Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 7«123467»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Общие вопросы » Задай свой вопрос (Общие вопросы)
Задай свой вопрос
optionДата: Вторник, 22.03.2011, 23:17 | Сообщение # 16
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (pavel)
у меня все работает по реальным котировкам в тосе, незнаю почему у вас нет

В ТОС на бумажном счету задержка 20 минут на котировки или я ошибаюсь?

 
Roman_AgromovichДата: Среда, 23.03.2011, 15:19 | Сообщение # 17
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Да, в ТОС papermoney задержка на котировки 20 минут.

Скажите никто не пробовал торговать в eoption?

 
optionДата: Четверг, 24.03.2011, 16:23 | Сообщение # 18
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Roman_Agromovich)
Скажите никто не пробовал торговать в eoption?

Это новая платформа? ссылку не дадите?
 
Roman_AgromovichДата: Четверг, 24.03.2011, 23:23 | Сообщение # 19
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Это самый дешевый брокер судя по рейтингу BARRONS.
Ссылка eoption.com
 
pavelДата: Суббота, 26.03.2011, 15:35 | Сообщение # 20
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
[quote=option]В ТОС на бумажном счету задержка 20 минут на котировки или я ошибаюсь? [/quote]
написал же ссылку как сделать котировки без задержки в тосе!!!???
http://azimovalbert.com/?p=1846


Сообщение отредактировал pavel - Суббота, 26.03.2011, 15:35
 
HomsterДата: Среда, 30.03.2011, 01:14 | Сообщение # 21
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброй ночи! Не так давно очутился на вашем сайте, просмотрел все выложенные идеи - очень интересно. Я занимался моделированием роллирования различных дельта-нейтральных стратегий, но в разрезе "плоских" фигур (то есть все опционы на одной экспирации, месячных или квартальных). На нашем рынке даже на фьючерс РТС ликвидность угрюмая и поэтому календарные спреды строить практически нереально плюс ко всему не нашел ни одной нормальной программы кроме глюкавого FORsage. Отсюда вопрос по Optionvue. Как Вы ее приобрели? Достаточно ли стандартной версии? Нужно ли еще дополнительно платить за котировки? Не совсем просто мне понятно по их сайту что нужно..
 
GrekДата: Среда, 30.03.2011, 15:30 | Сообщение # 22
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Homster)
Доброй ночи! Не так давно очутился на вашем сайте, просмотрел все выложенные идеи - очень интересно. Я занимался моделированием роллирования различных дельта-нейтральных стратегий, но в разрезе "плоских" фигур (то есть все опционы на одной экспирации, месячных или квартальных). На нашем рынке даже на фьючерс РТС ликвидность угрюмая и поэтому календарные спреды строить практически нереально плюс ко всему не нашел ни одной нормальной программы кроме глюкавого FORsage. Отсюда вопрос по Optionvue. Как Вы ее приобрели? Достаточно ли стандартной версии? Нужно ли еще дополнительно платить за котировки? Не совсем просто мне понятно по их сайту что нужно..

Здравствуйте !
Создали новую тему: "Опционные аналитические программы и брокеры". Смотрите ответ там.

 
Roman_AgromovichДата: Среда, 06.04.2011, 18:00 | Сообщение # 23
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
У Нокии через две недели ёрнинг. Экспирация апрельских опционов уже через 9 дней. Просится сразу двойной календарь на апрель/май call 9 и put 8. Как лучше поступить?

Сообщение отредактировал Roman_Agromovich - Среда, 06.04.2011, 18:27
 
optionДата: Четверг, 07.04.2011, 14:05 | Сообщение # 24
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
У Нокии слищком дешевая акция и опционы на нее, там в основном все уйдет на спреды и комиссии. Недостаточно большой волатильный спред
 
rweinshДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:14 | Сообщение # 25
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
У меня возник такой вопрос.Скажите,если бы был новый вид опциона,у которого было бы следующее ограничение:после открытия позиции им нельзя было бы торговать(т.е.продавать купленный или покупать проданный в течение срока его действия),то как бы это отразилось бы на его оценке?
Стал ли бы он дороже или дешевле?если да,то на сколько?
 
Roman_AgromovichДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:45 | Сообщение # 26
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
[quote=rweinsh]Добрый день!
У меня возник такой вопрос.Скажите,если бы был новый вид опциона,у которого было бы следующее ограничение:после открытия позиции им нельзя было бы торговать(т.е.продавать купленный или покупать проданный в течение срока его действия),то как бы это отразилось бы на его оценке?
Стал ли бы он дороже или дешевле?если да,то на сколько?[/quote]

Прежде чем ответить на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, а как бы вы купили этот вид опциона если у него есть ограничение на покупку/продажу. Сторона у которой вы бы хотели приобрести этот опцион не имеет право его вам продать.

 
rweinshДата: Вторник, 19.04.2011, 23:45 | Сообщение # 27
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
[quote=Roman_Agromovich]Прежде чем ответить на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, а как бы вы купили этот вид опциона если у него есть ограничение на покупку/продажу. Сторона у которой вы бы хотели приобрести этот опцион не имеет право его вам продать. [/quote]

Как я написал,что это ограничение наспупает ПОСЛЕ открытия позиции.
Или можно иначе:после заключения сделки ликвидность отсутствует.

 
Roman_AgromovichДата: Среда, 20.04.2011, 00:33 | Сообщение # 28
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
У каждого структурного продукта, опциона в том числе, имеется так называемая "event equity". Событие или условие, при котором наступает выплата или премия...Часть этих условий мы сами оговариваем - цену, дату экспирации итп.

Есть экзотические(бинарные) опционы, event equity которых лежит несколько в другом ключе, например "knock-in" или "knock-out" - достаточно того что бы цена вышла за определенные ценовые рамки или наоборот осталась в них к моменту истечения и произойдет выплата...их еще называют барьерными, есть еще диапазонные. Такие опционы есть на AMEX/CBOE/SCOACH.

В такие виды как IRS, EDS, CDS и различные сертификаты углубляться я не буду.

Вцелом вид вашего опциона дорожал бы при превышении оговоренных вами же условий и дешевел при понижении относительно этих условий, как фьючерс например или другой линейный инструмент.

Сообщение отредактировал Roman_Agromovich - Среда, 20.04.2011, 01:12
 
rweinshДата: Среда, 20.04.2011, 23:02 | Сообщение # 29
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Roman_Agromovich)
Вцелом вид вашего опциона дорожал бы при превышении оговоренных вами же условий и дешевел при понижении относительно этих условий, как фьючерс например или другой линейный инструмент.

Спасибо
Честно говоря,не понял Ваш ответ.При привышении каких оговоренных мной условий?
Ну да ладно...
 
Roman_AgromovichДата: Четверг, 21.04.2011, 00:34 | Сообщение # 30
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (rweinsh)
Спасибо
Честно говоря,не понял Ваш ответ.При привышении каких оговоренных мной условий?
Ну да ладно...

Опцион вы покупаете для чего? Покупаете для того что бы иметь право купить/продать базовый актив в будущем по определенной цене.
Определенная цена и срок экспирации опциона есть оговоренные условия. Я быть может ввел вас в заблуждение словами "оговоренные условия"? Сейчас мы обычно тыкаем мышкой пару раз в терминале и всё:)

Сообщение отредактировал Roman_Agromovich - Четверг, 21.04.2011, 00:34
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Общие вопросы » Задай свой вопрос (Общие вопросы)
Страница 2 из 7«123467»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru