Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Парный трейдинг: Как его увидели, перед тем как изучить досконально


Парный трейдинг: Как его увидели, перед тем как изучить досконально


Не так давно занялись ранее не исследованной нами темой - парным трейдингом. Никакими материалами не пользовались, подошли к исследованию творчески и в итоге сформировалась два направления (сугубо личное представление о теме, реальные эксперименты на протяжении последних четырех месяцев): 1) краткосрочная торговля (открыл/закрыл внутри дня)  2) долгосрочная торговля (открытие по заранее определенным уровням из расчета, что актив вернется в зону)

С вариантом один все понятно, находим пары которые ходят в течении дня в определенном коридоре и путем цепочки уровней торгуем туда сюда. Вся конструкция вешается на робота. Самое сложное найти подходящие пары, но благо рынок большой и акций более чем достаточно (имеется ввиду Американский рынок).

Более интересный на данный момент вариант два. Можно охватить большое количество пар в силу того, что многие пары двигаются не так интенсивно и возвращаются в зону в течении нескольких дней, бывает недель.

Суть простая находим подходящую пару, определяем уровни для входа/выхода (при этом можно торговать в обе стороны, как в лонг, так и в шорт), определяем оптимальный лимит/количество для входа в позицию, определяем стоп-лосс.

На примере рассмотрим следующую пару: F/GM - Ford/GeneralMotors

График пары за последние шесть месяцев (правильный диапазон или нет - однозначного ответа нет, но на нем видно, что пара ходит в определенной зоне)

Две гигантские авто компании (один сектор экономики), хорошая корреляция, акции ходят друг за другом.

Что мы видим на графике:


1) Шесть месяцев назад спред стоил 2.2$ на текущий момент 1.5$

2) Пик спреда на второе мая 4.55$

3) Минимум спреда на восьмое июля 1.15$

4) Самые частые пики спреда в районе 3-3.5$

Отсюда простая стратегия: Начинаем покупать по уровням, например, на отметки 2.5$ затем на 2$, 1.5$ и так далее. Продаем таким же образом, например, на отметки 3$, затем 3.5$, 4$ и так далее. Вообщем, играем в обе стороны (все может быть легко роботизировано). Суть простая спред рано или поздно вернется к средней цене. Тейк -профит может быть 0.5$ на каждом уровне (грубый подсчет, более точный выявляется на бек-тесте). Возврат к средний может произойти как в течении дня так и недели, вся информация на графике.

Заранее определяется стоп лосс, на случай форс-мажорных обстоятельств мала ли один из американских авто гигантов резко пойдет к одну.

Как показала практика за последние месяцы такой торговли результат положительный. Для более ощутимой прибыли нужно больше пар, более точные просчеты уровней входа/выхода, подсчет маржинальных требований, возможной прибыли, определения стоп-лосса.

Продолжение следует. Начнем изучать материалы, написанные профи в этой области (благо информации более, чем достаточно).

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 15.12.2017 Просмотров: 4454 | Теги: Парный трейдинг
 


2 kira   (14.12.2013 15:27)
Парнвй трейд тоже создает синтетику как и опционы -поле деятельности огромное wacko -помоему

1 Roman_Agromovich   (17.10.2013 22:23)
Лет 6-7 назад на одном из форумов (Onix) обсуждали тему парного трейдинга, даже был создан робот на mql. Результаты были интересные.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru