Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 10 из 22«12891011122122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Вторник, 12.07.2011, 22:48 | Сообщение # 136
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Homster)
У меня есть рацпредложение - ввести еще одну колонку в которой будет указан процент доходности (также с учетом расходов (комиссий)) исчисляемой от суммы гарантийного обеспечения (маржинальных требований). Правда я не знаю как у американцев но у нас на РТС это более корректное отражение доходности портфеля?


В данном портфеле я открываю только календари. У американцев максимальные маржинальные требования для календарей равны цене входа. Нет никакого гарантийного обеспечения для календарных позиций. То есть если покупаете 10 спредов по 0.1, то максимальные требования будут равны 100 и все.
Прибыль\Убытки считаю по цене входа.
 
GrekДата: Среда, 13.07.2011, 12:22 | Сообщение # 137
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Закрыли позицию по ZAGG.

Позиция хорошо отработала. Наглядный пример игры волатильности. У компании значительных новостей не ожидалось, здесь удалось купить низкую волатильность и продать высокую.

Результат: +87%, за 18 дня (включая комиссионные). Закрыли по 01.35 за спред.

График на закрытие:



График спреда (один месяц):

Прикрепления: 5913729.png(72Kb) · 7748055.png(39Kb)
 
GrekДата: Среда, 13.07.2011, 12:34 | Сообщение # 138
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Новое открытие по LXK.

Вспомним старый подход. У компании 25 Июля квартальный отчет. Вошли в позицию для заработка по тете. Выйдем до отчета.

Двойной календарь 27 пут/31 колл Август/Октябрь по 1.3 за спред

График на открытие:

Прикрепления: 0784518.png(68Kb)
 
GrekДата: Среда, 13.07.2011, 12:39 | Сообщение # 139
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Уникальная возможность посетить Вебинар Бориса Журавлева. Начало в 16 00 МСК 15 Июля 2011.

Подробнее здесь:

«Торговля "горизонтальной" волатильностью»
 
AsperДата: Четверг, 14.07.2011, 10:05 | Сообщение # 140
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Извиняюсь, что пишу не по теме, но раз уж событие анонсировано здесь…
Борис, скажите, планируете ли вы размешать запись своих вебинаров для платного просмотра? На сайте iLearney есть архив материалов, как платных, так и бесплатных, а вашего 1-го вебинара почему-то нет. Рабочее время для просмотра не очень удобно, с удовольствием посмотрел бы запись ваших вебинаров, разумеется с оплатой. И еще вопрос относительно времени проведения, у вас на сайте и на сайте организатора время проведения вебинаров отличается, где правильно? Спасибо!
 
optionДата: Четверг, 14.07.2011, 20:17 | Сообщение # 141
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Asper)
Добрый день!
Извиняюсь, что пишу не по теме, но раз уж событие анонсировано здесь…
Борис, скажите, планируете ли вы размешать запись своих вебинаров для платного просмотра? На сайте iLearney есть архив материалов, как платных, так и бесплатных, а вашего 1-го вебинара почему-то нет. Рабочее время для просмотра не очень удобно, с удовольствием посмотрел бы запись ваших вебинаров, разумеется с оплатой. И еще вопрос относительно времени проведения, у вас на сайте и на сайте организатора время проведения вебинаров отличается, где правильно? Спасибо!


Добрый день!

Насчет выставления видеоматериалов для платного просмотра мысль интересная . Первый вебинар бравая администрация запорола Jlearney- записала без звука. Надеюсь, на втором справится
насчет выставления на сайт попробуем узнать технические возможности, а заодно и экономическую целесообразность.
 
rozagroДата: Понедельник, 18.07.2011, 23:31 | Сообщение # 142
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!
Есть интересные соображения по компании LXK.
Обратил внимание на то, что после выхода отчета высокая волатильность по этой акции снижается. Сейчас волатильность высока, инвесторы ждут данных отчета. Как сыграть на выходе отчетных данных, возможном движении цены акции вверх/вниз и снижении волатильности?
Предлагаю продать календарь октябрь\сентябрь.
1. Если цена выскочит за пределы календаря - мы заработаем.
2. Если волатильность упадет на 10..15% - мы заработаем.
3. Если и 1, и 2 мы заработаем вдвойне.

Прошу Вас комментировать!
Прикрепления: 5957090.jpg(138Kb)
 
rozagroДата: Понедельник, 18.07.2011, 23:37 | Сообщение # 143
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Прикрепления: 4241056.jpg(138Kb)
 
GrekДата: Вторник, 19.07.2011, 21:22 | Сообщение # 144
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (rozagro)
Привет всем!
Есть интересные соображения по компании LXK.
Обратил внимание на то, что после выхода отчета высокая волатильность по этой акции снижается. Сейчас волатильность высока, инвесторы ждут данных отчета. Как сыграть на выходе отчетных данных, возможном движении цены акции вверх/вниз и снижении волатильности?
Предлагаю продать календарь октябрь\сентябрь.
1. Если цена выскочит за пределы календаря - мы заработаем.
2. Если волатильность упадет на 10..15% - мы заработаем.
3. Если и 1, и 2 мы заработаем вдвойне.

Прошу Вас комментировать!


День добрый !

В общем не плохой вариант, правда маржинальные требования высокие на 5 спредов 3к.
Я бы входил непосредственно перед отчетом и выходил сразу после выхода новостей поскольку позиция с открытым риском плюс кучу денег занимает.
 
optionДата: Вторник, 19.07.2011, 23:06 | Сообщение # 145
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
там открытого риска нет пока есть купленные опционы по LXK

Падение волатильности максимум на 10%- до 30, вряд ли больше
На оптиовью профиль иначе рисует, не так оптимистично
Прикрепления: 5845859.png(185Kb)
 
rozagroДата: Четверг, 21.07.2011, 00:19 | Сообщение # 146
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую!
Встал вопрос: Почему в портфеле "Спред по волатильности" вы стали отдавать предпочтения дальним месяцам?
В начале всего тестирования счет хорошо приростал как раз за счет временного распада ближних опционов.
Почему сейчас сменились приоритеты?

P.S. Покажите пожалуйста как в TOS отбирать опционы по волатильности (ближние от дальних месяцев), как использовать фильтры. Буду вам премного благодарен.
 
optionДата: Четверг, 21.07.2011, 17:18 | Сообщение # 147
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Как показывают результаты на дальних месяцах календарныве спреды дают лучшие результаты, потому что они слабо зависят от базового актива, т.е имеют низкую и дельту и гамму, чего не скажешь про ближние календари.
На средних календарях основной упор на тэту, на дальних- на вегу, поэтому вега трейдинг правильнее назвать
Что касается ТОС, то мы на нем не торгуем, поэтому лучше спросите коллег кто торгует
 
GrekДата: Среда, 27.07.2011, 00:50 | Сообщение # 148
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Открыли новые позиции по GORO, HRBN, NAK, MYGN, P.

Подробнасти:

Опционный портфель: Спред по волатильности ч17
 
GrekДата: Вторник, 02.08.2011, 10:57 | Сообщение # 149
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Новоые открытия по AGO, MED, GILD

Подробности:

Опционный портфель: Спред по волатильности ч18
 
DmitryДата: Четверг, 04.08.2011, 17:50 | Сообщение # 150
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый Grek, все что вы показываете в опционном портфеле 'спред по волатильности' нерепрезентативно, так как на бумажном счете не учитывается ликвидность и в половину календарников вашего портфеля невозможно войти( особенно на дальних меяцах) или можно войти но с большим проскальзованием.Показывайте сделки на реальном счете сколько дней входили и выходили(если вообще смогли войти) .А показывать работу на бумажном счете не имеет смысла. Пишу не голословно. На собственном реальном счету, небольшими деньгами, пробовал дублировать все ваши сделки.
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 10 из 22«12891011122122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru