Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1365

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Результаты января 2013


Результаты января 2013

По итогам января получилось +5.84%. За последний день месяца портфель таки обогнал и перегнал убегающий вверх фондовый рынок США в лице его представителя - S&P500.

Но расклад получился совсем неожиданный.

Опционные змеи по ES mini и по нефти заработали в сумме менее 1%! Почему? Версию ответа см выше в статье.

Дешевые опционы окончательно снизили эффективность этой схемы, оставив риски, но забрав прибыль.

На первом месте новая схема в новой редакции - корзина волатильности +4%!

Рецепт прост.

Наливаете в емкость сначала один индекс волатильности, потом второй и третий. Тщательно взбалтываете. Добавляете немного опционов и 100 гр четвертого индекса.

Еще раз размешиваете. Блюдо готово. Подавать остывшим. ))

Как выяснилось можно в периоды сдохшей волатильности (IV) обходится и без нее, т.е использовать опционы либо по минимуму либо вовсе без них.

Интересным продолжением развития данного направления является 

1) перебор и оптимизация разных активов по критерия макс доходность/минимальная волатильность

2) использование к корзине индексов еще комбинации опционов, но это интересно когда IV вырастет выше среднего

3) использование метода "игра в игре" или торговля по известному тренду на откатах

Третья компонента портфеля - вега трейдинг тоже потихоньку издыхает, принес около 1% в первой половине января.




С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 12.12.2018 Просмотров: 1456 | Теги: Подразумеваемая волатильность, Маркет-мейкеры, результаты, индекс волатильности
 


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru