Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" [Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 5 из 7«1234567»
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Общие вопросы » Задай свой вопрос (Общие вопросы)
Задай свой вопрос
UretsДата: Суббота, 04.02.2012, 15:36 | Сообщение # 61
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Давайте обсудим стратегию!
Греки: гамма - слабоположительная, дельта - нулевая, тэта - чуть отрицательная! Я думаю как раз это то, что сейчас принесет профит в это время на рынке!
 
optionДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:14 | Сообщение # 62
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
а что должно прибыль принести если тэта слабо отрицательная? вега?
 
nowikДата: Понедельник, 16.07.2012, 21:28 | Сообщение # 63
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
люди здесь практикующие а я пока теоретик, поэтому хотел бы обсудить с вами одну очень простую торговую идею

продаем стрэнгл: страйки проданных коллов и путов находятся как можно дальше от текущей цены. настолько далеко
чтобы учитывая оставшееся время и волотильность вероятность достижения страйков была минимальной. получаем за обе ноги спрэда ПРЕМИЮ (это приятно:деньги уже у нас, время работает на нас) и ждем пока они здуются по тэте и истекут без денег.если по одной из сторон опционы все-таки достигают страйка мы выкупаем их оплачивая
из премии которую получили на другой стороне. Так как цена страйк была далеко и скорее всего прошло много времени
опционы даже дойдя в зону at the money потеряют почти всю временную стоимость и их можно будет выкупить по дешевке,
может быть даже полностью оплатив их полученной премией и выйдя практически в 0. А уж вероятность того что цена потом снова развернется и достигнет в оставшееся время противоположного страйка сводится опять же таки к нулю.
вот вам и стратегия: вероятность выигрыша всегда намного больше 0.5 но даже если мы ошиблись, корректируя позицию
выходим в 0 либо берем минимальный убыток. чем не грааль? ) но...может я где-то заблуждаюсь и делаю не верные предположения поэтому поправьте меня если что..
 
pavelДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:06 | Сообщение # 64
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (nowik)
но...может я где-то заблуждаюсь и делаю не верные предположения поэтому поправьте меня если что..


посмотрите как автор ведет статистику по таким входам тут http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.255
 
GrekДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:42 | Сообщение # 65
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Если продавать далеко вне денег то стоимость опционов будет минимальной при этом маржинальные требования будут не маленькие (они будут всегда у любого брокера). В результате доходность при такой стратегии в процентном отношении к счету будет минимальной, если без минусов.
Риски, если базовый актив рванет резко и быстро (как правило, как не крути такое бывает) дальние опционы сильно вырастут в цене, в разы (прибыль по другой стороне не перекроет убытки) за счет улыбки волатильности, хвосты всегда реагируют резче.
Как обойти, торговать системными активами, индексы, нефть - хотя и там бывают резкие перепады даже не цены самого актива, а опционов на него особенно дальних.

Хотя торговать по токай стратегии на зерновых не советовал бы - могут пройти дневной лимит до биржи и торгов по опционам вообще может не быть, если в позиции и не в Вашу сторону бьет лимиты минуса могут быть колоссальными.

Выводы:

1) доходность не высокая
2) открытый риск
3) есть более эффективные и менее рискованные стратегии рассчитанные на временной распад, например опционная змея описанная на данном сайте
 
pavelДата: Понедельник, 16.07.2012, 23:26 | Сообщение # 66
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Grek)
опционная змея описанная на данном сайте


опционная змея тоже не сильно отличается от голого ОТМ, если только гамма меньше чуть, но и ближе к рынку проданный в змее
 
GrekДата: Вторник, 17.07.2012, 10:33 | Сообщение # 67
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

Здесь не соглашусь. Продажа опциона ОТМ и змеи - это абсолютно разные стратегии. Змеи хороши тем, что их можно строить какими угодно более рискованными/более доходными, менее рискованными (далеко от рынка)/менее рискованные и т.д.. Плюс регулировка, все зависит от выбора правильных ориентиров по грекам, если выбраны правильно, на лонг ране прибыль гарантированна.

Отдельно проданный ОТМ опцион - это голый открытый риски, прямая зависимость от хода базового актива, не подлежит регулировки и т.д.

Конечно есть и другие достойные стратегии рассчитанные на временной распад, например ретио спреды кстати в паре с проданными ОТМ опционами. Снова все зависит от греков, если продавать без всякой логики, рано или поздно сильно влетите.
 
nowikДата: Понедельник, 23.07.2012, 17:07 | Сообщение # 68
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
посмотрел видео про двойную змею..честно говоря больше похоже на паука чем на змею )

Добавлено (17.07.2012, 16:47)
---------------------------------------------
ребята а как тут у вас разлогинится? второй день онлайн вишу )

Добавлено (23.07.2012, 17:07)
---------------------------------------------
еще один вопрос меня давно беспокоит. если предположить что рынок абсолютно не предсказуем и остается только лишь
угадывать произойдет какое-либо событие или не произойдет. можно ли в таком случае за счет гибкости опционов в построении стратегий строить такие стратегии, которые будут обладать положительным мат.ожиданием пусть даже небольшим не прогнозируя а действуя на угад.
играя базовым активом стратегию с положительным мат. ожиданием прибыли основываясь
на теории вероятностей построить невозможно.учитывая комиссию и спрэд оно ВСЕГДА будет отрицательным. там вся ставка делается на умении предсказывать рынок.наверное поэтому большинство игроков проигрывают, думая что получив сигналы технических индикаторов у них есть какое-то преимущество. А как на счет опционов?

P.S Кстати на счет выхода из системы я серьезно все облазил не нашел wacko

 
GrekДата: Среда, 25.07.2012, 14:56 | Сообщение # 69
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 334
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте !

На счет выхода, я захожу как админ и у меня на верху есть кнопка выйти.
Не знаю испытывают ли другие пользователи ту же проблему, узнаю напишу позже.

Прелесть торговли опционами заключается в том, что не надо ежедневно следить за новостями (покарай ней мере мы этого не делаем), хорошо знать/представлять картину во общем - этого достаточно. Мы ориентируемся на опционные индикаторы - греки позиции, они лучше/четче отражают ситуацию на рынке.
Постоянный доход на протяжении длительного времени (хотя бы 2-3 года) как раз и определяется положительным мат ожиданием стратегии. То есть ответ да торгуя опционами можно сконструировать конструкцию, где вероятность дохода будет выше чем убытков. Конечно не существует одной единой стратегии гарантирующей 100% доход хотя бы даже маленький. Есть некое понимания рынка, совокупность стратегий/конструкций которое преобразуются в положительное мат ожидания для сегодняшний и последующих ситуаций.

Как пример одной из стратегий используя которую вероятность получения прибыли довольно велика в одной из последних статей Бориса: http://www.optionlaboratory.ru/blog....7-23-44
 
OptimusДата: Суббота, 08.09.2012, 11:37 | Сообщение # 70
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый Grek, скажите какая доля опционных змей и ратиоспредов по ГО в ваших портфелях?
И доля прибыли, приходящаяся на них?
Как закрывать позицию если рынок ушел далеко от головы змеи, в этой ситуации спреды как правило увеличиваются и активность сильно падает на дальних страйках?
Если например держать нефть до экспирации в комбинации 2*-4 , после экспирации я получу 2 проданных фьюча на нефть, или все закроет в деньги?

Насколько часто бывает ситуация принудительной экспирации до срока про проданной ноге, и как выкручиваться из этой ситуации, ведь остается еще купленная нога, а я в это время сплю)
Спасибо)
 
ruslannyДата: Вторник, 11.09.2012, 20:08 | Сообщение # 71
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Вебинар для инвесторов и частных трейдеров!

Завтра в среду 12 сентября в 22 00 по московскому времени состоится вебинар от Alodis Finance на тему:

"Изучение рыночной природы опциона. Метод заработка при любом движении рынка"

На данном вебинаре будут раскрыты следующие вопросы:
1. Какие рынки подходят для опционных продаж.
2. Негативные стороны опционного продавца. Их решение в компании Alodis Finance.
3. Кризис - как возможность для заработка денег.
4. Преимущества опционного трейдера.
5. Математический анализ - как основа принятия решений.

Ссылка на вход www.anymeeting.com/billioner1

Ссылка на блог http://billioner-billioner.blogspot.com/
skype: AlodisFinance
 
Leonid1984Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:21 | Сообщение # 72
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!

Прошу помочь разобраться с опционами на E-MINI S&P500. Хочу купить ПУТов дальних, но пока не разобрался в технических моментах. При покупке 1 ПУТ опциона на E-MINI S&P500 со страйком 1300 какие максимальные убытки я понесу при уплаченной премии 1000$? И какую прибыль я смогу зафиксировать в момент когда фьючерс на индекс S&P будет на уровне 1000 пунктов при ещё не истёкшем сроке действия опциона?

Спасибо!
 
OptimusДата: Четверг, 25.10.2012, 10:57 | Сообщение # 73
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
максимальные убытки я понесу при уплаченной премии 1000$ - 1000$.

И какую прибыль я смогу зафиксировать в момент когда фьючерс на индекс S&P будет на уровне 1000 пунктов при ещё не истёкшем сроке действия опциона?
Посмотри на текущую таблицу опционов, найди страйк на 300 пп ниже текущего АТМ пута и посмотри на его цену. Это будет твоя цена продажи купленного пута /прикинутая очень грубо/
 
Dreamri4iДата: Вторник, 04.12.2012, 01:29 | Сообщение # 74
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброй ночи всем присутствующим. Вот интересует вопрос, работаю с программой около недели, вроде бы всем доволен, говорят серьезная программа, открыл реальный счет и удачно приобрел опционы и временами играю на бирже. Не нашел ни одного отрицательного отзыва, параноя..может затирают? работал ли кто нибудь по этой программе? А то слишком сказачно всё..С таким расчетом, я стану миллионером через 2 года. Не может всё быть так сладко. вот ребят, ссылка http://smartdengi.utome.ru/ помогите информацией
 
Roman_AgromovichДата: Среда, 05.12.2012, 01:16 | Сообщение # 75
Пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Dreamri4i)
Доброй ночи всем присутствующим. Вот интересует вопрос, работаю с программой около недели, вроде бы всем доволен, говорят серьезная программа, открыл реальный счет и удачно приобрел опционы и временами играю на бирже. Не нашел ни одного отрицательного отзыва, параноя..может затирают? работал ли кто нибудь по этой программе? А то слишком сказачно всё..С таким расчетом, я стану миллионером через 2 года. Не может всё быть так сладко. вот ребят, ссылка http://smartdengi.utome.ru/ помогите информацией


Ресурсов по так называемой торговле бинарными опционами много, взять тот же "бетонмаркет". Хотите развивать культуру букмекерства, то играйте на этих ресурсах, но помните ничего общего у этих с "настоящим рынком" нет. Ютуб вам в помощь.
 
Форум о торговле опционами » Торговля опционами: вопросы и обсуждения » Торговля опционами: Общие вопросы » Задай свой вопрос (Общие вопросы)
Страница 5 из 7«1234567»
Поиск:

Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
 
Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
http://www.optionlaboratory.ru