Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 11 из 22«129101112132122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Четверг, 04.08.2011, 21:18 | Сообщение # 151
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Хороший комментарий !

Все верно бумажный счет от реально отличается, хотя стараюсь максимально приблизить его к реальному.

Во бщем, если в половину удается войти (на реальных деньгах) - это уже хорошо : )

Многие из тестируемых позиций открыты на реальных счетах, иногда по другим страйкам, иногда по другим ценам - это рынок, цены меняются постоянно.

Как писал ранее, входить надо по лимитам, по тем которые являются интересными/выгодным для открытия, если не выходит, да и ладно находим новых кандидатов.

Здесь главное принцип торговли, система, стратегия, идея, опыт и т.д. Всегда можно найти хорошие варианты для открытия, если знать как и что искать.

Что касается смысла данного тестирования, лично я за это время многому научился и значительно улучшил результативность на реальных деньгах по календарным позициям .

Чем больше конструктивной критики, тем лучше будут наши результаты.
 
DmitryДата: Пятница, 05.08.2011, 09:10 | Сообщение # 152
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
А почему бы тогда не выкладывать статистику реального счета? На своем опыте хочу заметить, что когда работаешь на бумажном счете "все хорошо", но как только, уверенный в успешной стратегии переходишь на реальный счет вылазиет куча проблем которые не замечаешь на бумажном счете. Бумажный счет конечно нужен, но например в Thinkorswim есть такая замечательная вещь как Demand(можно за пару часов прогнать на исторических данных стратегию по нескольким бумагам). Так что показывайте реальные сделки, это будет намного интересней и правильней для участников форума. Да и вы тогда получите намного больше конструктивной критики, а значит получите больше опыта который не получишь на бумажном счете. И уверяю вас, интерес к сайту тоже вырастет:).
 
GrekДата: Воскресенье, 07.08.2011, 16:24 | Сообщение # 153
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Сделки в из бумажного счета реальны. Как писал ранее иногда входим по другим страйкам, ценам, ( рынок все время меняется), но все активы используются на реальных деньгах. Бумажный счет от реального отличается, так было и будет всегда. На реальных деньгах возникают свои подводные камни: человеческий фактор ( не правильно открыл\закрыл), психологический фактор ( открылся не проанализировав до конца), торговые нюансы (ликвидность, опционы могут исполнить и т.д.).

Если прокрутить исторические данные можно получить определенные знания, но они не будут так актуальны как при долгой торговлю. Варианты для открытия возникают и пропадают постоянно, а история это другое.

Я торгую в команде и на разных счетах, там используются разные стратегии. В данном проекте используются только календарные спреды. Мне удобней использовать ОптионВуе для данной цели, для выделения определенной стратегии.

На сайте и так много ценной и уникальной информации, которою Вы вряд ли найдете на других ресурсах. На счет популярности сайта я не волнуюсь.

Если просто копировать чужие сделки, заработать не удастся - это не является моей целью. Я никому не говорю, что открывать. Иногда я могу что-то посоветовать. Воспользоваться моим советам или нет - решать Вам.

Если у Вас есть уникальный\интересный опыт - поделитесь им, опишите его, расскажите о подводных камнях приведите примеры.
 
GrekДата: Вторник, 09.08.2011, 18:58 | Сообщение # 154
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

На этой недели отчета по портфелю не будет, очень много работы в связи с последними событиями на американских площадках.
Вчера, сегодня закрою большинство позиций и прокомментирую в следующим отчете

Сей4ас интересно находить несоответствия по волатильности и покупать стреддлы, стренглы и т.д
Лучше в позиции долго не сидеть максимум 2-5 дня. Так же, я бы не советовал позиции с открытым риском дабы избежать маргин колла.

В целом очень хорошее время для спекулятивных сделок. Удачи !
 
rozagroДата: Суббота, 03.09.2011, 23:36 | Сообщение # 155
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
СДУЛСЯ САЙТ... sad
 
UretsДата: Вторник, 13.09.2011, 23:39 | Сообщение # 156
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
НЕВЕРЮ!!! Просто отпуск взяли! Будем надеятся.... biggrin
 
HomsterДата: Пятница, 16.09.2011, 13:32 | Сообщение # 157
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Как то грустно что все разбежались куда то! Нет новостей и не с кем посоветоваться... sad У меня возникла парадоксальная ситуация которой пока не могу найти объяснения. вернее одно есть - это то что счет paper money. Суть такова каким "магическим" образов удалось купить вертикальный пут спрэд за ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ величину! surprised Логике это не сильно поддается, но факт. Получается хрень какая то: спред купленный значит маржинальные требования это его стоимость, но стоимость отрицательная и TOS пишет что марж = 0 при этом зачисляют мне денег с которых снимают комиссию. В итоге я могу создать бесконечное количество таких позиций заработав бесконечное количество денег на экспирацию . Кто может это прокомментировать? У меня мысль только что подобное на реальном счете невозможно. 15.09.11,23:31:15,TRD,186105531,BOT +10 VERTICAL /CLX1 1/1000 (mmy 201111) OCT 11 60/59.5 PUT @-.07 ну и картинка соответственно
Прикрепления: 7697835.png(226Kb)
 
LeonidДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:03 | Сообщение # 158
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Homster)
Добрый день! Как то грустно что все разбежались куда то! Нет новостей и не с кем посоветоваться... sad У меня возникла парадоксальная ситуация....


Добрый день! это только в paper money, на реале такое не срабатывает.


Сообщение отредактировал Leonid - Понедельник, 19.09.2011, 18:05
 
HomsterДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:11 | Сообщение # 159
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Я так и предполагал... иначе абсурд получается...
 
GrekДата: Понедельник, 03.10.2011, 00:37 | Сообщение # 160
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Заключительное видео, результат и выводы: Опционный портфель: Спред по волатильности, Заключение
 
HomsterДата: Четверг, 13.10.2011, 14:10 | Сообщение # 161
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! В догонку по теме: отработал такую позицию BOT +100 CALENDAR SSS 100 DEC 11/OCT 11 40 CALL @.05 (открыта была 20.09 в 21:48 MSK) и закрыта 11.10 в 22:09 MSK - SOLD -100 CALENDAR SSS 100 DEC 11/OCT 11 40 CALL @2.35. Прибыль составила 23500 - 500 (вход) - 620 (комиссия TOS) = 22 380 долл с вложенных 500. Это опять "причуды" paper money??? Я так подозреваю что эта бумага - неликвид и на реальном счете я просто не смог бы открыть позицию ввиду отсутствия предложения?? Я прав или есть другие соображения?
 
GrekДата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:12 | Сообщение # 162
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте

100% "причуды" paper money. Бумага неликвидная на ней практически нет открытого интереса.
 
HomsterДата: Воскресенье, 20.11.2011, 17:43 | Сообщение # 163
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток! Нашел еще одно необъяснимое явление (на этот раз уже на реальном счете). Посмотрите на картинку и скажите чего тут не так. ОИ есть, сделки по этим ценам вроде тоже, но сами цены какие то странные... как то так не должно быть по определению!!! В чем тут подвох???
Прикрепления: 3894610.png(230Kb)
 
optionДата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:29 | Сообщение # 164
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
технический косяк, видимо, по цене на календарный спред
можно в таких случаях лимит поставить, вдруг 1-2 зальют на ровном месте
 
HomsterДата: Понедельник, 21.11.2011, 19:29 | Сообщение # 165
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Хм... а почему все страйки с "косячными" ценами выделены белым цветом (колы 35, 35.75, 40 и 42.5 страйки ну и те же путы)? Смущает что в стакане тоже такие цены и Last есть по ним! Цена календаря определяется как проданный колл40-январь за $13.80 и купленный колл40-февраль за $2.60 итого как раз -11.20 !!!! И еще: что означают буквы после котироаок в колонках Bid и Ask?

Добавлено (21.11.2011, 19:29)
---------------------------------------------
глюк какой то был наверное.... сегодня все эти дорогие позиции исчезли и TOS пишет что "данный инструмент (колл40) не торгуется"... так спокойнее на душе стало smile

 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 11 из 22«129101112132122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru