Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 4«1234»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Для начинающих » Опционы: С чего начать? (наиболее эффективный подход к изучению опционной торговли)
Опционы: С чего начать?
OptimusДата: Среда, 15.06.2011, 12:50 | Сообщение # 16
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
То же самое для простоя цены более 15 дней.


Я пока так и не научился считать волатильность потому пока допускаю что она неизменна.

При таком раскладе если покупать пут и колл около денег получится следуещее

цена опциона около денег/колл, пут/- 9 000 пп
кол-во 2 шт
стоимость позиции - 18 000 пп

при изменении цены на один страйк например вверх
цена кола - 12 000 пп
цена пута - 7 000 пп
стоимость позиции - 19 000 пп

За вычетом расходов на покупку/ продажу опционов, временной распад за 10-15 дней, получается выходим гдето в нуль.
Прикрепления: 1311393.gif(12Kb)


Сообщение отредактировал Optimus - Среда, 15.06.2011, 12:51
 
Roman_AgromovichДата: Среда, 15.06.2011, 14:45 | Сообщение # 17
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Ваше стремление "статистически" подойти к проблеме стоит или не стоит торговать опционами и какую технику использовать, похвально. Но на мой взгляд, вам стоит взять терминал, например, америтрейда и попробовать написать что-то подобное там. Критериев, конечно, должно быть больше: волатильность, спрэд, распад итп. и разумеется действовать от обратного т.е. не технику подбирать к определенному активу, а актив к заданным параметрам техники. Вот тогда получится действительно интересно.
 
unfaceДата: Воскресенье, 24.07.2011, 19:39 | Сообщение # 18
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Без информации о предстоящих событиях, расширенной информации о компании (на чьи акции мы торгуем опционы) правильной стратегии не построишь. Вся инфа об этом как правило разбросана по корпоративным сайтам?
А есть ли сайт, где можно почерпнуть всю необходимую инфу в купе с новостями и календарем событий с фильтром например по конкретному эмитенту?
 
GrekДата: Понедельник, 25.07.2011, 16:18 | Сообщение # 19
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (unface)
Без информации о предстоящих событиях, расширенной информации о компании (на чьи акции мы торгуем опционы) правильной стратегии не построишь. Вся инфа об этом как правило разбросана по корпоративным сайтам?
А есть ли сайт, где можно почерпнуть всю необходимую инфу в купе с новостями и календарем событий с фильтром например по конкретному эмитенту?


Я пользуюсь двумя сайтами, на мой взгляд там достаточно информации для принятия решения входить в позицию или нет.

www.earningswhispers.com
http://finance.yahoo.com/
 
unfaceДата: Воскресенье, 21.08.2011, 10:43 | Сообщение # 20
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
То что выкладывается на яху - безусловно качественно, много всего, но самое простое где поглядеть даты квартальных отчетов например, и результаты последних отчетов, не сумел отыскать. Буду рад подсказке...

Добавлено (21.08.2011, 10:43)
---------------------------------------------
Кто ищет, тот найдет, вот тут календарь квартальных отчетов, дивидендов http://research.tdameritrade.com/public/stocks/calendar/calendar.asp (судя по виду, берется инфа все равно с яху - но структурирована немного больше)

 
OptimusДата: Понедельник, 22.08.2011, 11:52 | Сообщение # 21
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Для Календарных спредов, правильно ли я понимаю ситуацию поясните плз?


1. На рис пытаюсь отобразить улыбки волатильности ближнего и дальнего опционов по срокам исполнения в классическом смысле. Красным нарисован ближний, синим дальний… правильно ли я отобразил?
2. При покупки календарного спреда стараемся брать вне денег где раздвижка между улыбками больше, которая сокращается при заходе позиции в деньги и увеличивается при еще большем выходе из денег?
3. Как изменятся графики при изменении волатильности БА? При увеличении волы БА, волатильность дальней ноги увеличится больше чем ближней? И как при этом изменится соотношение волатильностей в разных участках улыбки /ОТМ.. АТМ/?



Как меняются параметры этой фигуры какие у нее свойства:

1. как можно увеличить ширину основания треугольника, т е увеличить зону прибыльности, возможно за счет его высоты?
2. ОТ чего зависит наклон правой стороны треугольника? Особенно в вашем случае, где правая сторона намного положе чем левая и соответственно меньше вероятный убыток если не угадал?
Спасибо)
Прикрепления: 7662538.gif(5Kb) · 1082367.gif(34Kb)
 
GrekДата: Понедельник, 29.08.2011, 18:02 | Сообщение # 22
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Улыбка образуется за счет того, что у опционов вне денег волатильность выше чем у опционов в деньгах ( иногда она выражена ярко иногда нет). Для календарных позиций важна разница по волатильности между продаваемым и покупаемым опционом, улыбка отдельно взятого месяца значения не имеет, главная что бы была разница и чем она выше тем больше потенциальная зона прибыли. Так же не имеет значения опцион находится вне денег или около денег, если в процентном отношении разница между продаваемым и покупаемым опционом одинакова, то и зона профита будет одинаковой..
Если волатильность меняется, вола проданного сравнивается с волай купленного и при этом суммарная волатильность позиции значительно не меняется возникает прибыль. На графики промежуточные линии поднимутся вверх, а жирная линия ( на экспирацию) останется не измена либо увеличится.
Если суммарная волатильность позиции сильно снизится вся позиция просядет в зону убытков ( график уйдет вниз ).
Зона профита увеличивается за счет разницы по волатильности между покупаемым и продаваемым опционам.
 
OptimusДата: Среда, 02.11.2011, 11:56 | Сообщение # 23
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!

Перешел к практической торговле на реальном счете и уже опционирую гдето 3 месяца на индексе РТС.. сделал гдето 7-8 сделок и все прибыльные, общая прибыльность в ср 5%/мес.
В основном подсел на Пропорциональный колл спрэд и чесно говоря настолько им доволен, что слазить с него и неохота).
Иногда кажеться даже что я наконец нашел грааль).

Вот последняя сделка:


текущая прибыль после 5 дней гдето 1000 руб, при ГО 10 000 или 10%.
Я вообщето слежу за вашими сделками но непойму какие бывают нормы прибыли по опционам?

Хотелось бы узнать пользуетесь ли вы Пропорциональным колл спрэдом /чегото я сдесь нигде не видел/ и вообще чем он хуже календарей?
Ну может прибыльность меньше или ГО большое? Кста ГО у него действительно сильно пляшет.
Прикрепления: 9660354.gif(101Kb)


Сообщение отредактировал Optimus - Среда, 02.11.2011, 12:03
 
GrekДата: Среда, 02.11.2011, 15:45 | Сообщение # 24
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Мы используем вертикальные спреды и их модификации для торговли на фючерсах по S&P 500, Нефти и т.д.
Для акций он не интересен поскольку имеет высокие маржинальные требования плюс открытый риск при доходности зачастую уступающей календарным спредом, но главное это открытый риск. Если РТС может пройти 10% (вспоминая 2008 год) за сессию, то акция и того больше.
При резком ходе актива не в Вашу сторону возникнут убытки, которые за раз могут перекрыть всю предыдущую прибыль.

У американских брокеров для календарных позиций нет никаких маржинальных требований, календарь стоит ровно столько сколько Вы за него заплатили в отличии от вертикальных спредов.
 
principДата: Среда, 02.11.2011, 17:44 | Сообщение # 25
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте ,Господа спекулянты!!)
ООчень бы хотелось получить Ваши профессиональные рекомендации, я окончил пару курсов по опционам, прочел кучу литературы по ним милым, в теории ,как в принципе и всегда все понятно на удивление, открыл счет в кит финанс, настроил окна в квике для торговли опционами, как учили на курсах, и........ тут столкнулся с необъяснимым ощущением ,что торговать-то просто через стаканы квик как-то блин неудобно, чего-то не хватает, хотя направление движение цены из ста в 70-и случаях удается предсказать! Так вот, не порекомендуете ли вы, какие есть , возможно дополнительные модули или проги, для работы с опционами в квике, у моего брокера ,как мне объяснили сними напряг!! Confused
 
OptimusДата: Четверг, 03.11.2011, 08:04 | Сообщение # 26
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
2 princip,
есть такая контора http://option-lab.ru у них есть фича для работы с опционами.. вроде и для квика идет, с виду похожа на местную OptionVue).. сколько стоит не нашел... если найдеш отпиши мне тоже плз.
Чесноговоря не дошел до календарей по тойже причине - нет программы для анализа календарных стратегий.

Спасибо Grek, действительно РТС ходит нынче очень сильно и предпоследний раз чуть не перелетел мою зону прибыльности а это почти 4 страйка за 2 недели.. пришлось поволноваться и чуток пересмотреть стратегию применения метода.


Сообщение отредактировал Optimus - Четверг, 03.11.2011, 08:23
 
OptimusДата: Воскресенье, 26.02.2012, 10:33 | Сообщение # 27
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!
Всех с прошедшим праздником!

После полгода торговли опционами появились наконец трудности.
В основном торгую на РТС бак-ратио спредом(рис выше), и все это время улыбка повернута в основном в сторону продажи путов.


Как видим левая часть улыбки от текущей цены больше подходит для продажи ратио спреда, т к IV ближних страйков меньше чем дальних.
Но вот последние полторы месяца рынок уперто тащится вверх практически без коррекций и моя прибыль, построенная на ратио спреде на путах, постоянно ускользает.
Подскажите пожалуйста, какую стратегию можно использовать для торговли в правой части улыбки от текущей цены. Хорошо бы если эта стратегия связанна с продажей, потому что на РТС в осн торгуется ближний месяц, а временной распад у него довольно большой, да и цена вверх обычно идет медленно.
В общем голову сломал, но пока ничего не придумал и грустно сижу без прибыли больше месяца:)

Спасибо)

ПС. еще вопросик
Установил наконец ТОС и приторговываю там на демо. Привожу рис улыки волатильности ES и чессговоря на улыбку он не очень похож, это просто оскал какойто, по крайней мере если сравнивать с ровной параболой на РТС выше.


Это он у меня на демо так рисует или он и вправду такой и в реале?
Прикрепления: 7548756.jpg(58Kb) · 2148757.jpg(50Kb)


Сообщение отредактировал Optimus - Воскресенье, 26.02.2012, 10:45
 
OptimusДата: Суббота, 10.03.2012, 18:03 | Сообщение # 28
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите плз как считается цена спреда 1,2 в текущем примере ратио спреда, из каких цен?
Доска для сингл опционов:


Привожу пример таблицы ратио спредов, из которого была взята готовая пара.
Доска готовых ратио спредов: опционов:


Данный примерчик может и кривоват в ценах, но это демо счет и сегодня выходной.
Я так понимаю терминал будет исполнять всю пару целиком как единую транзакцию, как быть если я захочу чтобы путы купились по цене 1, а проданная нога продалась по 7,5?
Спасибо.
Прикрепления: 6661033.jpg(102Kb) · 2630047.jpg(107Kb)


Сообщение отредактировал Optimus - Суббота, 10.03.2012, 18:05
 
principДата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:07 | Сообщение # 29
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый, господа спекулянты!
Хочу узнать, а ,что это за программа для анализа опционов, скрины которой привидение выше моего сообщения?
 
OptimusДата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:30 | Сообщение # 30
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Это Финкорсвим, вот тут написанно http://www.optionlaboratory.ru/forum/9-25-585-16-1327577796

а еще тут http://priceaction.ru/index.php?topic=634.165

и тут http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=7962&st=980
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Для начинающих » Опционы: С чего начать? (наиболее эффективный подход к изучению опционной торговли)
Страница 2 из 4«1234»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru