Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1352

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Обзор рынка опционных стратегий: Возможные открытия на 11 Марта 2013


Обзор рынка опционных стратегий: Возможные открытия на 11 Марта 2013

Попробуем новую рубрику под название "Потенциально возможные открытия на сегодня". Будем публиковать интересные варианты на опционах.

Важно !!! Данный материал является информативным и не является призывом к вкладыванию реальных денежных средств.

Сегодня, вообщем как и всегда, много кандидатов из сектора Фармацевтики. Очень специфический сектор, особенно на американском рынке. Большинство акций данных компаний летают в разные стороны с огромной скоростью, поэтому опционные конструкции, зачастую, выглядят очень заманчиво (хорошая волатильность). Не видитесь на эту уловку и не вкладывайте в них капиталы, особенно не рекомендуется использовать стратегии с открытым риском, типа продать Пут/Колл и т.д. Стоимость акций фармацевтических компаний могут изменится в цене на 100% и больше после выхода новости. Тем не менее, торговать на них можно, если не жадничать, применять стратегии с закрытым риском и стараться купить очень дешево. Потенциальная ожидаемая прибыль должна быть не меньше 100% от вложенных средств. Теперь рассмотрим пару кандидатов из данного сектора и не только.

Кандидат Номер 1: SNTA - фармацевтика

Не буду делать фундаментальный анализ, пересказывать мнения аналитиков, детализировать сектор (фармацевтика бывает разная), сделаю анализ отталкиваясь от матрицы опционов. Что можно сказать по матрице:


1) Открытый интерес достаточный для входа в позицию
2) Волатильность нормальная для данной акции
3) Судя по распределению волатильности (на Июне выше, чем на ближних месяцах) в ближайшие месяцы новостей не ждут.
4) Можно построить дешевые календарные спреды, по 0.1 за спред
5) Хорошая зона безубыточности

Стратегия в графиках: календарный спред 7.5 Пут Июнь/Август, цена около 0.1 за спред

Стратегия:


Потенциальная зона Прибыли/Убытков:


Кандидат Номер 2: RIGL - фармацевтика

Опционная матрица:


1) Открытый интерес не такой большой, но тем не менее
2) Текущая волатильность в 4 раза больше исторической, но не запредельная
3) Судя по распределению волатильности, новостей ждут в Мае
4) Можно построить дешевые календарные спреды на дальних месяцах - 0.15 за спред
5) Хорошая зона безубыточности

Стратегия в графиках: 7.5 Колл Июнь/Сентябрь, цена около 0.15 за спред

Стратегия:


Потенциальная зона Прибыли/Убытков:


Кандидат Номер 3: GOL - авио перевозчик

У компании отчет 25 Марта 2013, два предыдущие отчеты были негативными. Стратегия диагональный спред - открытый риск. Позицию можно держать до отчета и после закрыть.

Опционная матрица:


Стратегия в графиках: 10/12.50 Колл Июль/Октябрь, цена за спред около 0.1 мы получаем

Стратегия:


Потенциальная зона Прибыли/Убытков:


Продолжение следует !



С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 27.05.2018 Просмотров: 1377 | Теги: Открытый интерес, диагональный спред, календарный спред, зона безубыточности
 


4 Grek   (12.03.2013 02:17)
Американская фармацевтика очень специфична. На рынке много компаний, где зачастую все средства связанны с разработкой одного-двух препаратов/лекарств от серьезных заболеваний. По истечении определенного времени/этапа исследований назначаются слушания, где принимают решения стоит ли продолжать дальнейшую разработку или нет. Самый интересный момент, конкретный день по данному решению чаще всего не известен, что увеличивает ажиотаж и волатильность. Поскольку препарат является практически единственным активам компании после решения акции компании либо взлетают вверх, либо падают на дно (шаг роллирования здесь можно не планировать). Бывают ситуации, самые лучшие для календарей, решения переносят на неопределенный срок в будущем, тогда акции практически не меняются в цене в то время, как волатильность падает и календарный спред приносит не плохой плюс. Одна из тактик торговли, купить как можно дешевле, прибавить к цене входа 100% профит и поставить на закрытия, можно сразу GTC. Много средств задействовать не надо, можно 2%-3% от счета. Лучше взять несколько компаний. Вообщем на рынке всегда много интересных вариантов, не стоит складывать все яйца в одну корзину)

3 log95   (12.03.2013 00:04)
Исходя из того что компании из фармацевтики, какой риск можно принимать по ним?
Какой процент от капитала отведено на позицию по спреду?И сколько кеша на позицию обычно оставляете на случай того чтобы сделать шаг по позиции?

2 Grek   (11.03.2013 22:09)
Спасибо, исправил, опечатка)

1 log95   (11.03.2013 21:55)
исправьте, отчет у GOLа 25.03

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru