Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1352

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Классический вариант инвестирования - купил и держи


Классический вариант инвестирования - купил и держи

Индекс SPLV, S&P 500 Low Volatility


Характерен как следует из названия низкой волатильностью за счет того, что 100 наименее волатильных компаний из 50 входят в этот индекс.

По сравнению с классическим S&P500 за последние 13 месяцев этот месяц бьет его по всем показателям SPLV/SPY.

Рост за год 20%/13% (при маржинальном счете умножай на 2).

Волатильность портфеля 9%/13%.

Макс просадка -5.9%/-9.3%.

Более сложный вариант использования это с элементом хеджирования

1) SPLV+SPY или точнее SPLV/-SPY чтобы страховаться от падения

В зависимости от долей можно еще улучшить показатели такого портфеля

2) SPLX+ индекс волатильности. По принципу рынок падает- волатильность растет.

Тоже можно сконструировать модель лучше, чем просто SPLV и тем более SPY

3) Сложный вариант

SPLV+ конструкция деривативов.

Например, конструкция деривативов может быть спред по фьючерсам VIX либо корзина волатильности из индексов либо опционная конструкция как то-покупка опционов, спредов вертикальных и календарных, рэтио , диагонали и т.д.

Стратегия на Видео


Борис Журавлев


С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 27.05.2018 Просмотров: 1246 | Теги: индекс VIX, Торговля волатильности
 


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru