Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 16 из 22«1214151617182122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
log95Дата: Среда, 27.03.2013, 06:31 | Сообщение # 226
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
http://www.optionlaboratory.ru/board/main/obzor_rynka_opcionnykh_strategij_vozmozhnye_otkrytija_na_11_marta_2013/1-1-0-17

Открытия от 11 марта

Меня не зафилило , но веду эти компании в опшенвью

По GOL  отчет прошел и я так понимаю ее можно закрыть


По SNTA вы писали
Цитата
3) Судя по распределению волатильности (на Июне выше, чем на ближних месяцах) в ближайшие месяцы новостей не ждут.
ее можно держать  максимум  до  июня,или можно принять новости?
кстати как бы вы чинили позицию, календарь бы прикупили?   отчет  по ней 02.05



по RIGL


Цитата
1) Открытый интерес не такой большой, но тем не менее2) Текущая волатильность в 4 раза больше исторической, но не запредельная3) Судя по распределению волатильности, новостей ждут в Мае4) Можно построить дешевые календарные спреды на дальних месяцах - 0.15 за спред5) Хорошая зона безубыточности
 сейчас такая картина отчет по нему 30.04



и вот живая позиция по IOC

Цитата
Судя по распределению волатильность по месяцам в Марте (мартовская экспирация) новостей не ждут, скорой всего в Апреле. Рост волатильности не связан с квартальным отчетом, с чем именно - не знаю, надо искать. [size=10][/size]

Скоро Апрель возможны новости, как вы думаете стоит ли расширить нижную границу например календарем?
А новости по ней только вот эти пока:

http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/125306/InterOil_Finalizes_PNG_FarmIn_Deal_with_Pacific_Rubiales

Прикрепления: 2143769.png(142Kb) · 7765715.png(148Kb) · 3242502.png(154Kb) · 1375998.png(148Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Среда, 27.03.2013, 06:43
 
GrekДата: Среда, 27.03.2013, 16:17 | Сообщение # 227
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
По GOL: если прибыль есть конечно закрывайте, нет смысла сидеть до экспирации слишком долго и не та возможная прибыль. Там максимум прибыли был 0.1 на спред.

SNTA и RIGL: обе фармацевтики, специфические компании. Отчет не окажет никакого влияния на спреды. Как писал ранее:

Американская фармацевтика очень специфична. На рынке много компаний, где зачастую все средства связанны с разработкой одного-двух препаратов/лекарств от серьезных заболеваний. По истечении определенного времени/этапа исследований назначаются слушания, где принимают решения стоит ли продолжать дальнейшую разработку или нет. Самый интересный момент, конкретный день по данному решению чаще всего не известен, что увеличивает ажиотаж и волатильность. Поскольку препарат является практически единственным активам компании после решения акции компании, либо взлетают вверх, либо падают на дно (шаг роллирования здесь можно не планировать). Бывают ситуации, самые лучшие для календарей, решения переносят на неопределенный срок в будущем, тогда акции практически не меняются в цене в то время, как волатильность падает и календарный спред приносит не плохой плюс. Одна из тактик торговли, купить как можно дешевле, прибавить к цене входа 100% профит и поставить на закрытия, можно сразу GTC. Много средств задействовать не надо, можно 2%-3% от счета. Лучше взять несколько компаний. Вообщем на рынке всегда много интересных вариантов, не стоит складывать все яйца в одну корзину).

Ставьте GTC плюс 100% от цены входа, не срабатывает в течении недели/двух снижаем до 75%, затем до 50% от цены входа. Через новость сидеть не стоит, в таких случаях лучше играть на всплесках волатильности. В следующих публикациях постараюсь быть более детальным.

IOC: в целом календарь хороший (по тете должен зарабатывать), я бы ничего с ним не делал. Новость довольно конкретная с датами, странно, что волатильность до сих пор высокая, возможно ждут чего-то еще. Здесь также можно поиграть с волатильностью, если будет плюс - выйти, затем снова войти на откате, можно не ждать новости.
 
log95Дата: Четверг, 28.03.2013, 14:45 | Сообщение # 228
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
В следующих публикациях постараюсь быть более детальным.
Спасибо Вам большое, я новичок в опционах, поэтому столько вопросов возникает smile
 
GrekДата: Четверг, 28.03.2013, 21:27 | Сообщение # 229
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
В продолжение темы возможных открытий. Несколько кандидатов на ближайшие дни: Возможные открытия под квартальные отчеты


Календарный Спред по акции RHT принес прибыль, около 0.2 на спред. График спреда:


Прикрепления: 6239150.gif(75Kb)
 
oneneoДата: Понедельник, 01.04.2013, 01:09 | Сообщение # 230
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемым всем!

Подскажите, где вы как вы фильтруете базар (в смысле перекоса волатильности) на предмет поиска кандидатов? Слышал что вы пользуете IB - сия платформа для меня относительно новая, видимо поэтому я не нашёл там такой возможности.
Также было упомянуто про TradeFinder - это что? Ссылку для ознакомления можно?
Словом сильно интересуют используемые вами технические средства поиска.

Спасибо!
 
GrekДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:50 | Сообщение # 231
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Здравствуйте уважаемым всем!

Подскажите, где вы как вы фильтруете базар (в смысле перекоса волатильности) на предмет поиска кандидатов? Слышал что вы пользуете IB - сия платформа для меня относительно новая, видимо поэтому я не нашёл там такой возможности.
Также было упомянуто про TradeFinder - это что? Ссылку для ознакомления можно?
Словом сильно интересуют используемые вами технические средства поиска.

Спасибо!


Для поиска кандидатов используем программу OptionVue, там есть функция TradeFinder.

IB для поиска не используется, там график спреда позиции можно нарисовать.

На сомом деле можно использовать любую программу, условия простые волатильность1 больше волатильности 2 на определенный процент, если брать календари.

Такие фильтры и многие другие можно построить здесь: www.livevol.com/options-trading-analysis-software

Уверен есть и другие программы. Может кто подскажет?
 
oneneoДата: Понедельник, 01.04.2013, 12:53 | Сообщение # 232
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Для поиска кандидатов используем программу OptionVue
Понятно, но OptionVue
дорогая собака.

- В IB в сканере есть единственное близкое по теме это фильтр IV vs HV, но это не совсем то...
- В ТОСе есть нечто, под названием Vol dif кажется, но значения его какие-то мутные.
Возможно, косвенно выявить перекос может помочь сканирование стоков на предмет гэпов и\или спайков - такой фильтр есть в любой платформе.
 
GrekДата: Понедельник, 01.04.2013, 13:01 | Сообщение # 233
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Понятно, но OptionVue
дорогая собака.

- В IB в сканере есть единственное близкое по теме это фильтр IV vs HV, но это не совсем то...
- В ТОСе есть нечто, под названием Vol dif кажется, но значения его какие-то мутные.
Возможно, косвенно выявить перекос может помочь сканирование стоков на предмет гэпов и\или спайков - такой фильтр есть в любой платформе.


В IB действительно фильтр есть и экстремальные перепады волатильности там видны.
Насчет ТОС ничего не могу сказать, особо не пользовался.
Попробуйте www.livevol.com/options-trading-analysis-software, там простой удобный сервис, понятный обучающий курс, бесплатный trial на 30 дней, можно построить любой фильтр.
У стоков перекос 100% будет в момент гэпов/спайков, но чаще всего он краткосрочный, руками там что-то поймать не так просто.
 
oneneoДата: Понедельник, 01.04.2013, 13:19 | Сообщение # 234
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
руками там что-то поймать не так просто
Пробовать нужно, думаю поймать можно (горизонтальная волна не должна распространятся мгновенно). Нужно понять - зачем?
Возможный вариант ответа, то что после гепа цена как правило идёт в небольшом диапазоне - самое то для календаря. Можно подумать...
 
GrekДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:25 | Сообщение # 235
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Пробовать нужно, думаю поймать можно (горизонтальная волна не должна распространятся мгновенно). Нужно понять - зачем?
Возможный вариант ответа, то что после гепа цена как правило идёт в небольшом диапазоне - самое то для календаря. Можно подумать...


Можно брать календарные спреды, при сильном падении базового актива возникают перекосы и спреды стоят дешевле. Чаще всего можно закрыться в тот же день с плюсом. Правда работа не простая и нудная, нужно постоянное присутствие на рынке.
 
oneneoДата: Понедельник, 01.04.2013, 20:05 | Сообщение # 236
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
при сильном падении базового актива

Не только при движении на юг, можно и на север.
Например сегодняшний геп на TSLA  вот уже пару часов есть возможность к такой позиции:

Из картинки видно - отношение риск\ревард 1:5.

Критика сильно приветствуется prof
Прикрепления: 9441685.png(177Kb)
 
GrekДата: Понедельник, 01.04.2013, 20:27 | Сообщение # 237
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Не только при движении на юг, можно и на север.
Например сегодняшний геп на TSLA  вот уже пару часов есть возможность к такой позиции:

Из картинки видно - отношение риск\ревард 1:5.

Критика сильно приветствуется


На этих месяцах изначально была разница по волатильности. У TSLA в Мае квартальный отчет. Из-за рывка волатильность в целом немного припала - на 3%.

Возможность войти, скорей всего, будет и завтра, и вплоть до выхода отчета. На OptionVue доходности 1к5 не получается, страйки, месяца, цена за спред та же.
 
oneneoДата: Понедельник, 01.04.2013, 21:10 | Сообщение # 238
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Возможность войти, скорей всего, будет и завтра, и вплоть до выхода отчета.


Спасибо за комментарий. Меня интересует Ваше мнение - вы бы такую сделку не взяли, я так понимаю?
Интересно а что OptionVue по доходности показывает?

Тут кто-то спрашивал как сканировать такие сетапы в ТОСе - всё видно на картинке, другой вопрос верить ли этому...
Прикрепления: 2116714.png(195Kb)


Сообщение отредактировал oneneo - Понедельник, 01.04.2013, 21:10
 
GrekДата: Вторник, 02.04.2013, 15:19 | Сообщение # 239
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Спасибо за комментарий. Меня интересует Ваше мнение - вы бы такую сделку не взяли, я так понимаю?
Интересно а что OptionVue по доходности показывает?

Тут кто-то спрашивал как сканировать такие сетапы в ТОСе - всё видно на картинке, другой вопрос верить ли этому...
Прикрепления: 2116714.png(195Kb


Данную сделку нет. Разница волатильности между месяцами связанна с квартальным отчетом (скорей всего) - значит до выхода отчета она не снизится и войти можно будет позже, в более спокойное время, плюс акция выстрелила вверх, как часто бывает, на следующий день может откатить. Тем не менее, здесь можно было пробовать поймать дешевую цену, ставить на открытия ниже рынка. При взлетах/падениях (при падениях чаще), как Вы и писали, возникают перекосы по волатильности. На рынке возникают кандидаты, например был HLF, акцию штормило в обе стороны и волатильность была несоизмеримо завышена, там были хорошие спекулятивные календари. На рынке постоянно возникают такие кандидаты, даже в моменты всеобщего штиля.

OptionVue показывал простой календарь с вероятностью успеха 63%.

Картинки не всегда правдивы и нужно понимать, что за ними стоит. Это касается всех программ, OptionVue порою рисуют чуть ли не арбитраж, но бывают технические моменты (где-то данные не подкачал), бывает актив специфический (фармацевтические компании, там всегда все красиво с первого взгляда) и т.д.

Насчет фильтров по ТОС ничего не могу сказать, не пользовался.

Планируется заняться календарями более детально, есть более или менее отработанные техники. Правда, когда, пока не известно, есть другие более важные проекты.
 
oneneoДата: Вторник, 02.04.2013, 15:52 | Сообщение # 240
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Насчет фильтров по ТОС ничего не могу сказать, не пользовался.


Я же хотел с(по)казать, что в ТОС принципиальная возможность ловли спредов есть, но не всегда верна. Т.е. увидев спред в сканере и зайдя затем в матрицу - его можно и не найти

Код
Планируется заняться календарями более детально, есть более или менее отработанные техники.

А было бы очень интересно.

По поводу Теслы - имхо перекосу есть (и) другая причина, не кв. отчёт.
Если отчёт в мае, а спред\перекос есть также и на апрельских опционах, тогда как его объяснить?
Видимо ожиданием новостей (вчерашних?).
По поводу коррекции - она непременно будет, но прелесть гепа в том, что он Никогда не пойдёт обратно Тем Же путём.

То: Grek
Хотел бы задать несколько вопросов по OptionVue, но в этой ветке имхо это не уместно, куда лучше или в личку?
ps
Отправил в личку.


Сообщение отредактировал oneneo - Вторник, 02.04.2013, 16:52
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 16 из 22«1214151617182122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru