Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 5«12345»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Индекс волатильности VIX и его производные VXX, UVXY, SVXY, (Обсуждения торговых идей производными VIX - фючерсы, опционы)
Индекс волатильности VIX и его производные VXX, UVXY, SVXY,
GrekДата: Пятница, 22.03.2013, 21:20 | Сообщение # 31
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Roman_Agromovich)
Да, вы правы, наложил друг на друга, только представил XIV со стопроцентным зеркальным отражением на графике VXX, тоесть представил динамику роста XIV как падение на графике VXX.


Первый график XIV VXX наложенные или только второй? Если первый, то там вообще разнобой. Если второй - он дневной, часовой?

Вполне возможно происходит разнобой в моменты резкого падения/роста рынка? Вопрос можно ли их поймать? Скорей всего да, но в ручную вряд ли.
 
Roman_AgromovichДата: Пятница, 22.03.2013, 21:49 | Сообщение # 32
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Первый график XIV VXX наложенные или только второй? Если первый, то там вообще разнобой. Если второй - он дневной, часовой? Вполне возможно происходит разнобой в моменты резкого падения/роста рынка? Вопрос можно ли их поймать? Скорей всего да, но в ручную вряд ли.
Первый график VXX, на него я графически наложил обратный график XIV. Я хотел визуально проверить обратную корреляцию, обычно я это делал с активами на ivolatility, но там сухие цифры. График 4 часа. Оказалось что бывают моменты провалов, как раз да, наверное, в момент резкого роста/падения.  Более того они есть и на меньших масштабах. Вручную поймать теоретически можно, если не вылезать из-за монитора...
 
GrekДата: Понедельник, 25.03.2013, 12:24 | Сообщение # 33
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Roman_Agromovich)
Первый график VXX, на него я графически наложил обратный график XIV. Я хотел визуально проверить обратную корреляцию, обычно я это делал с активами на ivolatility, но там сухие цифры. График 4 часа. Оказалось что бывают моменты провалов, как раз да, наверное, в момент резкого роста/падения.  Более того они есть и на меньших масштабах. Вручную поймать теоретически можно, если не вылезать из-за монитора...


Вообщем интересно. Можно посмотреть как часто возникают моменты, в каких рыночных условиях, как резко могут разойтись, как долго держится на рынке и затем пробовать реализовать.
 
Roman_AgromovichДата: Понедельник, 25.03.2013, 20:29 | Сообщение # 34
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Вообщем интересно. Можно посмотреть как часто возникают моменты, в каких рыночных условиях, как резко могут разойтись, как долго держится на рынке и затем пробовать реализовать.
Сегодня например на минутном графике ситуация:
Начало сессии, затем XIV падает стремительнее чем растет VXX и вроде бы они выравниваются...Но там речь идет о 10-15 пунктах примерно.
Прикрепления: 9389081.jpg(31Kb)


Сообщение отредактировал Roman_Agromovich - Понедельник, 25.03.2013, 20:30
 
GrekДата: Понедельник, 25.03.2013, 22:39 | Сообщение # 35
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Roman_Agromovich)
Сегодня например на минутном графике ситуация:
Начало сессии, затем XIV падает стремительнее чем растет VXX и вроде бы они выравниваются...Но там речь идет о 10-15 пунктах примерно.


Такой день получился в построении графика через IB, жаль нельзя наложить, не видно огромных расхождений. Правда интересней посмотреть процентное изменение одного к другому, поскольку стоимости у них разная. Раньше данные активы точно расходились (год назад), один всегда обгонял другой, где-то читал. Надо посмотреть более детально.


Прикрепления: 8359074.png(144Kb)
 
log95Дата: Вторник, 26.03.2013, 05:25 | Сообщение # 36
Пользователь
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Roman_Agromovich)
Я тут немного подумал по своему на эту тему и у меня получился вот такой график, который демонстрирует, что не всегда XIV(фиолетовый) является зеркальным инструментом VXX. Вопрос как грамотнее использовать, те моменты когда один актив опережает другой? Что это контанго/бэквардэйшн на "зеркальных" активах?
 
Подскажите пожалуйста, как вы наложили графики доуг на друга в ТОСе?
 
Roman_AgromovichДата: Вторник, 26.03.2013, 19:53 | Сообщение # 37
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (log95)
Подскажите пожалуйста, как вы наложили графики доуг на друга в ТОСе?
Это стандартная функция во вкладке "стади" на графике есть пункт "compare with..."
 
GrekДата: Четверг, 28.03.2013, 22:20 | Сообщение # 38
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Заключительная публикация исследований - выводы, результат тестирования ... Календарные спреды на VIX фьючерсы, Часть 6 - Заключение
 
oneneoДата: Суббота, 30.03.2013, 12:04 | Сообщение # 39
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Заключительная публикация


Здравствуйте уважаемым Всем!

В статье тестируется календарный спред на VIX фьючерсы 3-го, 9-го месяца.  Из каких соображений выбраны именно эти фьючерсы? Правильно ли я понял что в данном спреде продан 3-й и куплен 9-й месяц? Или тестировалось нечто иное?
По сути-то, ближний спред имеет более быстрый распад, и имеет смысл торговать именно его. Нет?


Сообщение отредактировал oneneo - Суббота, 30.03.2013, 12:05
 
GrekДата: Суббота, 30.03.2013, 14:31 | Сообщение # 40
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Тестировался 3-й и 9-й месяца. Продавали 3-й и хеджировались 9-ым. Ближние месяца действительно распадаются быстрее, все зависит от рисков, чем ближе к рынку, тем больше риск, но и возможная прибыль. Можно экспериментировать с разными парами. В данном примере был сделан акцент на риск, 3-й и 9-й фьючерс не так волатилен - предварительные наблюдения, изучения продолжаются.
 
oneneoДата: Суббота, 30.03.2013, 16:14 | Сообщение # 41
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Понятно.
Приведу ещё довод в пользу ближнего спреда- он даёт возможность и для краткосрочных спекуляций.
На практике замечено, что получить 100 убитых енотов внутри дня даже на сегодняшних низковолатильных рынках - посильная задача.
Потом никто не мешает перезайти завтра и повторить процедуру. 
А вот когда (не сегодня-завтра) волатильность серьёзно повысится, тогда имхо имеет смысл купить дальний спред и стать на некоторое время инвестором smok
 
GrekДата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:58 | Сообщение # 42
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (oneneo)
Понятно.
Приведу ещё довод в пользу ближнего спреда- он даёт возможность и для краткосрочных спекуляций.
На практике замечено, что получить 100 убитых енотов внутри дня даже на сегодняшних низковолатильных рынках - посильная задача.
Потом никто не мешает перезайти завтра и повторить процедуру. 
А вот когда (не сегодня-завтра) волатильность серьёзно повысится, тогда имхо имеет смысл купить дальний спред и стать на некоторое время инвестором


Здравствуйте !

Абсолютно с Вами согласен. Такой метод намного эффективней, чем быть весь год просто инвестором.
Очень много разных вариантов и с ближними и дальними спредами, с большем, меньшем риском и.т.д.
 
GrekДата: Вторник, 02.04.2013, 19:38 | Сообщение # 43
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (Grek)
Кипр помог волатильности. Еще далеко не конец роста, если не случится чудо и Евросоюз не придумает супер план по спасению. Тем не менее, кому понравилась идея с XIV, уже можно присматриваться. Актив в любом случаи, рано или поздно, вернется туда откуда упал. У него природа такая - все время расти.


Как и ожидалось XIV нагнулся вниз и отскочил, как только рынки успокоились. Подробно о стратегии.


Прикрепления: 0026689.gif(84Kb)
 
GrekДата: Среда, 03.04.2013, 22:46 | Сообщение # 44
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Возможное открытие календарный спрред на VIX фьючерсы
 
GrekДата: Четверг, 04.04.2013, 17:25 | Сообщение # 45
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Снова можно присматриваться к XIV. Вчера неплохо сходил вниз и возможно еще продолжит. Можно определить уровни и входить порциями.

XIV специфическая производная, которая по природе всегда растет. Подробное описание здесь.

График XIV за неделю.

Прикрепления: 3161932.gif(81Kb)
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Возможные открытия » Индекс волатильности VIX и его производные VXX, UVXY, SVXY, (Обсуждения торговых идей производными VIX - фючерсы, опционы)
Страница 3 из 5«12345»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru