Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 512345»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Индекс волатильности VIX и его производные VXX, UVXY, SVXY, (Обсуждения торговых идей производными VIX - фючерсы, опционы)
Индекс волатильности VIX и его производные VXX, UVXY, SVXY,
GrekДата: Среда, 30.01.2013, 14:37 | Сообщение # 1
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Очень интересная тема которую хотелось бы хоть как-то осветить. Появилась огромное количество производных на индекс волатильности VIX. Не считая непосредственно фючерсных контрактов на VIX, существуют ETF, ETN на отдельно взятые фьючерсы и их комбинации. Например VXX измеряет волатильность 1-го и 2-го фючерса, UVXY - это уже удвоенный VXX, SVXY - перевернутый VIX и так далее.
 
GrekДата: Среда, 30.01.2013, 14:39 | Сообщение # 2
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
На все выше перечисленные активы есть опционы, которые являются производными на производные. Здесь могут возникать очень интересные варианты для торговли поскольку посчитать реалистичные цены на производные производных уже не так просто. Так же, тренд у вех активов предсказуем - волатильность рано или поздно возвращается на свои исторические значения соответственно и цены на производные.

Несколько новых материалов на тему VIX фючерсов (календарные спреды) и о самом VIX.

Индекс волатильности VIX

Календарные спреды на VIX фючерсы, Часть 1

Календарные спреды на VIX фючерсы, Часть 2
 
GrekДата: Среда, 30.01.2013, 14:43 | Сообщение # 3
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Если есть опыт торговли производными на VIX - пишите. Может идеи возможного открытия. Сейчас VIX находится на самых низах, куда еще ниже не представляю. Эту ситуацию однозначно можно использовать, вопрос как это сделать наиболее эффективно и прибыльно. Есть идеи/варианты - давайте обсудим.
 
GrekДата: Среда, 30.01.2013, 17:53 | Сообщение # 4
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Вариант открытия: просто продать Путы по UVXY, 10 Пут Февраль

Позиция с открытым риском, но UVXY необычный актив, а удвоенный вариант VXX - индекс волатильности 1-го и 2-го VIX фючерса.

Как известно волатильность не может снижаться до бесконечности, так же, как рынок не может расти вечно - коррекции в любом случаи должны быть. Плюс скоро новые дебаты в США по возможному фискальному обрыву. Возникнет неопределенность, которая должна привести к росту волатильности.

UVXY ниже 10 не опускался и замер в районе 10.30 и выше не смотря на то что рынок продолжает расти.

3х месячный график UVXY:


3х месячный график S&P 500 (мартовский фючерс):


Недельный график цены 10 Пут Февраль по UVXY:


Можно рассмотреть и другие страйки/месяца, если допустить волатильность достигла своих минимумов. Можно вообще купить коллы или скомбинировать.
Прикрепления: 6855030.png(74Kb) · 7755323.png(78Kb) · 6885771.png(75Kb)
 
GrekДата: Четверг, 07.02.2013, 00:04 | Сообщение # 5
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Новый материал по теме. Результаты бектеста и предварительные выводу: Продолжение - календарные спреды на VIX фючерсы, Часть 3
 
GrekДата: Понедельник, 11.02.2013, 21:51 | Сообщение # 6
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Новый материал: Как рассчитывают цену VIX индекса?
 
GrekДата: Пятница, 01.03.2013, 21:25 | Сообщение # 7
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Пробежался по буклету (http://www.optionvue.com/files/Trading_the_VXX.pdf). Материал интересный и в тему. Если упомянутые индикаторы работают (разбираюсь на OptionVue) это существенно облегчит работу в будущем (не надо будет самим считать, либо писать под это прогу). Первые впечатления:

1) Доход впечатлил
2) Просто исполнять
3) Можно в робота загнать и забыть smile

Тем не менее, не без подводных камней. Волатильность в пиковые моменты очень быстро меняется, соответственно и все производные. Тут могут быть неприятные моменты. 

Будем разбератся дальше. smile
 
oneneoДата: Пятница, 01.03.2013, 23:44 | Сообщение # 8
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Да интересная стартегия, единственное что смущает (лично меня) - слишком долгосрочные сделки.

По  OptionVue подскажите, он у вас официальный?
Сколько он сейчас стоит? 
Цена раньше была на сайте, сейчас что-то не вижу.
Пробовал на вскидку сделать связку по API IB+Amibroker, для получения аналогичного индикатора, да что-то не смог понять одну из функций в Ами, так что пока в реал-тайм индикатор вывести не могу. 

Кстати, если собираетесь (гипотетически) пользовать робота, то мне интересны его составные части - софт.
 
log95Дата: Суббота, 02.03.2013, 12:45 | Сообщение # 9
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Сколько он сейчас стоит?
http://www.optionvue.com/pricing.html

Добавлено (02.03.2013, 12:44)
---------------------------------------------

Цитата (Grek)
Если упомянутые индикаторы работают
Не очень хорошо у меня с английским . Что -то не понял есть это индикатор в платформе или еще нет?

Добавлено (02.03.2013, 12:45)
---------------------------------------------

Цитата (log95)
Тем не менее, не без подводных камней.
Очень интересно будет вас послушать по поводу камней)))
 
log95Дата: Суббота, 02.03.2013, 13:50 | Сообщение # 10
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
а вот добавил
Прикрепления: 8213545.png(127Kb)
 
oneneoДата: Суббота, 02.03.2013, 17:49 | Сообщение # 11
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
По поводу индикатора, лучше узнать у пользователей платформы.
В частности интересует тот, который скромно так назван автором своим именем.
Я не знаю, отображаются ли формулы индикаторов в платформе или нет - хорошо бы глянуть.
А  по виду - так обычный MACD
 
GrekДата: Понедельник, 04.03.2013, 17:06 | Сообщение # 12
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
По  OptionVue подскажите, он у вас официальный?

Версия оригинальная, индикаторы должны работать.

Цитата (oneneo)
Кстати, если собираетесь (гипотетически) пользовать робота, то мне интересны его составные части - софт.

До робота еще далеко, надо понять, есть ли вообще смысл в построении/использовании именно таких индикаторов.
 
GrekДата: Понедельник, 04.03.2013, 17:11 | Сообщение # 13
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Очень интересно будет вас послушать по поводу камней)))

Один из моментов, который лично меня волнует - это глубина контанго/бэквардейшен. На коком уровне входить в позицию? Индикатор может показать, что можно. Мы в ходим, затем бэквардейшен усиливается и это уже очень не приятно учитывая с какой скоростью ситуация может усиливаться.

Новый материал по теме: Календарные спреды на VIX фьючерсы, Часть 4 - Глубина Контанго/Бэквардейшн
 
oneneoДата: Понедельник, 04.03.2013, 18:28 | Сообщение # 14
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Для выяснения уровня входа и нужна история спреда.
Как пример - вход по болинджер банд (контртренд).
ИМХО.

Вообще тема достойна изучения, кто подскажет ещё литературу по этому воросу.


Сообщение отредактировал oneneo - Понедельник, 04.03.2013, 18:34
 
GrekДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:55 | Сообщение # 15
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Интересный материал по теме: vovam.livejournal.com/6722.html
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Индекс волатильности VIX и его производные VXX, UVXY, SVXY, (Обсуждения торговых идей производными VIX - фючерсы, опционы)
Страница 1 из 512345»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru