Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 15 из 22«1213141516172122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Четверг, 21.03.2013, 23:06 | Сообщение # 211
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Цитата GrekНадо учесть цену входа, где-то 4-4.5$ на вход/вуход.Не понял что имелось в виду? что за 4-4.5?  Имелась в виду что на комиссию уйдет


Да имелось ввиду комиссия, на VIX опционы у IB другие расценки.

Цитата (log95)
Сегодня на открытии IOC  было резкое изменение базового актива.
Также колбасило спред по нему.
Как вы думаете ,из опыта, зафилило бы лимитник на цене 5-5.25 или маловероятное событие?


Очень большая редкость, бывает на дальних месяцах заливают по очень выгодным курсам на ходе, но это исключение. В 99.5% такие лимиты не срабатывают. За все время практики было несколько раз.
 
GrekДата: Пятница, 22.03.2013, 00:12 | Сообщение # 212
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
В продолжение поста от 12 Марта 2013 (Обзор рынка опционных стратегий: Возможные открытия на 12 Марта 2013) - в комментарии ссылка на дополненную позицию.

Двух недельный график спреда всей позиции в сравнении с S&P 500 за аналогичный период: продажа UVXY Май 7 Пут, покупка UVXY Май 15 Колл 1 к 1:



Промежуточные Выводы:

1) На растущем рынке стратегия убыточна

2) На флете в плюсах, но медленно (за счет временной стоимости, при входе мы получаем премию)

3) На падении рынка, всплеске волатильности - 100% плюс от цены входа

Промежуточные Рекомендации:

1) Входить если ожидается падения рынка

2) Не использовать на растущем рынке

3) Выходить на всплесках волатильности - фиксировать прибыль

Выше комментарии ?
Прикрепления: 7285488.png(119Kb)
 
GrekДата: Пятница, 22.03.2013, 21:51 | Сообщение # 213
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
В продолжения предыдущего поста более подробно: Возможное открытие - UVXY Волатильнисть Наступает!!!
 
GrekДата: Понедельник, 25.03.2013, 19:33 | Сообщение # 214
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
В продолжение темы возможных открытий. Несколько кандидатов на ближайшие дни: Возможные открытия под квартальные отчеты
 
log95Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:40 | Сообщение # 215
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Что-то глючит у меня вью наверно или может в настройках что-то напутал, получилось что-то странное

Прикрепления: 5451300.png(140Kb) · 2027058.png(219Kb)
 
GrekДата: Понедельник, 25.03.2013, 22:44 | Сообщение # 216
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Что-то глючит у меня вью наверно или может в настройках что-то напутал, получилось что-то странное


Иногда глючит из-за широкого бид/аск, волатильности. В этом случаи попробуйте поменять модель подсчета волатильности (отметил на графике), должно помочь.


Прикрепления: 2039209.png(469Kb)
 
log95Дата: Вторник, 26.03.2013, 04:29 | Сообщение # 217
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Двух недельный график спреда всей позиции в сравнении с S&P 500 за аналогичный период: продажа UVXY Май 7 Пут, покупка UVXY Май 15 Колл 1 к 1:
Долгосрочная сделка.

Как  вы думаете использовали бы вы эту стратегию к примеру на липсах 15 года или бы купили базовый актив.
Или бы вообще не рассматривали такой вариант?
Прикрепления: 3143409.png(79Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Вторник, 26.03.2013, 04:30
 
log95Дата: Вторник, 26.03.2013, 04:51 | Сообщение # 218
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот пару компаний по календарям
TSLA отчет May 08, 2013 / 12:00AM

Волатильность по истории с приближением отчета растет
Среднемесячный размах около 6 долларов

Прикрепления: 1229453.png(126Kb) · 8224099.png(110Kb) · 7249022.png(189Kb)
 
log95Дата: Вторник, 26.03.2013, 05:08 | Сообщение # 219
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
И еще одна акция
GMCR  отчет по TOS 01.05 по другим источникам 08.05
акция сильно реагирует на отчеты до 20 долларов. Хотелось бы услышать мнение экспертов по поводу этих календарей))

Прикрепления: 7114466.png(145Kb) · 9982729.png(117Kb) · 8522782.png(164Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Вторник, 26.03.2013, 05:10
 
log95Дата: Вторник, 26.03.2013, 05:20 | Сообщение # 220
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
В продолжение поста от 12 Марта 2013 (Обзор рынка опционных стратегий: Возможные открытия на 12 Марта 2013) - в комментарии ссылка на дополненную позицию.
Прикрепления: 2767063.png(65Kb)
 
GrekДата: Вторник, 26.03.2013, 16:12 | Сообщение # 221
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Вопрос входа в позицию не простой. Конкретного ответа для данной позиции пока нет (ее можно использовать многократно). В данном примере был поставлен лимит на вход по -0.55 отталкиваясь от графика позиции с учетом, что цена там была и вероятней всего будет снова (актив зависит от изменения S&P500, который достаточно волатилен в последние время).
 
GrekДата: Вторник, 26.03.2013, 16:27 | Сообщение # 222
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
В продолжение темы возможных открытий. Несколько кандидатов на ближайшие дни: Возможные открытия под квартальные отчеты


Дополнение к публикации. Акцию FMCN нельзя было рассматривать как кандидата под квартальный отчет (ошибка автора). У акции есть внутренние новости связанные с возможным слиянием - самый не приятный вариант, поскольку после определения определенной цифры слияния, все остальные страйки обесцениваются. Тем не менее, разговоры о слиянии могут длится месяцами, но лучше долго в позиции не сидеть.
 
GrekДата: Вторник, 26.03.2013, 16:38 | Сообщение # 223
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Долгосрочная сделка.

Как  вы думаете использовали бы вы эту стратегию к примеру на липсах 15 года или бы купили базовый актив.
Или бы вообще не рассматривали такой вариант?


Слишком далеко для такой торговли, есть более надежные/интересные варианты ловли волатильности другими инструментами на таких расстояниях. Лично я бы не стал там торговать, точно не в предложенном варианте. Во-1, UVXY к этому времени будет либо рассплитован, либо ниже 7, вероятнее первое. Во-1, если рассмотреть как не совсем долгосрочную стратегию, все равно следует изучить динамику изменения цены всей позиции.
 
GrekДата: Вторник, 26.03.2013, 22:50 | Сообщение # 224
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Вот пару компаний по календарям
TSLA отчет May 08, 2013 / 12:00AM

Волатильность по истории с приближением отчета растет
Среднемесячный размах около 6 долларов


TSLA - хороший вариант, но отчет не скоро, если конкретно под отчет открывать, то еще рано. Была раньше стратегия, где выход был до отчета (не плохо работало, но тоже есть нюансы).


Цитата (log95)
И еще одна акция
GMCR  отчет по TOS 01.05 по другим источникам 08.05
акция сильно реагирует на отчеты до 20 долларов. Хотелось бы услышать мнение экспертов по поводу этих календарей))


GMCR - казино, к квартальному отчету волатильность вырастит в разы. Через отчет висеть точно не стоит, только если до отчета на изменениях волатильности поиграть.
 
log95Дата: Среда, 27.03.2013, 05:50 | Сообщение # 225
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
но отчет не скоро, если конкретно под отчет открывать
 бектестил сегодня отчеты, я так понимаю  открывать календарь под отчет можно где-то за неделю до отчета?
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 15 из 22«1213141516172122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru