Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Возможные открытия: Ловушка для волатильности


Возможные открытия: Ловушка для волатильности

Рынки не плохо скорректировались вниз, а еще лучше скорректировалась рыночная волатильность. Не смотря на то, что рынок периодически отскакивает на верх перед тем, как снова начать падать - волатильность неуклонно растет. Если присмотреться к значениям прошлого года, то не за горами начало снижения/коррекции самой рыночной волатильности. Как всегда на любом движении рынка/волатильности можно заработать и вот один из вариантов.


Одна из многочисленных производных индекса волатильности VIX, а именно - SVXY.

SVXY - обратная производная от VIX, тоесть если рынок падает/волатильность растет, то SVXY падает и наоборот, если волатильность снижается. Как мы знаем индекса волатильности VIX, 95% времени находится в контанго грубо говоря неизменно снижается, отсюда логический вывод на счет SVXY - 95% времени растет в цене, что и видно на графике:


Стратегия: покупаем опционы Колл/Июнь и продаем опционы Колл/Июнь выше (Long 5 Jun80 Calls, Short 5 Jun90 Calls), вообщем Бычий Колл спред/Bear Call Spread. Расчет прост волатильность рано или поздно снизится и SVXY вернется на свои прежние значения. В промежутках, при дальнейшем снижении рынков может образоваться бумажный минус, можно с этим смирится и ждать, либо захеджироватся на часть возможной прибыли. В качестве хеджа можно рассмотреть еще одну производную VXX (стремительно растет при падении рынков, коррелирует с SVXY) и купить опционы Колл/Июнь (Long 5 Jun25 Calls).

Максимальные потери ограничены. Возможная прибыль в два раза превышает возможные потери.

Профиль Позиции


Зона Прибыли/Убытков


Хедж


Результаты в комментариях и на форуме.

Важно !!! Данный материал является информативным и не является призывом к вкладыванию реальных денежных средств.

Дополнительные материалы


С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 19.11.2017 Просмотров: 1795 | Теги: опцион колл, Возможные открытия, Индекс волатильности VIX
 


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru