Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1327

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Итоги июля 2013


Итоги июля 2013

По итогам июля +5.54% (SPX +4.95%)

Из них парный трейдинг порядка 1.5% на парах PRU/MET, JPM/C,WFC/BAC

Набор рэтио спредов по опционам на UVXU еще 1.5%

По спредам на VIX биржа увеличила маржу и там примерно 0.2% еще около 1% на индексе XIV на краткосрочных сделках

И примерно 1.5% на коротких сделках на опционах


Возможная новая схема по UVXY - использование дальнего опциона кол на январе 2015. Дальний кол, который котируют это 130 кол при цене 770 долларов, а неделю назад 990 долларов. Сам актив = 35, а при его распаде через год в районе 5-10. Даже если продать такой опцион без хеджирования вероятность потерь на экcпирацию менее 10%. Если учесть бешеный распад этого актива, то и того меньше раза в 2-3.

Варианты использования такого дальнего опциона

а) Продал/подождал/откупил

б) продал опцион/купил актив для дельта нейтральности.

Тут надо определенность по последующим шага. Ориентироваться на удерживание дельта-нейтральной позиции можно, но конечный результат неизвестен и ждать очень долго. Поэтому как вариант открыл/подождал/закрыл.

в)опцион+опцион

например, рэтио спред по Jan15 40/130- точка безубытка 220

или диагональный спред , например, Jan14/Jan15 60/130 или 80/130 и т.д

разнородные опционы по активам - продали UVXY/Захеджировались VXX За счет большего распада опцион по UVXY будет таять быстрее
либо SPY/UVXY

Стратегии можно использовать дважды - 1) краткосрочно 2) среднесрочно. Можно еще и долгосрочно- выстрелил и забыл, но для такого опциона январь 2015 это надо осбый склда ума и образа жизни ))

При зависании краткосрочной она переходит в статус среднесрочной и таким образом количество портфельных отходов снижается.

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 17.10.2017 Просмотров: 2654 | Теги: итоги
 


1 cm_ss   (05.08.2013 13:26)
Что за короткие сделки на опционах? Можете привести пример?

2 Grek   (09.08.2013 20:20)
Под короткими сделками подразумевается позиции в которых находимся минимальное количество времени. Пример: покупаем календарный спред за 10$ и продаем в тот же день за 20$. Стратегия может быть любая, любая комбинация из опционов. Главный критерий входа, если позиция зависает, в любом случаи должна быть перспективна чтобы закрыться в плюс.

3 cm_ss   (12.08.2013 07:32)
Понятно, спасибо.
Вы еще раньше писали про вега сделки?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru