Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 5 из 22«12345672122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Среда, 04.05.2011, 22:17 | Сообщение # 61
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Сегодня закрыли три позиции:

HRBN - рискованное оказалось открытие, но риск себя оправдал. Из-за внутренних новостей, волатильность актива сильно выросла и спред увеличился в нашу сторону. Актив сильно ходит и не известно куда выстрелит в ближайшее время, плюс не за горами квартальный отчет. Решили закрыт и зафиксировать прибыль.

Результат: +141%, за 19 дней (включая комиссионные). Закрыли по 0.75 за спред.

График позиции на закрытия:

PCLN - планируемый выход (завтра квартальный отчет, раньше чем ожидалось). Во общем позиция принесла планируемую доходность.

Результат: +20%, за 14 дней (включая комиссионные). Закрыли по 11.60 за спред.

График позиции на закрытия:

SINA - экстренный выход, позиция на грани выхода из зоны ТБ. Изначально страйки были подобраны не совсем корректно (упоминал в видео отчете)

Результат: -14%, за 9 дней (включая комиссионные). Закрыли по 5.50 за спред.

График позиции на закрытия:

Все подробности в еженедельном видео отчете.

Прикрепления: 6088338.png(65Kb) · 2138960.png(65Kb) · 5888867.png(65Kb)
 
GrekДата: Пятница, 06.05.2011, 11:07 | Сообщение # 62
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !
Вчера закрыли позицию по AIG. Первый значительный минус в процентном соотношении, но не значительный в долларовом, поскольку с точки зрения риск менеджмента позиция была открыта на небольшие деньги. Так же интересный момент, на протяжении жизни позиция была в плюсах около 50% от изначальных инвестиций, возможно стоит заранее определятся с выходам (ставить GTC ордера на закрытие) Подробнее в еженедельном видео отчете.

Результат: -37%, включая комиссионные. Закрыли по 0.23 за спред.

График не сделал по какой-то причине программа рисовала его некорректно, но минус посчитала правильно smile Надо посмотреть настройки.

 
GrekДата: Воскресенье, 08.05.2011, 22:58 | Сообщение # 63
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Поздравляем всех с Днем Победы !!!

Прикрепления: 2473297.jpg(23Kb)
 
GrekДата: Воскресенье, 08.05.2011, 23:00 | Сообщение # 64
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
На закрытие пятницы был открыт двойной календарный спред по акции BIG. Очень не плохой профиль прибыли/убытков и вероятность успеха. Все подробности в еженедельном отчете: Опционный портфель: Спред по волатильности ч7
 
GrekДата: Понедельник, 09.05.2011, 23:12 | Сообщение # 65
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Закрыли позицию по RAX.

Как уже упоминал в видео отчете, запланированный выход перед квартальным отчетом, сегодня после закрытия.

Результат: +33%, за 24 дня (включая комиссионные). Закрыли по 0.90 за спред

График позиции на закрытия:

Прикрепления: 4742295.png(64Kb)
 
AsperДата: Вторник, 10.05.2011, 11:45 | Сообщение # 66
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Эксперты, подскажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь при выборе типа календарной комбинации (коллы, путы или двойной календарный спред)? Вы ориентируетесь профилем позиции, предположением о дальнейшем движении акции или чем-то еще?
 
GrekДата: Вторник, 10.05.2011, 18:11 | Сообщение # 67
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Asper)
Добрый день!
Эксперты, подскажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь при выборе типа календарной комбинации (коллы, путы или двойной календарный спред)? Вы ориентируетесь профилем позиции, предположением о дальнейшем движении акции или чем-то еще?

Здравствуйте !

У нас отработаны критерии по которым мы работаем. Основные моменты следующие:

1) Волатильность по проданным опционам выше волатильности купленных.
2) Хорошая зона ТБ.
3) Компания не ожидает значительных новостей пока мы в позиции либо зона ТБ позволяет выдержать значительный ход актива ( просадка по волатильности тоже учитывается ). Пример RMBS - висели во время отчета.
4) Основываясь на критериях 1), 2). 3) и др. проходит через фильтр риск-менеджмента.

Это основные моменты, есть и другие подпункты.

На чем открываться/строить позицию особого значения не имеет ( пут, колл, двойной календарь) главное что бы потенциальная позиция отвечала заданным критериям.

Так же существуют критерии выхода из позиции.

 
AsperДата: Вторник, 10.05.2011, 20:46 | Сообщение # 68
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за развернутый ответ!
 
Roman_AgromovichДата: Пятница, 13.05.2011, 16:51 | Сообщение # 69
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Grek)
Здравствуйте !

У нас отработаны критерии по которым мы работаем. Основные моменты следующие:

1) Волатильность по проданным опционам выше волатильности купленных.
2) Хорошая зона ТБ.
3) Компания не ожидает значительных новостей пока мы в позиции либо зона ТБ позволяет выдержать значительный ход актива ( просадка по волатильности тоже учитывается ). Пример RMBS - висели во время отчета.
4) Основываясь на критериях 1), 2). 3) и др. проходит через фильтр риск-менеджмента.

Это основные моменты, есть и другие подпункты.

На чем открываться/строить позицию особого значения не имеет ( пут, колл, двойной календарь) главное что бы потенциальная позиция отвечала заданным критериям.

Так же существуют критерии выхода из позиции.

Здравствуйте. А каким образом вы ведете поиск по акциям на наличие спрэда по волатильности? Сильно ли влияет ликвидность на данную технику? Например стали бы вы строить позицию по SVN и CCME?

 
GrekДата: Воскресенье, 15.05.2011, 16:17 | Сообщение # 70
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Roman_Agromovich)
Здравствуйте. А каким образом вы ведете поиск по акциям на наличие спрэда по волатильности? Сильно ли влияет ликвидность на данную технику? Например стали бы вы строить позицию по SVN и CCME?

Здравствуйте !

Кандидатов находим по разному, есть несколько фильтров техник для поиска, главное что бы кандидаты отвечали выше перечисленным критериям. Ликвидность имеет сильное влияние. Если актив не ликвидный, во первых могут возникнуть серьёзные проблемы с входом выходом из позиции, во вторых у неликвидных активов очень широкий спред (бид/аск), есть и другие минусы.

По SVN и CCME позицию строить точно не стали бы. У SVN открытый интерес только на ближнем месяце, а на дальних совсем пусто. CCME вообще в программе найти не могу.

 
Roman_AgromovichДата: Воскресенье, 15.05.2011, 16:45 | Сообщение # 71
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Grek)

Кандидатов находим по разному, есть несколько фильтров техник для поиска, главное что бы кандидаты отвечали выше перечисленным критериям. Ликвидность имеет сильное влияние. Если актив не ликвидный, во первых могут возникнуть серьёзные проблемы с входом выходом из позиции, во вторых у неликвидных активов очень широкий спред (бид/аск), есть и другие минусы.

Здравствуйте, спасибо за ответ.
Поиск происходит исключительно в optionvue?

 
GrekДата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:49 | Сообщение # 72
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Roman_Agromovich)
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Поиск происходит исключительно в optionvue?

Используем не только optionvue, так же IB и другие фильтры на базе EXcel.

 
GrekДата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:51 | Сообщение # 73
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Две новые позиции: двойные календарные спреды по SLV и HRBN. Все подробности в еженедельном отчете: Опционный портфель: Спред по волатильности ч8
 
GrekДата: Понедельник, 16.05.2011, 22:59 | Сообщение # 74
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Сегодня закрыли позицию по RMBS:

Акция сильно упала из-за внутренних новостей. Изначально данный актив рассматривался как очень надежный и перспективный, но как оказалось и надежные позиции иногда дают сбой. В целом закрылись в небольших плюсах (кстати в пятницу, когда и произошло сильное падение и одновременно рост по волатильности, была возможность закрыться в 40% - 50% плюсом). Благодаря тому, что изначально зона безубыточности была очень хорошей - падение актива на 30% к убытком не привело.

Результат: +7%, за 46 дней (включая комиссионные). Закрыли по 0.50 за спред.

График позиции на закрытия:

График позиции на закрытия:

Прикрепления: 6073178.png(54Kb)
 
РомДата: Вторник, 17.05.2011, 00:25 | Сообщение # 75
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Я бы закрыл в пятницу ввиду того, что волатильность купленных стала выше волат проданных, и от этой позиции можно было ожидать только снижения прибыли
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 5 из 22«12345672122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru