Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 21 из 22«1219202122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
log95Дата: Понедельник, 29.04.2013, 19:14 | Сообщение # 301
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Пока позицию не трогаем, каждый день приносит стабильный плюс. До самой эксперации держать не стоит, позиция станет слишком зависимой от хода базового актива. Смотрим до понедельника (тета продолжает приносить прибыль), затем решим.
 По ZSL закрыли позицию?
 
GrekДата: Понедельник, 29.04.2013, 19:26 | Сообщение # 302
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (expouser)
Мне так показалось что календарный спрэд очень опасная тактика. 
Если волатильность падает на 5% то профиль становиться убыточным сразу.
С большим риском


У стратегии ограниченный риск, что уже определяет стратегию как менее рискованную в сравнении с многими другими. Все зависит от построенной позиции , календарный спред как и любая опционная позиция, хорош, если правильно построен (вероятность заработать больше, чем потерять).

Чем дешевле купленный спред, тем меньше риск. Чем шире зона безубытка, тем меньше риск. Волатильность может играть как и за трейдера, так и против, все зависит от момента входа.
 
GrekДата: Понедельник, 29.04.2013, 19:29 | Сообщение # 303
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
 По ZSL закрыли позицию?


Закрыли проданный опцион в неплохой плюс и поставили GTC на закрытия всей позиции по 4. Судя по колебаниям прошлой недели по 4 - 3.8 можно смело выходить затем зайти снова дешевле, либо использовать другие страйки/стратегии.
 
GrekДата: Понедельник, 29.04.2013, 19:44 | Сообщение # 304
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможные открытия: Период Квартальных Отчетов, ч6

Результаты следующие:

AMZN +50$ на спред



BIDU +35$ на спред



Все в плюс, но результат скромный учитывая цену входа плюс комиссия за двойной календарный спред.
Прикрепления: 9838541.png(101Kb) · 9634312.png(110Kb)
 
log95Дата: Среда, 01.05.2013, 21:21 | Сообщение # 305
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
По  IOC планирую закрыть календарный спред через 10 дней , до отчета 14.05 . А вы держите еще IOC?
 
GrekДата: Среда, 01.05.2013, 22:01 | Сообщение # 306
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
По  IOC планирую закрыть календарный спред через 10 дней , до отчета 14.05 . А вы держите еще IOC?


IOC спекулятивный актив, несколько раз был открыт/закрыт, на данный момент закрыт.
 
log95Дата: Четверг, 02.05.2013, 03:24 | Сообщение # 307
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
IOC спекулятивный актив, несколько раз был открыт/закрыт


Прикрепления: 9647595.png(122Kb) · 4945311.png(182Kb) · 8692958.png(171Kb)
 
log95Дата: Четверг, 02.05.2013, 04:06 | Сообщение # 308
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Возможный кандидат на квартальный отчет LNKD отчет 2 мая после закрытия
http://www.dailyfinance.com/quote....0000013

движение актива исходя из волатильности около 9, по истории  20-25 долларов
просадка по волатильности позиции 10.



также зашел на FB
Прикрепления: 4973649.png(150Kb)
 
ustas33Дата: Пятница, 10.05.2013, 11:26 | Сообщение # 309
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
В этом сезоне покупал календари календари на отчетность GOOG, AMZN, AAPL, FB, IBM.
Продавал ближайший недельный ATM, покупал июль. Путы или call'ы, на чем больше волатильность.
Сравнивал зону P/L со стредлом на ближайшем месяце.
Рассчитывал риск исходя из полной потери позиции.

С IBM только пролетел.

Выставлял заявки на закрытие перед открытием торгов после отчета.
 
GrekДата: Пятница, 10.05.2013, 14:05 | Сообщение # 310
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (ustas33)
В этом сезоне покупал календари календари на отчетность GOOG, AMZN, AAPL, FB, IBM.
Продавал ближайший недельный ATM, покупал июль. Путы или call'ы, на чем больше волатильность.
Сравнивал зону P/L со стредлом на ближайшем месяце.
Рассчитывал риск исходя из полной потери позиции.

С IBM только пролетел.

Выставлял заявки на закрытие перед открытием торгов после отчета.


Как результат по календарным спредам? Потери по IBM унесли значительную часть от прибыли по другим активам или нет? Не получилось ли ситуация, где одно убыточное открытие перекрыло 2-3 прибыльных?
 
ustas33Дата: Пятница, 10.05.2013, 17:40 | Сообщение # 311
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Как результат по календарным спредам? Потери по IBM унесли значительную часть от прибыли по другим активам или нет? Не получилось ли ситуация, где одно убыточное открытие перекрыло 2-3 прибыльных?
Прибыль была 20-40% от маржи. Но прибыль по счету небольшая из-за того, что закрадывался риск полной потери позиции. Риск считал 2% от счета.
Позиции открывались с одинаковым риском. IBM забрало 1/3 или одну 1/4 прибыли с других отчетов. Надо отдельный лог вести по отчетам smile
Таких epic fail, как с Iron Condor'ми нет, когда одно сильное движение после отчета губит всю прибыль по остальным.
 
GrekДата: Среда, 15.05.2013, 15:30 | Сообщение # 312
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (ustas33)
Прибыль была 20-40% от маржи. Но прибыль по счету небольшая из-за того, что закрадывался риск полной потери позиции. Риск считал 2% от счета.


Торгуя календарями можно не закладывать 100% риск, практически не возможно слить все 100% от входа. Бывают исключения на близких опционах - 1-2 дня до экспирации при сильном ходе актива. При других раскладах крайне редкий случай.
 
expouserДата: Пятница, 24.05.2013, 01:26 | Сообщение # 313
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер,
В какой момент надо регулировать календарный спрэд?
21 мая был куплен календарный спрэд  
FSLR Short 10 Jun57.5 Calls, Long 10 Jul57.5 Calls
30 дней до экспирации.
Сегодня БА подошёл к нижней границе точки безубыточности. 51.28
Хочу попробовать превратить  этот календарный спрэд в двойной календарь.
Отсюда возникает вопросы когда это можно и нужно делать?
Добавить еще 
FSLR Short 10 Jun47  Calls, Long 10 Jul47 Calls

Спасибо.
Прикрепления: 8542860.jpg(377Kb) · 1128231.jpg(298Kb) · 6230369.jpg(376Kb) · 3966632.jpg(306Kb)
 
GrekДата: Воскресенье, 26.05.2013, 18:18 | Сообщение # 314
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (expouser)
Добрый вечер,
В какой момент надо регулировать календарный спрэд?
21 мая был куплен календарный спрэд  
FSLR Short 10 Jun57.5 Calls, Long 10 Jul57.5 Calls
30 дней до экспирации.
Сегодня БА подошёл к нижней границе точки безубыточности. 51.28
Хочу попробовать превратить  этот календарный спрэд в двойной календарь.
Отсюда возникает вопросы когда это можно и нужно делать?
Добавить еще 
FSLR Short 10 Jun47  Calls, Long 10 Jul47 Calls


Один из критериев добавления второго календарного спреда может быть достижение базовым активом точки безубыточности, либо приближения на расстояния 1-2%.

Зачем добавлять календарный спред на Колл? Вы продадите опционы в деньгах и Вас в любой момент могут исполнить, лучше добавить конструкцию на Путах, скажем 47 Пут - там так же существует разница по волатильности, чего нет на опционах Колл.


Прикрепления: 9628234.png(121Kb)
 
ustas33Дата: Вторник, 18.06.2013, 22:04 | Сообщение # 315
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сегодня перед закрытием открою календарь FDX 100 put jun/jul.
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 21 из 22«1219202122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru