Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 12 из 22«1210111213142122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
HomsterДата: Среда, 11.01.2012, 12:55 | Сообщение # 166
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Я понимаю что тема календарных спредов у нас тут закрылась, но хотелось еще разок обратиться к "коллективному разуму" smile Вчера открыл позицию на реальном счете по Google (GOOG). Открывалась при цене около 620 долл. ,10.01.12 19:50:59,CALENDAR,BUY,+10,TO OPEN,GOOG,FEB 12,620,CALL,5.85,LMT,DAY,FILLED
,,,SELL,-10,TO OPEN,GOOG,JAN 12,620,CALL,, Профиль в приложенном файле. Интересно что волатильность проданных 48% а купленных 32%, что более чем укладывается в Вашу теорию.Странно другое - обычно Гугл не отличался вообще дифферентом волатильности а тем более ТАКИМ! Это участь "фармасьютикалсов" (на которых я уже 2 раза влетел и из-за чего моя доходность пока чуть ниже показаной вами на тесте). Так вот вопрос - что случилось или вернее что может случиться в этой ситуации, чего ждут?? Только ли отчета который у него выходит перед открытием торгов в последний день перед экспирацией? С уважением, заранее спасибо если уделите время на ответ! smile
Прикрепления: 4774453.png(148Kb)
 
GrekДата: Среда, 11.01.2012, 20:38 | Сообщение # 167
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Homster)
Добрый день! Я понимаю что тема календарных спредов у нас тут закрылась, но хотелось еще разок обратиться к "коллективному разуму" smile Вчера открыл позицию на реальном счете по Google (GOOG). Открывалась при цене около 620 долл. ,10.01.12 19:50:59,CALENDAR,BUY,+10,TO OPEN,GOOG,FEB 12,620,CALL,5.85,LMT,DAY,FILLED
,,,SELL,-10,TO OPEN,GOOG,JAN 12,620,CALL,, Профиль в приложенном файле. Интересно что волатильность проданных 48% а купленных 32%, что более чем укладывается в Вашу теорию.Странно другое - обычно Гугл не отличался вообще дифферентом волатильности а тем более ТАКИМ! Это участь "фармасьютикалсов" (на которых я уже 2 раза влетел и из-за чего моя доходность пока чуть ниже показаной вами на тесте). Так вот вопрос - что случилось или вернее что может случиться в этой ситуации, чего ждут?? Только ли отчета который у него выходит перед открытием торгов в последний день перед экспирацией? С уважением, заранее спасибо если уделите время на ответ! smile


Здравствуйте

Ждут отчета, ничего другого не намечается. Если посмотрите историю волатильности по GOOG перед отчетами, то разница между отчетным месяцем и следующим всегда примерно такая же. Я бы не седел в позиции через отчет. После отчета волатильность резко обвалится и сам актив легко может сделать ход в 50-70 фигур. Если будет прибыль до выхода данных лучше вейте. Прибыль меньше, но и риск не большой. Такое мое мнение.
 
HomsterДата: Четверг, 12.01.2012, 01:05 | Сообщение # 168
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо! Отчет выходит 19 января "после рынка" а экспирация 20 января. Учитывая "историческую" реакцию актива на отчет - выйти конечно придется, согласен. А так, в целом, нормальная позиция? При тестировании проекта "спред по волатильности" у вас гуггла не было ни разу. В реале ставите на нее календари?
 
denispДата: Четверг, 12.01.2012, 16:25 | Сообщение # 169
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Думаю, выйти заранее с прибылью не удастся. Ближний опцион не подешевеет до самой экспирации - посмотрите предыдущие события. Если провести через событие, то дальний опцион потеряет в стоимости из-за снижения волатильности, ближний, в лучшем случае будет продан по цене входа, плюс еще большой риск по движению актива.
Одним словом - позиция IMHO убыточна.
Может у кого есть другие доводы?


Сообщение отредактировал denisp - Четверг, 12.01.2012, 16:28
 
GrekДата: Четверг, 12.01.2012, 23:54 | Сообщение # 170
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Homster)
Спасибо! Отчет выходит 19 января "после рынка" а экспирация 20 января. Учитывая "историческую" реакцию актива на отчет - выйти конечно придется, согласен. А так, в целом, нормальная позиция? При тестировании проекта "спред по волатильности" у вас гуггла не было ни разу. В реале ставите на нее календари?


В реальности по GOOG календарями почти не торгуем, слишком дорогие спреды (большой риск) плюс очень ликвидная и популярная - не возникает особых косяков по волатильности, все очень предсказуемо.
 
GrekДата: Пятница, 13.01.2012, 00:08 | Сообщение # 171
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (denisp)
Думаю, выйти заранее с прибылью не удастся. Ближний опцион не подешевеет до самой экспирации - посмотрите предыдущие события. Если провести через событие, то дальний опцион потеряет в стоимости из-за снижения волатильности, ближний, в лучшем случае будет продан по цене входа, плюс еще большой риск по движению актива.
Одним словом - позиция IMHO убыточна.
Может у кого есть другие доводы?


Здесь все от спреда по волатильности зависит, если будет ходить можно войти и выйти по лимитам в плюс 30-50 баксов на спред, если продолжит расти, то спред будет дешеветь. В общем соглашусь геморроя больше, чем потенциальной прибыли.
 
optionДата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:13 | Сообщение # 172
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Неплохой вариант календарного спреда.
Вероятность показывает только 67%, но сколько я помню по весенним открытиям вероятность не самый главный показатель, более важные отношение возврата к капиталу, а тут 80/30, т.е коэффициент 2.6
Акция фармацевтическая, но тяжелая по цене и средней IV - MHS Jul/Oct 67.5 call, но инетереесно и соседние страйки
можно ловить и сетью лимитов call+put
Прикрепления: 3652922.png(83Kb)
 
GrekДата: Понедельник, 05.03.2012, 22:45 | Сообщение # 173
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте

Еще вариант: VVUS
Фармацевтика рискованно, но профиль хороший. Можно пробовать на не больших деньгах. Цена входа где-то 0.8, Апрель/Июль 20 Пут.

Прикрепления: 5012727.png(55Kb)
 
optionДата: Вторник, 06.03.2012, 00:09 | Сообщение # 174
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
По VVUS вообще диапазон 4 месяцев представляет собой схороший спред по волатильности Apr/Jun/Sep/Jan
Cудя по волатильности в апреле ждут какого то события.
Поэтому лучше торговать накоротке вошел/вышел и как можно чаще.
Значит требование на ликвидность и чтобы спред как можно дешевле стоил- в идеале 0.05 или вообще 0
Начинать лучше с 2-3% от депо и прибавлять по 1% после каждого удачного выхода
Прикрепления: 1110412.png(80Kb)
 
optionДата: Вторник, 06.03.2012, 21:58 | Сообщение # 175
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Рынок стал снижаться сегодня, наконец дал более 1%. Кандидатов должно стать больше
Акция ESRX, May/Jun? 50 put Хотя зона 40-60 вся может быть интересная
3-4% от депо
вероятность 65%, возврат 2(200%)
Прикрепления: 7483171.png(66Kb)
 
GrekДата: Среда, 07.03.2012, 23:59 | Сообщение # 176
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Еще один кандидат из финансового сектора MBI. Взял MAY/AUG 8 Put, вероятность 80%, возврат 0.8 (80%)



Прикрепления: 3305590.png(73Kb) · 5517082.png(75Kb)
 
GrekДата: Вторник, 05.03.2013, 21:37 | Сообщение # 177
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Для любителей календарных спредов и квартальных отчетов: акция P

Отчет 7 Марта после закрытия биржи.

Очень симпатичный календарный спред на дальних месяцах Июнь/Сентябрь, скажем 12 Колл, можно и другие страйки посмотреть.

Почему дальние месяца? Календарь не так сильно прогнется после выхода отчета. Для акции историческая волатильность примерно 50%, позиция в целом может потерять 10%, так как волатильность сентября сама по себе 60%.

Спред торгуется по цене 0.3 - 0.35. Я бы пробовал по 0.3, может и зальют.

Позиция на графиках.



Прикрепления: 7201500.png(187Kb) · 3182582.png(185Kb)
 
GrekДата: Вторник, 05.03.2013, 21:51 | Сообщение # 178
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Из той же оперы - календарный спред плюс квартальный отчет: акция SFD

Отчет 7 Марта до открытия биржи.

По той же схеме, что и P берем не самый ближний месяц - риск по волатильности меньше.

Вариант довольно рискованный поскольку акция любит выстрелить, но на маленьких деньгах пробовать можно.

20 Пут Апрель/Июль за 1.4 на спред.
Вероятное падение волатильности по всей позиции не более 5%.

Позиция на графиках.



Прикрепления: 1902586.png(189Kb) · 2495501.png(157Kb)
 
log95Дата: Среда, 06.03.2013, 18:28 | Сообщение # 179
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
20 Пут Апрель/Июль за 1.4 на спред.
Вероятное падение волатильности по всей позиции не более 5%.
за 0,4 ?
 
GrekДата: Среда, 06.03.2013, 19:03 | Сообщение # 180
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Да ошибочка вышла) 3 контракта посмотрел вместо одного. Сейчас можно 0.4 - 0.45 ловить.
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 12 из 22«1210111213142122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru