Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 4 из 7«1234567»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Общие вопросы » Задай свой вопрос (Общие вопросы)
Задай свой вопрос
PandaДата: Понедельник, 20.06.2011, 20:01 | Сообщение # 46
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Да,тест, Спасибо,разобрался

Сообщение отредактировал Panda - Понедельник, 20.06.2011, 20:11
 
vam132Дата: Среда, 13.07.2011, 17:24 | Сообщение # 47
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Начинаю знакомиться с опционами на фьючерс на Индекс РТС.
Прошу знающих ответить:
В момент стоимости БА 190000 по страйку 190000 продаем CALL 15.08 и покупаем по страйку 190000 CALL 15.09 равное количество контрактов.
Вопросы:
1. В случае движение БА вверх на каком уровне возможно исполнение CALL 15.08?
2. Как технически брокером в данном случае производится исполнение?
3. Можно ли в данном случае договориться с брокером (БКС), что в случае исполнения им CALL 15.08 в автомате он исполняет CALL 15.09 для нейтрализации и ликвидации позиции?
 
SMV10Дата: Среда, 20.07.2011, 03:23 | Сообщение # 48
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Исполнение 190 CALL 15.08 возможно в любой момент, когда БА будет > 190000, но на практике никто это не будет делать
до последнего (может предпоследнего) дня. Если заявка на экспирацию прошла до 14:00, то после клиринга в 14:03 у вас на счете появится -1 RIU1, или тоже самое может произойти в 19:10. Подавать заявку на исполнение CALL 15.09 в день экспирации CALL 15.08 не надо, у сентябрьского еще много временной стоимости. Если хотите ликвидировать позицию после экспирации августа , купите CALL 15.08- продайте CALL 15.09 или если не хотите возиться с августовским опционом, продавайте CALL 15.09+ покупайте 1 RIU1 , после экспирации CALL 15.08 ваша позиция ликвидируется.
 
vam132Дата: Четверг, 21.07.2011, 06:03 | Сообщение # 49
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
SMV10 спасибо за ответ!
С Вашей и другой помощью разобрался в данном вопросе.
 
sahsaДата: Вторник, 06.09.2011, 20:21 | Сообщение # 50
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Пожалуйста помогите разобраться, если я хочу купить call со страйком 1445, какую премию я должен заплатить?

Добавлено (06.09.2011, 20:21)
---------------------------------------------
ни кто помочь не хочет

Прикрепления: 4807583.png(42Kb)
 
PandaДата: Среда, 07.09.2011, 11:16 | Сообщение # 51
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
0.2270
 
sahsaДата: Среда, 07.09.2011, 12:37 | Сообщение # 52
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
to Panda 0.2270 это что пункты, доллары, или еще какие единицы? как посчитать премию в долларах?
 
PandaДата: Среда, 07.09.2011, 22:53 | Сообщение # 53
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
0.2270 доллара (22,7 цента) за 1 контракт
 
katerin1982Дата: Вторник, 06.12.2011, 01:12 | Сообщение # 54
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите разобраться как найти опционный результат для продавца и для покупателя?

Весь интернет перерыла - никак не могу справиться с задачей по микроэкономике.
Условие:
Опционная сделка на 100 000 т зерна зафиксировала цену зерна 300 грн. за тонну и размер опционной премии 2.5%. Через три месяца сделка состоялась, но цена на зерно в этих условиях составила 280 грн. за тонну. Исчислите: а) опционный результат для продавца; б) опционный результат для покупателя. Депозитная процентная ставка равна 32%.
 
LeonidДата: Среда, 14.12.2011, 01:09 | Сообщение # 55
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!

Загрузил у IB демо TWS, а в нем по некоторым фьючерсам опционы почему-то не отображаются,
страйки есть, но цены отсутствуют, соответственно и календарные спрэды не строятся.
Такое по нефти (CL), газу(NG).

В связи с этим, вопрос к нашим уважаемым экспертам:

на реале в IB можно одним ордером выставить календарные спрэды на опционы
по таким фьючерсам, как нефть(СL), газ(NG), 10-Year Note(ZN), E-mini SP500(ES) ?

 
optionДата: Четверг, 15.12.2011, 02:12 | Сообщение # 56
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
можно выставить
 
LeonidДата: Четверг, 15.12.2011, 11:49 | Сообщение # 57
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо за ответ!
 
oneneoДата: Пятница, 23.12.2011, 13:24 | Сообщение # 58
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем Привет!
Объясните доходчиво плиз как вычисляется значение цены эспирации (Settlement Values) на Индескы значения которых появляются затем здесь - _http://www.cboe.com/data/Settlement.aspx. В частности не совсем понятна метода вычисления RUT который заканчивает торговлю в четверг....
Но из описания СВОЕ видно, что цены берутся пятничные (открытия?). Не совсем понятно, поясните кто в курсе.
 
alex2012Дата: Четверг, 02.02.2012, 02:16 | Сообщение # 59
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Откуда можно скачать рыночные цены опционов в удобной форме? Бесплатно, желательно в формате excel, чтобы отображались bid-ask, были все возможные страйки и даты экспирации. Рынок акций США, форекс, фьючерсы. Буду очень признателен за помощь.
 
Roman_AgromovichДата: Четверг, 02.02.2012, 12:24 | Сообщение # 60
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
В открытом доступе не встречал, но есть специальные external data feed которые можно приспособить для MBT Desktop Pro и Ninja Trader. Если NT подключен, например, к IB то вполне возможно экспортировать котировки в формат excel.
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Общие вопросы » Задай свой вопрос (Общие вопросы)
Страница 4 из 7«1234567»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru