Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1359

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Возможные открытия: Поймать Google


Возможные открытия: Поймать Google

В скором времени отчитывается за прошлый квартал всем известная корпорация Google. На протяжении многих лет не припоминается отчета, что бы Google не сделал значительного хода (возможно однажды ход составил около 3%, можно поднять историю за последние 2 года). Данная информация отражается на волатильности апрельских опционов - практически в два раза выше чем на майских.

Можно ли использовать данную ситуацию, если да, то какими стратегиями?

Раньше строили календарные спреды и двойные календарные спреды - результат себя не оправдал. Была идея поймать профит используя стреддл или стренгл - судя по анализу позиции в текущей ситуации, гарантии успеха все же нет. Волатильность опционов слишком велика, соответственно и их цена для покупки.

Вообщем, спонтанно появилась идея построения следующий конструкции.

Данная стратегия имеет разные уровни риска/доходности, все зависит от предпочтений.

Стратегия: в целом, все просто покупаем два спреда на Коллах и Путах. Минус - четыре ноги, но в ситуации с Google не проблема, актив очень ликвидный. Максимальный риск ограничен, правда и прибыль тоже.

Вариант 1: Long 1 Apr790 Call, Short 1 Apr830 Call, Short 1 Apr750 Put, Long 1 Apr790 Put

Для получения максимальной прибыли требуется ход в 5%. Цена входа 2900$, макс прибыль - 1000$

Вариант 2: Long 1 Apr790 Call, Short 1 Apr820 Call, Short 1 Apr760 Put, Long 1 Apr790 Put

Для получения максимальной прибыли требуется ход в 4%. Цена входа 2400$, макс прибыль - 600$

Вариант 3: Long 1 Apr790 Call, Short 1 Apr810 Call, Short 1 Apr770 Put, Long 1 Apr790 Put

Для получения максимальной прибыли требуется ход в 2.5%. Цена входа 1750$, макс прибыль - 270$

И так далее путем приближения/отдаления проданных опционов регулируем риск/доходность.

Получить максимальный убыток (равен цене входа), практически не возможно, образуется в том случаи, если актив не сдвинется с места после выхода отчета.

О результатах в комментариях и на форуме.

Интересно Ваше мнение?

Материалы по теме

Обсудить на Форуме !

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 16.11.2018 Просмотров: 1195 | Теги: Квартальный Отчет, Возможные открытия, календарный спред
 


1 Grek   (22.04.2013 16:46)
Позиция заставила понервничать так как актив после выхода отчета на момент открытия биржи остался на прежних значениях - не сделал ход (для позиции наихудший вариант). Но в итоге все закончилось хорошо, к концу дня Google вырос на 4% (цель была минимум 3%) и удалось закрыть позицию в плюс 500$ на спред.

Вообщем стратегия не однозначна и требует дополнительных размышлений/доработок. Об этом в следующих постах.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru