Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 4 из 22«1234562122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
HomsterДата: Вторник, 26.04.2011, 23:32 | Сообщение # 46
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
И еще вопрос по RVBD: а не имело ли смысла в том месте где Вы вышли из позиции добавить еще один календарь, допустим на CALL 35 или 36 ? Превратив позицию в двойной календарный спред?
 
optionДата: Среда, 27.04.2011, 00:08 | Сообщение # 47
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
возможно что имело, но в правилах заранее написали- выход при достижении точки БУ
гибче правила можно написать,но все-равно должны быть
 
Roman_AgromovichДата: Среда, 27.04.2011, 00:33 | Сообщение # 48
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (option)
возможно что имело, но в правилах заранее написали- выход при достижении точки БУ
гибче правила можно написать,но все-равно должны быть

Борис, как ваш лимитник по YOKU поживает? Как считаете такая ситуация это скорее исключение из правил или можно еще поискать подобный арбитраж?

Сообщение отредактировал Roman_Agromovich - Среда, 27.04.2011, 01:51
 
HomsterДата: Среда, 27.04.2011, 00:40 | Сообщение # 49
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Я понял. Правила безусловны необходимы чтобы не рожать на ходу как правило неправильные спонтанные идеи. Меня в "глобальном масштабе" интересует: добавление еще дополнительного календарного спреда в ТБ имеет под собой основание или лучше закрываться?
 
GrekДата: Среда, 27.04.2011, 11:14 | Сообщение # 50
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Homster)
Я понял. Правила безусловны необходимы чтобы не рожать на ходу как правило неправильные спонтанные идеи. Меня в "глобальном масштабе" интересует: добавление еще дополнительного календарного спреда в ТБ имеет под собой основание или лучше закрываться?

Если рассматривать в "глобальном масштабе" то каждая ситуация индивидуальна.

В случае с RVBD, возможно, добавление календаря по колл смысл имело. Поскольку основная новость у компании вышла (квартальный отчет) и в ближайшем будущем значительных новостей не ждут. Но надо, так же, учитывать цену за спред, волатильность (после выхода новости меняется и вход уже может быть не интересен) и смотреть на сколько улучшится зона ТБ при добавлении календаря.

Если рассмотреть другой пример - AAPL. У нас был открыт треножник, но допустим, что был открыт простой календарь.
В этом случае добавление календаря смысла не имело (напомню - вышли из позиции перед отчетом и акция вышла из зоны ТБ): Компания ожидала новостей - акция могла выстрелить и выйти из зоны и двойного календаря. Тем самым добавление принесло бы дополнительный потенциальный риск.

Есть еще вариант, когда добавление смысла не имеет. Допустим был календарь, через время волатильность падает (причем снижается как по проданным, так и по купленным опционам) - зона ТБ становится никакая. Здесь добавляй не добавляй - ничего не улучшишь, только риски прибавятся. В таких случаях цена за спред и потенциальное улучшение зоны ТБ, чаще всего, не интересны.

Как писал Борис (option) в предыдущем посте должна быть система/правила, где прописаны все условия/критерии которые четко соблюдаются. Иначе, как Вы правильно подметили, можно "наражать на ходу".

Еще момент. Если трейдер по совместительству и аналитик и риск-менеджер и непосредственно трейдер (чаще все так и бывает), при этом управляет 2-4 счетами (где, практикуется разные техники поскольку размер счетов разный и по одной техники работать нельзя), то правила просто необходимы и порой лучше закрыть позицию, а не заниматься надстройками, что бы освободить время для более перспективных вариантов.

Надеюсь ответил на Ваш вопрос.

 
HomsterДата: Среда, 27.04.2011, 16:17 | Сообщение # 51
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, спасибо! Как говорилось в фильме "День Выборов": "... ну я где то так примерно и предполагал..." happy
 
РомДата: Среда, 27.04.2011, 17:01 | Сообщение # 52
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
А где-нибудь можно посмотреть текущий результат по календарям закрытым уже?
 
GrekДата: Среда, 27.04.2011, 17:20 | Сообщение # 53
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Ром)
А где-нибудь можно посмотреть текущий результат по календарям закрытым уже?

На данный момент тестируем технику по календарным спредам.

30 Марта открыли первую позицию.

Рубрика называется - "Опционный портфель: Спред по волатильности" в разделе "Возможные открытия"

Ссылка на последнее добавление: "Опционный портфель: Спред по волатильности ч5"

Там вы найдете текущие открытые позиции и закрытия. Еженедельно записываем видео, где комментируем все наши действия за прошедшую неделю. Если что то происходит в течении недели (новое открытие/закрытие), в тот же день публикуем информацию на форуме.

Если есть вопросы, пожелания, комментарии пишите в форум, постараемся ответить.

 
РомДата: Четверг, 28.04.2011, 01:17 | Сообщение # 54
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
А статистику не ведете? Хотелось бы понять за что борьба идет
 
GrekДата: Четверг, 28.04.2011, 12:16 | Сообщение # 55
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Ром)
А статистику не ведете? Хотелось бы понять за что борьба идет

Статистику безусловно ведем иначе нет никакого смысла в данном тестирование. Портфель открыт 30 Марта, очень мало времени прошло. Пока рано делать выводы. Хотя пока результат хороший и если такими темпами пойдет, то это 100% годовых, но, как уже говорил, выводы делать рано. Плюс не было ни одного 100% фола, а он как правило бывает. Главное как это отразится на результате портфеля в целом.

Как уже писал, каждую неделю комментируем все наши действия в видео отчете и обновляем таблицы открытых/закрытых позиций.

В этих таблицах отражаются все наши действия (статистика закрытий и результаты по ним).
Естественно существуют техника с правилами, критериями входа/выхода из позиций, риск менеджмент и т.д.
Техника шлифуется и оттачивается, для этого и был создан портфель.

Пока используем только: календарные спреды и двойные календарные спреды.
Главный критерий входа: продажа дорогой волатильности и хеджирование более дешевой, хорошая зона ТБ, компания на время в позиции не ожидает выхода значительных новостей.
Выход из позиции: до релиза новостей (в основном - это квартальные отчеты)
Есть и другие нюансы, но пока не буду вдаваться в подробности.

Планируемая доходность: минимум 30% годовых

Последние обновления таблиц, графиков за 21 Апреля 2011, здесь: Опционный портфель: Спред по волатильности ч5

Следующие обновления в конце недели.

Возможно повторился в данном посте, но это для других пользователей, что бы было более понятно чем мы занимаемся.

 
РомДата: Четверг, 28.04.2011, 15:25 | Сообщение # 56
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
таблица закрытых позиций неполная - по-видимому, только за последнуюю неделю. А полную нельзя сбацать
 
GrekДата: Четверг, 28.04.2011, 15:57 | Сообщение # 57
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Ром)
таблица закрытых позиций неполная - по-видимому, только за последнуюю неделю. А полную нельзя сбацать

Там все что закрыто на 21 Апреля. Все что за эту неделю произошло внесу на выходных и опубликую.

 
optionДата: Пятница, 29.04.2011, 00:01 | Сообщение # 58
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Roman_Agromovich)
Борис, как ваш лимитник по YOKU поживает? Как считаете такая ситуация это скорее исключение из правил или можно еще поискать подобный арбитраж?

пару дней стоял, не сработал
а теперь недоступны на IB стали эти акции, да и американец какой-то на жж стал отвечать что по ней повышенные заемные средства брокер возьмет и почти на это и уйдет
 
GrekДата: Понедельник, 02.05.2011, 11:49 | Сообщение # 59
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Открыли новую позицию по WHR. Календарный спред на коллах. Взяли дальние месяца. Интересная позиция для спекулятивной игры и в тоже время сам актив ведет себя очень спокойно. Все подробности в последним видео отчете: Опционный портфель: Спред по волатильности ч6

 
GrekДата: Вторник, 03.05.2011, 23:49 | Сообщение # 60
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Новые открытия в портфеле "Спред по волатильности".

Открыли две дальние позиции по акциям UTHR и STEC. Данные открытия можно рассматривать, либо как долгосрочное инвестирование (спокойные активы, хорошая зона ТБ), либо как спекулятивный вариант (не сильная зависимость от хода актива, в то время, как волатильность меняется и возможно игра с спредом, типа вошел-вышел).

Позиции:

UTHR 65 Пут - Ноябрь/Январь
STEC 20 Колл - Ноябрь/Январь

Цена входа:

UTHR - $1,00
STEC - $0,36

График на открытие UTHR:

График на открытие STEC:

Все подробности в еженедельном видео отчете.

Прикрепления: 5282375.png(62Kb) · 9821082.png(61Kb)
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 4 из 22«1234562122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru