Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 9 из 22«1278910112122»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Опционный портфель: Спрэд по волатильности
GrekДата: Пятница, 08.07.2011, 14:31 | Сообщение # 121
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Panda)
Кроме падения общей волы могут быть ещё проблемы ?


Честно говоря я токой волотильности на данной компании не вижу не в ИБ не в ОптиоВуе ( Marathon Oil Corporation Common, NYSE: MRO ).

Если в общем, то подение волотильности, осебенно если она зашкаливает за 300% - это основной риск. Если брать фармацевтоку, то там и ход базового актива имеет значение. Может выйте из любой зоны, изменения цены на 50% - 70% не редкость, особенно для компаний специализирующехся на разработке лекарств от раковых заболеваний.

Так же, как и обсуждалось раньше, если компания ожидает новости о слиянии и новость выходит ( слияние потверждается и называют конкретную цену) - все опционы вне денег обнуляются и волотильность падает практически в нуль.
 
GrekДата: Пятница, 08.07.2011, 14:32 | Сообщение # 122
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (максимус)
Здравсвуйте.Часто встречаются акции у которых волотильность между колами и путами различается особенно повышенная на путах.Поскажите пожалуйста из за чего это происходит и можно ли календарники набирать на путах естественно с учетом вега-риска или лучше не лезть потому что я на деманде в тос смотрел эта повешенная волотильность на путах опять уравнивается с колами потом опять поднимается и т.д.Спасибо.


Если волатильность завышена только на путах значит ´ждут новость с учетом падения. Тоесть на сколько акция может уйте на верх всем приблизительно понятно, а вот на сколько вниз - не очень. Защет этого и возникает разница. В данном случае построение календарной позиции на коллах не очень интересно, а вот на путах наоборот особенно, если цена за спред в раене 0.1 - 0.3 и цена акции долларов 15 и ниже.
 
GrekДата: Пятница, 08.07.2011, 14:38 | Сообщение # 123
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Закрыли позицию по APOL.

Закрыли еще в среду, не было времени на сайт поставить. Здесь все понятно: по волатьльности расчет был верный, а вот зона ТБ не выдержала и актив вышел. В таких случаях лучше закрывать, что мы и сделали.

Результат: -13%, за 24 дня (включая комиссионные). Закрыли по 0.60 за спред.

График на закрытие:

Прикрепления: 8555940.png(76Kb)
 
максимусДата: Пятница, 08.07.2011, 15:43 | Сообщение # 124
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Подение волатильности при уравнивании с колами может быть очень сильным( до 70-100% я видел) как быть с вега риском ведь прфиль сильно просядет или поэтому вы и советуете спред 0.1-0.3 и почему цена акции 15 и ниже.И я так понимаю падение вол. происходит после выхода новости и где смотреть эти новости.Спасибо
 
HomsterДата: Пятница, 08.07.2011, 17:10 | Сообщение # 125
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос такой: как в таблице "закрытые позиции" Вы подсчитываете значение %% в колонку "итог"?
 
pavelДата: Суббота, 09.07.2011, 08:10 | Сообщение # 126
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
будут ли тестироваться стратегии типа бабочки, кондоров?
вам для балансировки общего портфеля надо и короткую вегу имхо
 
PandaДата: Суббота, 09.07.2011, 11:32 | Сообщение # 127
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый,

есть один не радужный момент,связанный со спредами в стаканах что не отражает Optionvue ,да и Thinkorswim
показывает текущий профит по средней цене Bid/Ask.

Пример расчета TOS и реальные котировки -



Стаканчики -



Итоговый профиль позиции получается не 1175 $ , а 700 $.

Или Optionvue опирается на Bid/Ask ?
Прикрепления: 3848085.png(48Kb) · 0059899.png(164Kb)
 
optionДата: Воскресенье, 10.07.2011, 13:40 | Сообщение # 128
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Оптиовью тоже может усреднять цены, может считать по бид/аскам и даже по худшим значениям.
У нас в настройках усредняет и это оправданно, потому что вход по лимиту и выход по лимиту.
По рынку уж совсем в крайних случаях бывает раз из 10-20, поскольку на опционах это всегда хуже рынка
Поэтому это нерадужный момент снимается лимитными приказами и соответсвующей ликвидностью опционов
 
GrekДата: Вторник, 12.07.2011, 11:11 | Сообщение # 129
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Добавил пятничный отчет по: Опционный портфель: Спред по волатильности ч15
Приношу свои извинения на один день задержался.
 
GrekДата: Вторник, 12.07.2011, 11:15 | Сообщение # 130
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Homster)
Вопрос такой: как в таблице "закрытые позиции" Вы подсчитываете значение %% в колонку "итог"?


В таблице считаю с учетом комиссионных, то есть беру долларовые значения, а не спреды.
 
GrekДата: Вторник, 12.07.2011, 11:17 | Сообщение # 131
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (pavel)
будут ли тестироваться стратегии типа бабочки, кондоров?
вам для балансировки общего портфеля надо и короткую вегу имхо


В дальнейшем думаю да, но не сейчас. На данный момент нас интересуют сложные позиции по глобальным активам, типа нефть, металлы, индексы, зерновые и т.д.
 
GrekДата: Вторник, 12.07.2011, 11:27 | Сообщение # 132
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (максимус)
Подение волатильности при уравнивании с колами может быть очень сильным( до 70-100% я видел) как быть с вега риском ведь прфиль сильно просядет или поэтому вы и советуете спред 0.1-0.3 и почему цена акции 15 и ниже.И я так понимаю падение вол. происходит после выхода новости и где смотреть эти новости.Спасибо


После уравнивания волатильности профиль действительно проседает очень сильно, поэтому выгодней использовать дешевые спрэды и лучше всего брать дальние месяца, тогда даже при самом худшем раскладе можно выйти при своих, а если расчет оказывается верным, то можно заработать 100% и больше.

Чем дешевле акция, те меньше потенциал падения. То есть можно перекрыть 100% зону безубыточности.

Падение волатильности действительно происходит после выхода новости. Я слижу за новостями на www.yahoo.com, www.bloomberg.com
 
HomsterДата: Вторник, 12.07.2011, 15:43 | Сообщение # 133
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Grek)
Quote (Homster)
Вопрос такой: как в таблице "закрытые позиции" Вы подсчитываете значение %% в колонку "итог"?

В таблице считаю с учетом комиссионных, то есть беру долларовые значения, а не спреды.


то есть это% заработка минус комиссии от цены входа или выхода?
 
GrekДата: Вторник, 12.07.2011, 18:40 | Сообщение # 134
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Homster)
то есть это% заработка минус комиссии от цены входа или выхода?


Получается: Цена входа в долларах с комиссией и от этой суммы в процентах чистая прибыль минус комиссия. Если брать процент по спредам без комиссии, то он всегда будет лучше, не совсем корректно.
 
HomsterДата: Вторник, 12.07.2011, 22:08 | Сообщение # 135
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня есть рацпредложение - ввести еще одну колонку в которой будет указан процент доходности (также с учетом расходов (комиссий)) исчисляемой от суммы гарантийного обеспечения (маржинальных требований). Правда я не знаю как у американцев но у нас на РТС это более корректное отражение доходности портфеля?
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Опционный портфель: Спрэд по волатильности (О том, как использовать разницу опционный волатильности)
Страница 9 из 22«1278910112122»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru