Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 18 из 22«1216171819202122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
log95Дата: Среда, 10.04.2013, 18:03 | Сообщение # 256
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Да INFY спред тоже уходит

Прикрепления: 8993542.png(54Kb)
 
GrekДата: Среда, 10.04.2013, 18:06 | Сообщение # 257
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
В целом в таких случаях вы удерживаете позицию, или фиксите? Или часть удерживаете часть фиксите?


Закрываем и двигаемся дальше, цель была квартальный отчет.
 
GrekДата: Среда, 10.04.2013, 18:08 | Сообщение # 258
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Да INFY спред тоже уходит


Надо смотреть как будет выглядеть конструкция по таким ценам, и тестировать на все возможные варианты.
Если цена сильно уходит лучше оставить и не открывать. Сезон квартальных отчетов только начинается, еще будет много вариантов.
 
log95Дата: Среда, 10.04.2013, 18:30 | Сообщение # 259
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Надо смотреть как будет выглядеть конструкция по таким ценам, и тестировать на все возможные варианты.
Если цена сильно уходит лучше оставить и не открывать. Сезон квартальных отчетов только начинается, еще будет много вариантов.
ок. Спасибо, понятно все.
 
GrekДата: Среда, 10.04.2013, 19:51 | Сообщение # 260
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч1

Улучшенный вариант по акции BBBY: двойной календарный спред

Прикрепления: 7417250.png(196Kb)
 
log95Дата: Среда, 10.04.2013, 21:18 | Сообщение # 261
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Зашел тоже в двойной bbby по 0.93

Сообщение отредактировал log95 - Среда, 10.04.2013, 21:18
 
TradeNeoДата: Среда, 10.04.2013, 22:40 | Сообщение # 262
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
ALNG как вам, не слишком норовистая?
 
GrekДата: Среда, 10.04.2013, 22:51 | Сообщение # 263
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (TradeNeo)
ALNG как вам, не слишком норовистая?


Не могу найти, может тикер не правильный ?
 
TradeNeoДата: Среда, 10.04.2013, 23:09 | Сообщение # 264
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Не могу найти, может тикер не правильный ?


Сорри - ALGN, и ещё нечто подобное - INFY


Сообщение отредактировал TradeNeo - Среда, 10.04.2013, 23:09
 
GrekДата: Четверг, 11.04.2013, 14:11 | Сообщение # 265
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (TradeNeo)
Сорри - ALGN, и ещё нечто подобное - INFY


По поводу INFY написал здесь: Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч2

ALGN вообщем подобна.

У кандидатов очень красивые календари, особенно двойные и вероятность успеха в программах впечатляет, но волатильнось может обвалится до экстремальных значений, как и сам актив сделать не хилое движение.

В примере с INFY, предложенный двойной календарный спред выдерживает падение волатильности на 10% и ход актива в 6 фигур и более (средний ход актива по тех анализу). Тем не менее, если волатильность упадет более, чем на 10% - "брюхо календаря провалится" и вероятней всего будет минус.

Была идея купить стренглы на данные активы, но не удалось построить ничего интересного.

В любом случаи посмотрим на активы после выхода отчета с позиции двойного календарного спреда и купленного стренгла.
 
TradeNeoДата: Четверг, 11.04.2013, 16:21 | Сообщение # 266
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
как и сам актив сделать не хилое движение.

Вот поэтому я и не решился. Глядя по истории какие гэпы были на отчётах, становится понятно бесплатного сыра (особенно на рынке) не бывает. И даже двойной календарь такую геповую зону не перекроет.

По INFY - сорри не видел что она уже в листе наблюдений.

На GOOG присматривались, вроде интересно?

Кстати, на дорогие стоки появились мини опционы, у кого средств не достаточно - как вариант. Кстати, подскажите, я не вижу их в опшинвью (сейчас на демо). С прогой только разбираюсь - как включить их показ в опшинвью ?

ps
BBBY на постмаркете торговался на 67
 
log95Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:32 | Сообщение # 267
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Взял небольшой плюс по BBBY, вышел по 1.1 практически на открытии, рано правда вышел.
А какой у вас алгоритм выхода из позиции?

Прикрепления: 4934596.png(102Kb)
 
GrekДата: Четверг, 11.04.2013, 19:23 | Сообщение # 268
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Взял небольшой плюс по BBBY, вышел по 1.1 практически на открытии, рано правда вышел.
А какой у вас алгоритм выхода из позиции?


Стараемся выйти в начале дня после того, как спред успокоится, если видно что в плюсовой зоне.

Можно ставить лимит на закрытия перед биржей с завышенным профитом, скажем плюс 50%/100% от входа для дешёвых спредов.

В примаркете видно, где откроется рынок, используя OptionVue можно определить примерный выход.

По результатам: два кандидата

KMX (календарный спред) вход по 0.4 - выход 0.5

BBBY (двойной календарный спред) вход по 0.9 - выход 1.15

BBBY (календарный спред на Пут 62.50) возможный вход 0.4 - выход 0.36 (небольшой минус плюс комиссия)

Вообщем результат плюсовой. Ищем новых кандидатов.
 
TradeNeoДата: Четверг, 11.04.2013, 19:26 | Сообщение # 269
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (log95)
А какой у вас алгоритм выхода из позиции?

В данном случае план был простой - в расчёте на устаканивание волатильности.
Вчера зашёл, сегодня вышел в любом случае, т.е. однодневный трейд.

Вышел по 1.17 точно таким же дв.календарём. Стараюсь первые полчаса рынка сидеть ровно и быть наблюдателем, ибо в это время рынок чаще неправ чем прав.

Вообще точного алгоритма выхода ещё не разработано, поскольку такие сетапы только начинаю торговать, поэтому вхожу малыми сайзами, но на реале.
Но думаю так:
а)пока после гепа мы в остались профиле доходности можно и задержатся в позиции (день\два?). Поскольку акция после такого стресса чаще ляжет во флет на время.
б)если вышли за точку б.у. - однозначно выход, геповая дыра может светится очень долго smok

GOOG прокомментируете?
Отношение айви почти вдвое, с утра опшинвью показал вероятность в 99% tongue
Может встать на 780страйке ближе к 18-му?
 
GrekДата: Четверг, 11.04.2013, 20:19 | Сообщение # 270
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (TradeNeo)
GOOG прокомментируете?
Отношение айви почти вдвое, с утра опшинвью показал вероятность в 99%
Может встать на 780страйке ближе к 18-му?


GOOG - из опыта может легко выстрелить на процентов 5%, а то и к 10%, календарь с учетом снижения волатильности не выдержит.

Удалось построить следующую позицию на OptionVue:



Получается красиво, но сомнительно, что актив останется в зоне.

У двойного календаря скорее всего просядет "брюхо".

Появилась идея для GOOG, постараюсь сегодня оформить.
Прикрепления: 5359964.png(188Kb)
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 18 из 22«1216171819202122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru