Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 20 из 22«121819202122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
log95Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:34 | Сообщение # 286
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Рынки обваливаются и появляется огромное количества вариантов для спекулятивной игры. Производная на серебро с обратной инверсией - ZSL. После сегодняшнего рывка выглядит очень перспективно. Волатильность просто взмыла вверх, такого хода не разу не было. Вот что получилось по анализу.
Также зашел в IBM и ZSL. По IBM в принципе все понятно, а вот по ZSL почему +1 , в принципе календарь был тоже не плох?

Цитата (Grek)
BLK - около нуля, небольшой плюс 0.1 - 0.3 на спред
А по чем зашли в BLK?
 
expouserДата: Пятница, 19.04.2013, 03:46 | Сообщение # 287
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Программа не правильно считает, посмотрите на самую нижнюю линию (день 0) она значительно ниже нуля, что не логично. В программе можно менять формулу расчета волатильности, иногда это помогает (справа кнопка, обведено на скрине).

Спасибо помогло.
 
GrekДата: Пятница, 19.04.2013, 15:57 | Сообщение # 288
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Также зашел в IBM и ZSL. По IBM в принципе все понятно, а вот по ZSL почему +1 , в принципе календарь был тоже не плох?


Календарный спред сам по себе хороший, + 1, на момент входа выглядел очень хорошо поскольку волатильность дальних опционов была явно завышена, сейчас дополнительный опцион можно продать с хорошим плюсом и остаться в календаре.


Цитата (expouser)
А по чем зашли в BLK?


По 0.1 на спред прибыль получилась, но по графику видно могло быть больше.
 
expouserДата: Суббота, 20.04.2013, 04:24 | Сообщение # 289
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер
Вот нарисовал конструкцию  календарный спрэд +1
бумага HUN  basic materials. 
Отчет 2 мая.
Валатильность по ней IV 50% уровне.
Скажите возможно ее рассматривать для торговли?
В частности зарабатывать по Тэте 2 недели до отчета?
Спасибо.
Прикрепления: 6471812.jpg(276Kb) · 5378020.jpg(286Kb) · 3625371.jpg(308Kb)
 
expouserДата: Суббота, 20.04.2013, 05:42 | Сообщение # 290
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
GMCR  - Consumers
Вот мне кажется (возможно я ошибаюсь) хороший кандидат.
Календарь +1
Тэта значительно больше чем у AKAM.
Ernings report  08.05.
ТОС  на 07.05 + 900$ зону если цена не изменится.
Думаю брать в понедельник спрэд по 0.70 (если повезет).

У меня в связи с этим пару вопросов.
Какие возможные риски (Кроме выхода (БА за точки безубыточности) еще могут быть?
И на что  еще следует обратить внимание при торговле Календарь +1?

Спасибо
Прикрепления: 7011684.jpg(295Kb) · 8541105.jpg(306Kb) · 7564063.jpg(272Kb)


Сообщение отредактировал expouser - Воскресенье, 21.04.2013, 19:34
 
GrekДата: Понедельник, 22.04.2013, 16:23 | Сообщение # 291
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
expouser
Цитата (expouser)
Добрый вечер
Вот нарисовал конструкцию  календарный спрэд +1
бумага HUN  basic materials. 
Отчет 2 мая.
Валатильность по ней IV 50% уровне.
Скажите возможно ее рассматривать для торговли?
В частности зарабатывать по Тэте 2 недели до отчета?
Спасибо.


У Вас что-то с настойками в OptionVue, не правильно рисует календарь (по настройкам и др посмотрите эту ветку форума: http://www.optionlaboratory.ru/forum/9-25-1).

Вот реалистичный график, в целом очень; не плохо:



До отчета по тете и веги (если будет ходить) зарабатывать возможно.

Зачем Вы продаете опцион в деньгах, у него теты нет, полностью зависит от дельты актива, проданный опцион в данном случаи будет тереть деньги по веги. Здесь календарь тоже очень не плохо выглядит.


Цитата (expouser)
GMCR  - Consumers
Вот мне кажется (возможно я ошибаюсь) хороший кандидат.
Календарь +1
Тэта значительно больше чем у AKAM.
Ernings report  08.05.
ТОС  на 07.05 + 900$ зону если цена не изменится.
Думаю брать в понедельник спрэд по 0.70 (если повезет).

У меня в связи с этим пару вопросов.
Какие возможные риски (Кроме выхода (БА за точки безубыточности) еще могут быть?
И на что  еще следует обратить внимание при торговле Календарь +1?


GMCR -очень опасный и не предсказуемый актив, тот же вопрос зачем продаете Колл в деньгах?

Торгуя Календарь +1, Вы берете на себя открытый риск продавая опционы - это нужно учитывать.

С GMCR не советую использовать Календарь +1, лучше просто календарный спред.
Прикрепления: 6888392.png(166Kb)
 
GrekДата: Понедельник, 22.04.2013, 16:45 | Сообщение # 292
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Разбор полетов: IBM, ZSL, Google

Вообщем и целом неделя выдалась не простая, хотя рынок предоставил уйму возможностей заработать. Все не охватишь и тем более не опишешь - нужно брать пока дают.
Тем не менее, были и не приятные моменты, не до конца обдуманные, высокорискованные открытия. Начнем с выше упомянутых кандидатов.

IBM - Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч5

IBM - реакция на отчет не обычная, уверен никто не ожидал такого хода от данной компании. Двойной календарный спред и полный провал - 100% (-0.6 на спред) потери, для календарной позиции большая редкость. Позиция принесла такие убытки из-за недельных опционов и близости (в тот же день) экспирации. На будущие (это всегда было известно), лучше использовать не самый ближний месяц.

ZSL - Возможные открытия: Календарный Спред + 1

Отличное оказалось открытие. Золото обвалилось на рекордные значения, опционы на обратную производную ZSL сильно выросли в цене, получился удачный момент для входа. К простой календарный позиции добавили продажу опциона Колл вне денег из расчета, что волатильность вернется на прежние уровни и цена проданного опциона снизится. На данный момент по календарным спредам +0.6, проданный опцион снизился в цене в два раза.


Google - Возможные открытия: Поймать Google

Позиция заставила понервничать так как актив после выхода отчета на момент открытия биржи остался на прежних значениях - не сделал ход (для позиции наихудший вариант). Но в итоге все закончилось хорошо, к концу дня Google вырос на 4% (цель была минимум 3%) и удалось закрыть позицию в плюс 500$ на спред.

Вообщем стратегия не однозначна и требует дополнительных размышлений/доработок. Об этом в следующих постах.
 
log95Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:02 | Сообщение # 293
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
ZSL - Возможные открытия: Календарный Спред + 1

По ZSL позиция среднесрочная, какой у вас по ней план  вкратце? Или все по ситуации? И на какой вы срок ориентируетесь на ближайщие 7 -14 итд? Планируете ли вы откупить проданный колл оставив календарь?


Сообщение отредактировал log95 - Понедельник, 22.04.2013, 17:03
 
GrekДата: Вторник, 23.04.2013, 12:22 | Сообщение # 294
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
По ZSL позиция среднесрочная, какой у вас по ней план  вкратце? Или все по ситуации? И на какой вы срок ориентируетесь на ближайщие 7 -14 итд? Планируете ли вы откупить проданный колл оставив календарь?


Пока позицию не трогаем, каждый день приносит стабильный плюс. До самой эксперации держать не стоит, позиция станет слишком зависимой от хода базового актива. Смотрим до понедельника (тета продолжает приносить прибыль), затем решим. Проданный Колл потенциально несет риски, но для достижения активом проданного страйка золото должно обвалится еще процентов на 10%, что мало вероятно и даже при таком ходе золота, можно будет не плохо заработать. Проданный опцион оставляем.
 
GrekДата: Четверг, 25.04.2013, 12:31 | Сообщение # 295
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч6
 
GrekДата: Четверг, 25.04.2013, 17:12 | Сообщение # 296
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Дополнительные кандидаты на сегодня:

CERN
DECK
SBUX
GNC
 
log95Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:10 | Сообщение # 297
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
По CERN
Позиция после отчета предположительно может просесть на 3-4 %
Исходя из волатильности 31% ход актива может составить 2 %, а по истории 5-6 долларов

Адекватный профиль? И верно я могу предположить что если базовый актив пойдет вверх вола просядет меньше сем если вниз,или ошибаюсь?
Прикрепления: 5272671.png(158Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Четверг, 25.04.2013, 18:13
 
GrekДата: Четверг, 25.04.2013, 18:26 | Сообщение # 298
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
о CERN
Позиция после отчета предположительно может просесть на 3-4 %
Исходя из волатильности 31% ход актива может составить 2 %, а по истории 5-6 долларов

Цитата (log95)
Адекватный профиль? И верно я могу предположить что если базовый актив пойдет вверх вола просядет меньше сем если вниз,или ошибаюсь?


По CERN одиночный календарный спред построили из расчета, что далеко не уйдет исходя из текущий волатильности: Short 1 May90 Put, Long 1 Jun90 Put.

Можно выбирать другой критерий - например, средний исторический ход актива, либо оба.

В какою сторону пойдет актив не имеет значения волатильность в любом случаи опустится.
 
log95Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:49 | Сообщение # 299
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
По DECK исходя из волатильности ход актива составит 3.5%, волатильность может просесть на 5-6%.
По истории в среднем  около 8
Опять получился  двойнойкалендарный спред  с коэффциентом



по SBUX и  GNC открыл календари на ATM путах
Прикрепления: 5427909.png(162Kb)


Сообщение отредактировал log95 - Четверг, 25.04.2013, 19:01
 
expouserДата: Понедельник, 29.04.2013, 18:52 | Сообщение # 300
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Мои результат трэйдинга по HUN.
Sell Call 17 May Buy Call 17 Aug
Купил по 0.41 продал по 0.60 на календарный спрэд.
Завтра у них отчет.
Мне так показалось что календарный спрэд очень опасная тактика. 
Если волатильность падает на 5% то профиль становиться убыточным сразу.
С большим риском
Была очень большая вероятность закрыться сегодня с убытком.
Пришлось понервничать.
Но спас лимит ордер.
А как у других идут дела?
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 20 из 22«121819202122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru