Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 14 из 22«1212131415162122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Вторник, 12.03.2013, 02:26 | Сообщение # 196
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Ответ здесь.
 
log95Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:57 | Сообщение # 197
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Выставил лимиты RIGL 0.15 , SNTA 0.1 GOL 0.1

Если не сложно выложите  графики спредов smile по этим инструментам.
Уже практически открыли IB, у самого тоже скоро будут )
 
GrekДата: Вторник, 12.03.2013, 21:38 | Сообщение # 198
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Графики спредов не очень информативны для данных активов, но тем не менее:

RIGL



SNTA



GOL

Прикрепления: 1664869.png(71Kb) · 0606643.png(70Kb) · 9613795.png(73Kb)
 
log95Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:33 | Сообщение # 199
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое.
 
GrekДата: Вторник, 12.03.2013, 22:44 | Сообщение # 200
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Обзор рынка опционных стратегий: Возможные открытия на 12 Марта 2013
 
GrekДата: Среда, 13.03.2013, 12:02 | Сообщение # 201
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Дополненная стратегия, начало здесь: Обзор рынка опционных стратегий: Возможные открытия на 12 Марта 2013

Продаем 7 Пут Май, покупаем 15 Пут Май. Получаем: если рынок начнет стремительно падать получим двойной куш за счет купленных Коллов и проданных Путов. Если рынок останется в флете, убыток по Коллам, но он перекроется прибылью по Путам. Если рынок повалит наверх (вероятность не очень большая) убыток по Колл и Пут.

График обновленной позиции.

Прикрепления: 9084023.png(153Kb)
 
log95Дата: Среда, 13.03.2013, 23:07 | Сообщение # 202
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Продаем 7 Пут Май, покупаем 15 Пут Май. Получаем: если рынок начнет стремительно падать получим двойной куш за счет купленных Коллов и проданных Путов. Если рынок останется в флете, убыток по Коллам, но он перекроется прибылью по Путам. Если рынок повалит наверх (вероятность не очень большая) убыток по Колл и Пут.
Здесь кажется опечатки):покупаем кол по графику 14  и имелось в виду если рынок будет расти...получим куш
Ну ладно в принципе понятно

Цитата (log95)
Выставил лимиты RIGL 0.15 , SNTA 0.1 GOL 0.1 Если не сложно выложите  графики спредов по этим инструментам.
Уже практически открыли IB, у самого тоже скоро будут )

Не зафилило не по одной позе из трех) Кстати как правило сколько дней держите ордера , если есть "как правило"?

А так на суд акция STZ.
Отчет  10.04
правда акция летит
Интересно мнение эксперта

Да еще вопрос если создавать портфель из календарей
например на 100000
сколько на каждый календарь отводить кеша,
сколько одновременно календарей можно открыт
и сколько кеша оставлять на управление позицией

Добавлено (13.03.2013, 23:07)
---------------------------------------------
Да еще вопрос, время ли календарей сейчас?

Прикрепления: 7967068.png(234Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Среда, 13.03.2013, 23:05
 
GrekДата: Среда, 13.03.2013, 23:26 | Сообщение # 203
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Здесь кажется опечатки):покупаем кол по графику 15  и имелось в виду если рынок будет расти...получим куш
Ну ладно в принципе понятно


Актив специфический, очень рискованный - это производная от VXX с двойным ускорением. Сам VXX рассчитывается на базе 1 и 2 фьючерса на индекс волатильности VIX. Если рынок повалит вниз, то UVXY начнет стремительно расти, купленные Коллы подорожают, проданные Пут подешевеют. Здесь важно понимать как торгуется UVXY с ним нужно быть осторожней особенно с проданными Колл. Пут ведут себя намного спокойней снова в силу специфики самого актива.


Цитата (log95)
Не зафилило не по одной позе из трех) Кстати как правило сколько дней держите ордера , если есть "как правило"?


По не исполненным лимитам вполне может быть, активы не очень ликвидные плюс дальние месяца. На такие активы выставляется серия лимитов и как на рыбалке - поймал хорошо нет двигаемся искать более рыбные места.


Цитата (log95)
А так на суд акция STZ.
Отчет  10.04
правда акция летит
Интересно мнение эксперта


График интересный. Сделанный гап не связан с прошлым квартальным отчета, надо почитать в связи с чем. Судя по волатильности, она либо связанна с грядущим отчетам, либо не отыграли полностью прошлую новость. Если с отчетом, можно пробовать на небольших деньгах. Зона хорошая плюс дальние месяца, значит волатильность всей позиции сильно не просядет. Отчет 10 Апреля, время войти есть (снова, если высокая волатильность связанна с отчетам), можно ловить хорошую цену, открытый интерес нормальный. Вообщем вполне нормальный вариант, можно пробовать.
 
log95Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:28 | Сообщение # 204
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Вы писали про SNTA
" .... 1) Открытый интерес достаточный для входа в позицию2) Волатильность нормальная для данной акции..."
достаточный  ОИ это сколько? какой минимум
и что значит нормальная волатильность?в смысле средняя по этой акции

Вот вариант будьте добры оцените: EXAS отчет 01.05
имплайд  волатильность  не слишком ли завышена?

на что надо прежде всего обратить внимание на этом активе?
Прикрепления: 1980767.png(159Kb) · 6169582.png(159Kb) · 3189914.png(170Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Четверг, 14.03.2013, 21:29
 
GrekДата: Пятница, 15.03.2013, 16:33 | Сообщение # 205
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Чем больше открытый интерес, тем больше вероятность исполнения приказа. Если открытый интерес маленький (100-200) по лимиту вообще вряд ли исполнят, ёлько по рынку. Нармальный открытый интерес когда на страйках несколько тысяч контрактов.

Для фармацевтических компаний волатьльность в пределах 100% можно считать нармальной, бывает 300% - это уже много. Так же ожидаемую волатильность можно сравнивать с исторический, что бы понять где она была и куда может опустится.

График очень хороший, даже при подении волатильности на 20% зона остается впечатляющей. Лучше использовать дальние месяца - спред дешевле, волатильность позиции меньше просядит.
Волотильность действительно очень высокая, надо понять почему. Судя по волатильности ждут важных новостей, возможно квартальный отчет. Можно почитать о компании на форумах, понять чего ждут. Если просто квартальный отчет, можно смело входить в позицию календарь должен выдержать, хорошая зона получается.
 
log95Дата: Вторник, 19.03.2013, 21:40 | Сообщение # 206
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот что получилось по виксу, на дальнейший рост. Что  вы думаете по поводу такой конструкции?
Прикрепления: 1226934.png(164Kb) · 8250365.png(167Kb) · 0711839.png(119Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Вторник, 19.03.2013, 22:33
 
log95Дата: Вторник, 19.03.2013, 22:12 | Сообщение # 207
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
ПО остальным позициям STZ и EXAS так и не зафилило.
Сейчас по спреду только одна поза по IOC

Прикрепления: 9589543.png(163Kb)
 
log95Дата: Вторник, 19.03.2013, 22:33 | Сообщение # 208
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
И также конструкция по путам  по VIX
Прикрепления: 7431378.png(153Kb)
 
GrekДата: Среда, 20.03.2013, 12:04 | Сообщение # 209
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
И также конструкция по путам  по VIX


На Путах выглядит как арбитраж - мы получаем покупая калемдарный спред. На VIX такое действительно бывает, с вязанно с спецификай самого актива. Там много не заработешь, но 10$ на спред можно. Надо учесть цену входа, где-то 4-4.5$ на вход/вуход. Такая ситуация возникает когда рынок падает и фючерсы на VIX начинают переход из контанго в бэквардейшен. Можно посмотреть по истории как вел себя данный спред на дальних месяцах в прошлом в спокойное время, если цена за спред была - мы платим, то пазиция нармальная и можно пробовать, если ситуация та же, что сейчас, то смысла нет - можно войти и месяцами в нулях сидеть. Нужно посмотреть на маржинальные требования, в сили специфики самого VIX (спред по календарям может быть отрицательный) они могут быть - нужно учитывать вложенный капитал/доходность.


Цитата (log95)
ПО остальным позициям STZ и EXAS так и не зафилило.
Сейчас по спреду только одна поза по IOC


До отчетов время много, если новасть связанна с отчетами волатильность не уйдет, хотя тета (временная стоимость тоже влияет). Если решили открывать, пробуйте середину спреда. Посмотите на недельный/дневной график спреда и ставте в середину, я бы так делал.


Цитата (log95)
Вот что получилось по виксу, на дальнейший рост. Что  вы думаете по поводу такой конструкции?


С Коллами не все так просто VIX может не расти так интенсивно, а точнее фьючерсы на VIX к котором не совсем прямолинейно привязанны цены на опционы. Дальние фьючерсы могут разойтись и они менее предскозуемы, чем ближние. Если строить стратегию на краткосрочный рост/вплеск волатильности, то лучше использовать ближние месяца.
 
log95Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:30 | Сообщение # 210
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, за конструктивные ответы smile ? Очень познавательно.

Цитата GrekНадо учесть цену входа, где-то 4-4.5$ на вход/вуход.Не понял что имелось в виду? что за 4-4.5?  Имелась в виду что на комиссию уйдет

Сегодня на открытии IOC  было резкое изменение базового актива.
Также колбасило спред по нему.
Как вы думаете ,из опыта, зафилило бы лимитник на цене 5-5.25 или маловероятное событие?
Прикрепления: 5525658.png(81Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Четверг, 21.03.2013, 22:31
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 14 из 22«1212131415162122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru