декабря 2013

Итоги декабря 2013

Всех с Новым 2014 годом!

Для коллег по цеху желаю попутной волатильности!

Декабрь оказался на редкость результативным, чего я и сам от него не ждал +11.9% против +2.36% SP500.

Практически не было минусовых экспериментов и тестов, все приносило прибыль. Надеюсь и весь 2014 год такой же будет)

Схема A-B-C по нефти+2%, но проблемы могут быть с ней в январе, когда уже 2 января в первый торговый день нефть обвалилась на 3%, а 3 января еще на 1%.

Удачно сложилась схема на фьючерсах VIX фьючерс1/фьючерс2. Эксперементировал с коэффициентом и попробовал по совеиу коллеги вместо 1.5 коэффициент 2.

Схема дала почти +6% за месяц, но все удачно сложилось. При том, что уровень волатильности VIX вырос, а коэффициент контанго снизился.

По поводу использования такой схемы следующее соображение-

VIX-F1 (фьючерс 1)- F2 (фьючерс 2) можно представить как структуру A-B-C На волатильности. Структура волатильности A-B-C все время меняется, например сегодня
14-14-15, завтра 13.5-14-15.2 и т.д

Для регулярного использования такой схемы торговли структурой волатильности должна быть норма - N или "правильное" соотношение A-B-C.

Правильное в кавычках, потому что рынок меняется как в краткосрочной перспективе (внутри дня), так и в долгосрочной перспективе - структура волатильности может включать новые уровни, новые конфигурации. Поэтому такая норма является нормой на определенный промежуток времени. Если использовать F1/F2(в такой схеме можно использовать и последующие фьючерсы), то логично период для N - месяц. Т.е каждый цикл схемы норма пересматривается и корректируется.

Остается вопрос как правильно выбирать саму норму N. Первое, что приходит в голову - это основываться на исторических данных. Например, считается усредненная структура A-B-C за предыдущий период 1 месяц, 3 месяца или более. Отдельно рассчитывается усредненное значение A-B и отдельно B-C, а также значение А или VIX. Например, получили 1, 0.5 и 14 значит правильная структура 14-15-15.5. От этого можно отталкиваться при открытие фьючерсного пропорционального спреда.

Во-1, исходя из нормы можно менять коэффициент или пропорциональность спреда и второй момент - больше/меньше по размеру позиции. Большой потенциал до нормы - открывается больше и наоборот.

При этом в рассуждениях мною используется предположение, что F1=VIX+ожидания событий за период t1, F2=F1+ожидания событий за период t2

Остальные мелочи удалось взять на коротких сделках 1-2-3 дня на опционах высоковолатильных компаниях, тем более их количество растет.

Б.Ж.

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 16.11.2018 Просмотров: 2431 | Теги: нефть, VIX фьючерс, итоги
 


1 AndroidSguick   (17.03.2018 09:56)
Новое устройство с номером модели SM-C9150 всплыло в AnTuTu. Информатор называет его Galaxy C10 Plus.
https://4apk.ru/gadgets/huawei/obzor-huawei-nova-2i-chetyrehglazyj-smartfon.html - huawei nova 2i обновление до android 8
https://4apk.ru/gadgets/gother/nokia-6-2018-predstavlen-ofitsialno.html - http://poslednayanoch.ru/image/Hl8u_ocU9Xc
Samsung Galaxy C10 Plus на Snapdragon 660 замечен в AnTuTu. Новое устройство с номером модели SM-C9150 всплыло в AnTuTu. Информатор называет его Galaxy C10 Plus. Учитывая, что Galaxy C9 Pro имеет номер модели SM-C900, это понятно. Если только это не фейк, то перед нами действительно Galaxy C10 Plus. Как обычно, тест AnTuTu выдает некоторую интересную информацию об аппаратном обеспечении устройства. Предполагаемый Galaxy C10 Plus, что интересно, работает на SoC Snapdragon 660 в паре с графическим процессором Adreno 521. Кроме этого, имеются 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти. Опять же, это ожидаемо, так как Galaxy C9 Pro был первым смартфоном Samsung с таким большим объемом оперативной памяти. Два говорящих момента – это версия ОС и разрешение экрана. Samsung еще предстоит обновить свою серию C в этом году. И если смотреть на это разрешение, вполне вероятно, что серия не получит Infinity display. Особенно учитывая, что Galaxy C10 Plus будет самыми сливками, боимся, серия может в этом уступить. Еще мы не знаем, назовут ли Samsung его C10 Plus или Pro. Информатор, по-видимому, склоняется к первому варианту. Что касается версии ОС, то это Android Nougat. Это понятно, учитывая, что даже нынешний флагман Samsung получил Android Oreo лишь несколько дней назад. Однако Galaxy C9 Pro был запущен в Ноябре 2016, так что самое время обновить устройство.
https://4apk.ru/faq/apps/kak-otklyuchit-avtoobnovlenie-prilozhenij-na-android.html
когда выйдет обновление для nova 2i
https://4apk.ru/gadgets/gother/oneplus-5t-poluchil-zhesty-kak-v-iphone-x-v-beta-versii-oreo.html - музыкальный плеер для oneplus 5t

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru