Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 19 из 22«12171819202122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Пятница, 12.04.2013, 14:04 | Сообщение # 271
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Поймать Google
 
LeonidДата: Пятница, 12.04.2013, 17:32 | Сообщение # 272
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! хорошая идея, с учетом того, что опцион через пару дней после отчета истекает. 
Хотя были и небольшие рывки 12/04/12 , 19/07/12 
Открыться, наверное, лучше за день перед отчетом (17/04/13).
 
GrekДата: Пятница, 12.04.2013, 19:02 | Сообщение # 273
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Leonid)
Добрый день! хорошая идея, с учетом того, что опцион через пару дней после отчета истекает. 
Хотя были и небольшие рывки 12/04/12 , 19/07/12 
Открыться, наверное, лучше за день перед отчетом (17/04/13).


Можно взять самый не рискованный вариант, правда прибыль будет минимальна, но все же, тогда минимального хода хватит для получения прибыли.

Наверно лучше перед отчетам, можно будет построить конструкцию в середине.
 
GrekДата: Пятница, 12.04.2013, 19:05 | Сообщение # 274
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
INFY - разбор полетов. Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч2

После выхода отчета актив выстрелил на 20%. Цена входа 0.75 - выход где-то 0.4 и то не факт.

График:



Вывод, данные активы лучше не рассматривать для открытия используя календарные спреды.

Основные характеристики активов - значительные скачки в прошлом, после выхода квартальных отчетов.

Для таких акций можно использовать стратегию описанную для GOOG: Поймать Google
Прикрепления: 1766172.png(77Kb)
 
GrekДата: Пятница, 12.04.2013, 21:24 | Сообщение # 275
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч3
 
GrekДата: Понедельник, 15.04.2013, 15:55 | Сообщение # 276
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч4
 
GrekДата: Понедельник, 15.04.2013, 21:12 | Сообщение # 277
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Календарный Спред + 1
 
log95Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:05 | Сообщение # 278
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline

Цитата
Позиция: Short 5 May77 Calls, Long 5 Aug77 Calls, Short 1 Aug90 Call
Я так понял это среднесрочная позиция, в принципе вплоть до экспая?
 
GrekДата: Понедельник, 15.04.2013, 22:13 | Сообщение # 279
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Я так понял это среднесрочная позиция, в принципе вплоть до экспая?


Да, это больше среднесрочная позиция. Будет видно, когда выходить, все зависит от волатильности, если быстро успокоится/снизится можно будет закрыть раньше.
 
GrekДата: Вторник, 16.04.2013, 21:37 | Сообщение # 280
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Результаты:

BLK - около нуля, небольшой плюс 0.1 - 0.3 на спред

Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч3



Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч4

GS - плюс, где-то 0.4 - 0.6 на спред



GWW - небольшой плюс, около 0.3 на спред

Прикрепления: 4242537.png(64Kb) · 0656598.png(57Kb) · 2581235.png(63Kb)
 
GrekДата: Вторник, 16.04.2013, 22:03 | Сообщение # 281
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч5
 
expouserДата: Четверг, 18.04.2013, 08:15 | Сообщение # 282
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Возможные открытия: Календарный Спред + 1
    Добрый вечер,
Как вам удалось построить такой удачный профиль?
У мене не получилось причем границ зоны БУ в OptionVUe i TOS отличаются
существенно.
зоны профиля в тосе 62 -87 
в OptionVue 59-87 
а у нас на скрине 52 -96.
Как у вас программа считает 
С таким профилем как у меня показывает страшно подумать что может  случиться если открыть позицию.

В чем может быть дело?

Спасибо.

Прикрепления: 0136784.jpg(348Kb) · 0119225.png(407Kb)
 
expouserДата: Четверг, 18.04.2013, 08:47 | Сообщение # 283
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч5
Тот же вопрос.
Программа вроде одна и таже 
А результат что показывает разный.
Прикрепления: 2342170.jpg(305Kb)
 
GrekДата: Четверг, 18.04.2013, 10:28 | Сообщение # 284
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (expouser)
Добрый вечер,
Как вам удалось построить такой удачный профиль?
У мене не получилось причем границ зоны БУ в OptionVUe i TOS отличаются
существенно.
зоны профиля в тосе 62 -87
в OptionVue 59-87
а у нас на скрине 52 -96.
Как у вас программа считает
С таким профилем как у меня показывает страшно подумать что может  случиться если открыть позицию.

В чем может быть дело?


Здравствуйте !

Цена входа отличается, на момент написания материала была возможность войти по 3.0 (и дешевле) за календарный спред и продать 90 опцион Колл около 7-8$ за контракт (видно по графику спреда на 15 Апреля), в этом вся разница.


Цитата (expouser)
Тот же вопрос.
Программа вроде одна и таже
А результат что показывает разный.


Программа не правильно считает, посмотрите на самую нижнюю линию (день 0) она значительно ниже нуля, что не логично. В программе можно менять формулу расчета волатильности, иногда это помогает (справа кнопка, обведено на скрине).


Прикрепления: 1258509.png(152Kb)
 
TradeNeoДата: Четверг, 18.04.2013, 12:56 | Сообщение # 285
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
(день 0) она значительно ниже нулю, что не логично.

Скорее всего надо отключить слипэдж.
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 19 из 22«12171819202122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru