Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Бычий рынок






Медвежий рынок





Нейтральный рынок







Наши стратегии






Возможные открытия: Простая стратегия на не простой актив


Возможные открытия: Простая стратегия на не простой актив

В последние несколько дней индекс широкого потребления S&P 500 неплохо вырос. Судя по тенденции американской финансовой/экономической системе не выгодно сильное/паническое падение фондового рынка (они всегда добиваются того, что им нужно), но небольшой коррекции никто не отменял. Рынки не могут расти до бесконечности без откатов, как и снижаться волатильность.


В преддверии коррекции, она так и напрашивается, появилась идея попробовать ее поймать используя небезызвестную производную на индекс волатильности VIX. Актив использовался в прошлых публикация - это UVXY. Если раньше пытались комбинировать Пут и Колл для всплесков волатильности (прошлая публикация), то теперь опираясь на прошлый опыт ограничимся одними Колл.

Из прошлой тестовой стратегии один из выводов был следующий - опционы Колл, при снижении волатильности дешевеют значительно быстрее, чем Пут, но можно сделать и обратный вывод - они дорожают так же значительно быстрее, если волатильность начинает расти.

На данный момент UVXY на своих минимумах и котируется на отметки 6.60.

Цель стратегии поймать всплеск волатильности (коррекция S&P 500) путем простой покупке опционов Колл.

Почему UVXY? Данный актив (без подробностей) - растет в два раза быстрее рыночной волатильности (с двойной инверсией). Если рынок начинает падать, UVXY начинает расти с удвоенной скоростью.

Время в позиции: скажем 10 дней

Что должно произойти для получения прибыли? Рынок в лице S&P 500 скорректироватся на 1% и желательно за день, либо на 2% в течении нескольких дней. Если данная ситуация происходит UVXY поднимется примерно на 0.8 - 1 (историческая информация, график ниже). В этом случаи опционы Колл подорожают за счет хода актива плюс рост волатильности самих опционов.


Описание стратегии: Покупаем 10 опционов Колл на 7 страйке, Май месяц.

Профиль позиции


Риски: если по тете на сегодня (с каждым днем она увеличивается) 14.4, через 10 дней мы можем потерять 144$ купив 10 опционов.

Возможная прибыль: при всплеске волатильности опционов, коррекции актива до отметки 7.2 прибыль составит 205$.

Цена входа: примерно 800$

Получаем возможный риск меньше потенциальной прибыли. Как будет на самом деле узнаем через 10 дней.

Замечания: для себя выставляем GTC на закрытия плюс 200$, в этом эксперименте без стопов.

О результатах в комментариях и на форуме.

Интересно Ваше мнение, мысли по ситуации на рынке в целом, идеи/стратегии для текущий ситуации.

Материалы по теме

С Уважением, Опционная Лаборатория

Дата: 19.11.2017 Просмотров: 1204 | Теги: опцион колл, VIX индекс, Возможные открытия
 


1 Grek   (15.04.2013 22:31)
Расчет оказался верным, рынок упал, опционы Колл выросли в цене, UVXY выше 7 долларов - целевая доходность достигнута. Можно закрыть позицию или зафиксировать прибыль частично. Если падение рынков продолжится, UVXY будет расти все стремительней, постоянно увеличивая скорость, такова природа актива.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru