Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 17 из 22«1215161718192122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Вторник, 02.04.2013, 21:48 | Сообщение # 241
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Если отчёт в мае, а спред\перекос есть также и на апрельских опционах, тогда как его объяснить?
Видимо ожиданием новостей (вчерашних?).


Все же склоняюсь к квартальному отчету. У многих кампаний перед отчетом видна разница волатильности и на ближних и на последующих месяцах (у компаний отчитывающихся сегодня/завтра так же есть данная разница). Писал об этом в ветке данного форума - обсуждались кандидаты под квартальные отчеты.


Цитата (oneneo)
Хотел бы задать несколько вопросов по OptionVue, но в этой ветке имхо это не уместно, куда лучше или в личку?
ps
Отправил в личку.


Вопросы по программам обсуждаются здесь: http://www.optionlaboratory.ru/forum/9-25-1
 
oneneoДата: Вторник, 02.04.2013, 22:22 | Сообщение # 242
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Все же склоняюсь к квартальному отчету.


Воля Ваша.
Но я бы не стал первопричину искать именно в этом. Квартальные они по определению раз в квартал. Тогда, следуя этой логике, среди нескольких тысяч стоков торгуемых на базаре, таких ситуаций должно сканироваться по нескольку сотен в день.
Но мы-то видим что этого не происходит. Причина где-то глубже чем предстоящие отчёты, ИМХО естественно.
Кстати, сколько паттернов по вашему опыту сканер выплёвывает ежедневно?


Сообщение отредактировал oneneo - Вторник, 02.04.2013, 22:24
 
GrekДата: Четверг, 04.04.2013, 00:49 | Сообщение # 243
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Воля Ваша.
Но я бы не стал первопричину искать именно в этом. Квартальные они по определению раз в квартал. Тогда, следуя этой логике, среди нескольких тысяч стоков торгуемых на базаре, таких ситуаций должно сканироваться по нескольку сотен в день.
Но мы-то видим что этого не происходит. Причина где-то глубже чем предстоящие отчёты, ИМХО естественно.


Да все верно. Квартальные отчеты только одна из причин по которой возникают перепады по волатильности, при этом, данные перепады не всегда настолько значимые/интересные для построения позиции. Квартальный отчет самое известное событие, однозначно будет и что произойдет с ценой после, никто не знает, соответственно возникает перепад.

Насчет сотен в день, если взять перепад в 1% и меньше, думаю сотню разных найти можно)


Цитата (oneneo)
Кстати, сколько паттернов по вашему опыту сканер выплёвывает ежедневно?


Зависит от параметров поиска, какуой перепад ищем: вертикальный, горизантальный, оба. Вариантов 10-20 найти можно, но не каждый день, зависит от рынка. Из 10-20 не все будут интересны для открытия.
 
oneneoДата: Четверг, 04.04.2013, 01:28 | Сообщение # 244
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Из 10-20 не все будут интересны для открытия.


Примерно так я и полагал.

Сегодняшние поиски методов автоматизации обнаружения сетапов привели к неутешительным выводам:
- OptionVue для "гусара-одиночки с мотором" будет дорого, 1600$ в год.
- TOC показывает чушь.
- другие сервисы что здесь упоминались, обойдутся не дешевле OptionVue.

Кто знает выход - велкам.
 
GrekДата: Четверг, 04.04.2013, 21:38 | Сообщение # 245
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
OptionVue для "гусара-одиночки с мотором" будет дорого, 1600$ в год.


Платите только один раз в год, не каждый год.
 
oneneoДата: Четверг, 04.04.2013, 22:28 | Сообщение # 246
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Платите только один раз в год, не каждый год.

Ответил в соответствующей ветке http://www.optionlaboratory.ru/forum/9-25-5#813
 
GrekДата: Понедельник, 08.04.2013, 19:23 | Сообщение # 247
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч1
 
log95Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:33 | Сообщение # 248
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline

Цитата
Исходя из ожидаемой волатильности - возможный ход составит не более 4%

Исходя из разницы волатильности между месяцами - волатильность позиции опустится на 3%

Объясните пожалуйста эти два момнта как вы посчитали? Что немного не понял.


Сообщение отредактировал log95 - Понедельник, 08.04.2013, 19:35
 
GrekДата: Понедельник, 08.04.2013, 20:21 | Сообщение # 249
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Объясните пожалуйста эти два момнта как вы посчитали? Что немного не понял.


Насчет падения актива писал здесь, внизу пример.
Насчет падения волатильности позиции, сравниваем второй и третий месяц и получаем примерное падение волатильности.
 
log95Дата: Среда, 10.04.2013, 00:07 | Сообщение # 250
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Выставил лимиты по предложенным календарям.
По KMX зафилило из 15  4 календаря по 0,35.
По BBBY не зафилило.
Хочу спросить, например по предложенным календарям,  какой объем контрактов может выставляться?
 
TradeNeoДата: Среда, 10.04.2013, 00:56 | Сообщение # 251
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (log95)
какой объем контрактов может выставляться?


Это зависит исключительно от ликвидности стоки. Посмотрите на OI , спред bid\ask и всё станет ясно.
На SPY к примеру вам хоть тысячу нальют. Кстати если в спред трудно зайти, подумайте стоит ли туда вообще соваться - достойно выйти скорее всего будет ещё труднее.

To Grek:
LASTU >10 , IV1>1.1*IV2 ,TOI>10000, IV2 >30
Формула для поиска примерно такая?
 
GrekДата: Среда, 10.04.2013, 10:07 | Сообщение # 252
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (TradeNeo)
Это зависит исключительно от ликвидности стоки. Посмотрите на OI , спред bid\ask и всё станет ясно.
На SPY к примеру вам хоть тысячу нальют. Кстати если в спред трудно зайти, подумайте стоит ли туда вообще соваться - достойно выйти скорее всего будет ещё труднее.


Согласен с выше сказонным. Если плахая ликвидность лучше не входить.

По KMX и BBBY можно играть с ценами (пробовать середину нимного выше, если параметры позиции остаются хорошими), вчера спред ушел по BBBY там точно по 0.38 не зальют. У них отчет сегодня после рынка, можно весь день пробовать, с ликвидностьую у актива проблем нет.


Что касается риск менеджмента - другой вопрос. Один из вариантов разбить уровни входа на уровни и входить согласно вероятности успеха. Например уровни 2%, 4%, 6%, 8%,10%. Согласно OptionVue вероятность успеха (после стресс теста на падения волатильности) 60% - это уровень 1, 70% - уровень 2 и т.д. Не однозначный ответ, здесь много разных вариантов.


Цитата (TradeNeo)
To Grek:
LASTU >10 , IV1>1.1*IV2 ,TOI>10000, IV2 >30
Формула для поиска примерно такая?


Да формула такя. Главный принцип IV1>IV2, минимальная цена базового актива, открытый интерес на любителя, разница между волатильностяму чем, больше, тем обычно интересней.
 
GrekДата: Среда, 10.04.2013, 15:27 | Сообщение # 253
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч2
 
GrekДата: Среда, 10.04.2013, 17:53 | Сообщение # 254
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч1

Отчет по KMX вышел. Цена актива изменилась в цене на +1.7%. Цена выход на данный момент 0.5. Цена входа была 0.35 - 0.4. В целом небольшой плюс.

График календарного спреда после выхода квартального отчета


Прикрепления: 0281081.png(115Kb)
 
log95Дата: Среда, 10.04.2013, 18:00 | Сообщение # 255
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Отчет по KMX вышел. Цена актива изменилась в цене на +1.7%. Цена выход на данный момент 0.5. Цена входа была 0.35 - 0.4. В целом небольшой плюс.
В целом в таких случаях вы удерживаете позицию, или фиксите? Или часть удерживаете часть фиксите?
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 17 из 22«1215161718192122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru