Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 7 из 22«12567892122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
optionДата: Суббота, 11.06.2011, 12:32 | Сообщение # 91
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Графики спредов на черном фоне- это в платформе IB
 
Roman_AgromovichДата: Суббота, 11.06.2011, 13:44 | Сообщение # 92
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
IDCC Двойной диагональ сентябрь/июль SEN 40/33 JUL 37/35
 
GrekДата: Среда, 15.06.2011, 02:52 | Сообщение # 93
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Roman_Agromovich)
IDCC Двойной диагональ сентябрь/июль SEN 40/33 JUL 37/35


Здравствуйте !

Судя по волатильности ждут новостей в Июне\Июле.

Каких не знаете и когда (хотя бы примерно)?

Я бы все равно не стал диагональ строить - маржинальные требования выше и риск больше.

Если строить календарь/двойной календарь - не плохо смотрится и потенциальное падение волатильности держит.
Вообще тут много вариантов, если знать чего ждут.
 
GrekДата: Среда, 15.06.2011, 03:02 | Сообщение # 94
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

В силу разных причин еженедельный отчет по Опционному Портфелю: Спред по волатильности на этой недели не был записан и не будет.

Сегодня закрыли позицию по PAY.

Закрыли с минусами и слишком поздно ( просто времени не было и упустил ее из виду). Если смотреть с точки зрения волотильности, то расчет был верный и по волатильности мы выиграли. Убытки возникли из-за второго фактора - позиция вышла из зоны ТБ. Данную позицию можно было закрыть намного раньше и остаться при своих, либо в небольших плюсах.

На графики отметил возможную точку выхода:



Результат: -24%, за 18 дней (включая комиссионные). Закрыли по 1.25 за спред.
Прикрепления: 1770891.png(89Kb)
 
Roman_AgromovichДата: Среда, 15.06.2011, 11:39 | Сообщение # 95
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Grek)
Здравствуйте !

Судя по волатильности ждут новостей в Июне\Июле.

Каких не знаете и когда (хотя бы примерно)?

Я бы все равно не стал диагональ строить - маржинальные требования выше и риск больше.

Если строить календарь/двойной календарь - не плохо смотрится и потенциальное падение волатильности держит.
Вообще тут много вариантов, если знать чего ждут.


Здравствуйте.
Я читал что 21-23 июня в Лондоне какой-то саммит будет в целом по этой отрасли. Ну а потом дивиденты в конце июля, ожидаются 0.1


Сообщение отредактировал Roman_Agromovich - Среда, 15.06.2011, 11:40
 
GrekДата: Пятница, 17.06.2011, 18:51 | Сообщение # 96
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Вчера закрыл RIMM. Вышли до отчета, все сработало по плану. До отчета акция особого хода не сделала, а спред вырос и принес желаемую прибыль. Подробней в еженедельном видео отчете. Так же сделал график спреда за прошедшие две недели, видно как растет спред.

Результат: +23%, за 9 дней (включая комиссионные). Закрыли по 1.57 за спред.

График позиции на закрытия:



График спреда:

Прикрепления: 6632208.png(62Kb) · 1462372.png(56Kb)
 
GrekДата: Пятница, 17.06.2011, 18:55 | Сообщение # 97
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Grek)
Здравствуйте.
Я читал что 21-23 июня в Лондоне какой-то саммит будет в целом по этой отрасли. Ну а потом дивиденты в конце июля, ожидаются 0.1


Здравствуйте !

Здесь можно неплохую позицию построить. Время для открытия есть. Посмотрю на выходных и напишу свои соображения.
 
rozagroДата: Воскресенье, 19.06.2011, 14:12 | Сообщение # 98
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Дорогие наши ведущие этого блога, очень приятно что вы создали такой проект!
Не бросайте тему с видео обзорами стратегий. Мы можем рекламировать ваш ресурс, везде где только можно. Этот ресурс один из не многих где понятно и доходчиво подается практический материал.
Смотрю уже две недели нет обзоров по стратегии "Спред По Волотильности".
Ждём!!! cool

Для популяризации ресурса и раскрутки, предлагаю всем запостить ссылку в контактах, фейсбуках, аськах, на своих блогах, скайпах.
 
GrekДата: Воскресенье, 19.06.2011, 23:01 | Сообщение # 99
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо за Ваши отзывы !

Новое видео: Опционный портфель: Спред по волатильности ч12
 
GrekДата: Понедельник, 20.06.2011, 01:20 | Сообщение # 100
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Roman_Agromovich)
Здравствуйте.
Я читал что 21-23 июня в Лондоне какой-то саммит будет в целом по этой отрасли. Ну а потом дивиденты в конце июля, ожидаются 0.1


Здравствуйте !

Думаю надо попробовать открыться и повесеть до отчета или выхода новости заработав по тете ( когда конкретно выйдет новость, пока не определил).

Меня больше привлекают Сентябрь\Декабрь - надежней с позиции потенциальной просадки по волатильности и зона ТБ лучше, чем на ближних месяцах.

Вот вариант диагональ плюс календарь ( продать 40 колл по Сен купить 42 колл Дек и плюс на 30 пут Сен\Дек календарь ) - дельта нейтральная позиция и при просадки волатильности на 10% зона ТБ остается хорошей.



Вариант двойного календаря ( 40 колл Сен\Дек и 30 пут Сен\Дек). Выглядит похуже, чем первый вариант, но войти легче и маржинальные требования меньше.

Прикрепления: 8961060.png(60Kb) · 3958102.png(57Kb)
 
GrekДата: Вторник, 21.06.2011, 13:35 | Сообщение # 101
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Вчера закрыли позицию по UTHR (ближние месяца).

Закрыли по нулям. У компании вышла новость, еще на прошлой недели. В тот момент, после новости, можно было закрыться с плюсами, но решили подождать, для заработка по тете. Результат - актив вышел из зоны ТБ.

Результат: -4%, за 24 дня (включая комиссионные). Закрыли по 0.60 за спред.

График на закрытие:

Прикрепления: 4284664.png(63Kb)
 
GrekДата: Понедельник, 27.06.2011, 01:16 | Сообщение # 102
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Новое видео: Опционный портфель: Спред по волатильности ч13
 
GrekДата: Понедельник, 27.06.2011, 23:18 | Сообщение # 103
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Закрыли позицию по LO.

Компания хорошо отработала, вышла новость и волатильность проданного месяца упала значительней, чем волатильность купленного. Идеальный вариант для календаря. Спред значительно вырос и принес практически максимум возможного. Внизу график спреда двойного календаря за неделю и график позиции на закрытия.

Результат: 75%, за 24 дня (включая комиссионные). Закрыли по 6.05 за спред.

График на закрытие:



График спреда:

Прикрепления: 7618720.png(65Kb) · 0230417.png(44Kb)
 
HomsterДата: Вторник, 28.06.2011, 22:06 | Сообщение # 104
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер? В еженедельном отчете позиция по ВВВВ значится как открытая. Как сейчас выглядит ее график? По моим прикидкам там все очень плохо...
 
rozagroДата: Вторник, 28.06.2011, 22:38 | Сообщение # 105
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
По BBBB: Цена акции по прежнему в зоне календаря. Да она просела из-за падения волатильности и судя по всему волатильности падать дальше некуда. Поэтому необходимо выждать время чтобы компенсировать свои убытки за счет временного распада. Конечно главное условие - ЕСЛИ цена останется в диапазоне!
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 7 из 22«12567892122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru