Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1327

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Итоги октября 2013


Итоги октября 2013

По итогам октября +5.45%, SP 500 немного отстал с результатом +4.46%


По торговым схемам.

1% на счету нефтяной опционной схемы А-В-С, я когда-то про нее писал на ЖЖ.

Простота управления только по 3 точкам, упрощенный вариант опционной змеи. Осталось это роботизировать.

В ноябре попробую эту же схему на ES mini, хотя с точки зрения маржи IB не самый лучший брокер для таких схем - завышает маржу примерно в 2-3 раза от биржи.

По акциям некоторым парам, а также индексу волатильности XIV роботом Basket тоже около 1%.

Нефтяной спред по нефти тоже порадовал с результатом +1.2%. При этом использовались встречные фьючерсные спреды образуя в сумме баттерфляй или кондор, что снижает волатильность. Также под управлением робота Basket. Чего робот пока делать не умеет - это следовать цепочкой лимитных ордеров за рынком, но это проблема решаемая (Второго робота назову Мухтар )) ).

Сстатки схемы по UVXY 50 call/130 call практически уже ничего не зарабатывают ввиду радикального подешевления обеих ног 1/2 с 5/9 и эту схему надо закрывать.

Спред на фьючерс на живой скот FG вышел из зоны лимитов и результат около нуля.

Новая интересная торговая схема видится на фьючерсах VIХ, причем на настоящий момент как и по нефти с возможностью открытия в обе стороны по спреду - дек/янв на сужение и март/апрель на расширение, получая в сумме нечто похожее на фьючерсный кондор.

В качестве хеджа используется индекс XIV и в другом варианте пропорциональный спред по VIX , например, -10/+12.

Еще интересный вариант заменить одну сторону фьючерсов колами глубоко в деньгах - временная премия около нуля, маржа меньше, но об этой схеме надо писать отдельно. Результаты по этой открытой схеме будут в ноябре.

Остальные 2% с хвостиком удалось получить с коротких опционных сделок внутри дня по акциям и индексам, благо разгар квартальных отчетов.

Б.Ж.

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 17.10.2017 Просмотров: 2356 | Теги: VIХ, UVXY, волатильность, итоги
 


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru