Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Итоги декабря 2013

Итоги декабря 2013

Всех с Новым 2014 годом!

Для коллег по цеху желаю попутной волатильности!

Декабрь оказался на редкость результативным, чего я и сам от него не ждал +11.9% против +2.36% SP500.

Практически не было минусовых экспериментов и тестов, все приносило прибыль. Надеюсь и весь 2014 год такой же будет)

Схема A-B-C по нефти+2%, но проблемы могут быть с ней в январе, когда уже 2 января в первый торговый день нефть обвалилась на 3%, а 3 января еще на 1%.

Удачно сложилась схема на фьючерсах VIX фьючерс1/фьючерс2. Эксперементировал с коэффициентом и попробовал по совеиу коллеги вместо 1.5 коэффициент 2.

Схема дала почти +6% за месяц, но все удачно сложилось. При том, что уровень волатильности VIX вырос, а коэффициент контанго снизился.

По поводу использования такой схемы следующее соображение-

VIX-F1 (фьючерс 1)- F2 (фьючерс 2) можно представить как структуру A-B-C На волатильности. Структура волатильности A-B-C все время меняется, например сегодня
14-14-15, завтра 13.5-14-15.2 и т.д

Для регулярного использования такой схемы торговли структурой волатильности должна быть норма - N или "правильное" соотношение A-B-C.

Правильное в кавычках, потому что рынок меняется как в краткосрочной перспективе (внутри дня), так и в долгосрочной перспективе - структура волатильности может включать новые уровни, новые конфигурации. Поэтому такая норма является нормой на определенный промежуток времени. Если использовать F1/F2(в такой схеме можно использовать и последующие фьючерсы), то логично период для N - месяц. Т.е каждый цикл схемы норма пересматривается и корректируется.

Остается вопрос как правильно выбирать саму норму N. Первое, что приходит в голову - это основываться на исторических данных. Например, считается усредненная структура A-B-C за предыдущий период 1 месяц, 3 месяца или более. Отдельно рассчитывается усредненное значение A-B и отдельно B-C, а также значение А или VIX. Например, получили 1, 0.5 и 14 значит правильная структура 14-15-15.5. От этого можно отталкиваться при открытие фьючерсного пропорционального спреда.

Во-1, исходя из нормы можно менять коэффициент или пропорциональность спреда и второй момент - больше/меньше по размеру позиции. Большой потенциал до нормы - открывается больше и наоборот.

При этом в рассуждениях мною используется предположение, что F1=VIX+ожидания событий за период t1, F2=F1+ожидания событий за период t2

Остальные мелочи удалось взять на коротких сделках 1-2-3 дня на опционах высоковолатильных компаниях, тем более их количество растет.

Б.Ж.

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 15.12.2017 Просмотров: 1984 | Теги: нефть, VIX фьючерс, итоги
 


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru