Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1354

Видео















Блуждающая ловушка
10.03.2011, 00:01

Блуждающая ловушка
 
Представляется динамичная опционная схема "блуждающая ловушка", которая может строиться из календарных конструкций как то - календарный спред, диагональный спред, треножник, календарный спред + 1.
 
Порядок разворачивания комбинации:
 
1) Выставление календарной позиции "at the money" или около того из расчета того, что куда точно пойдет курс неизвестно, хотя и можно ввести слабые ожидания в виде малой дельты 10 - 15%.

2) Выставление второй календарной комбинации после достижения активом границы первой календарной комбинации или проще ТБ (точка безубыточности) таким образом, чтобы курс находился в середине построенной конструкции.

3) Регулирование конструкции , отодвигая границу прибыль/убытки от текущего курса.
 
Для простейшего варианта календарный спред + календарный спред это будет просто двойной календарный спред.

Основной момент подхода. Работать надо не с серединой конструкции, а с ее краями, т.е фокусироваться не на прибыли, а на границе прибыли/убытков и ее отодвигать.
 
Убеги от убытков и останешься с прибылью.
Вопрос о волатильности для подобной торговли отдельно не рассматривается, но несколько слов об этом сказать можно.

Для календарных позиций вообще и для такой блуждающей ловушки нужно, чтобы IV (подразумеваемая волатильность) не падала, а еще лучше росла. Хотя важнее здесь не общая IV, а спред по IV1 - IV2. Чем спред больше, тем комбинация перспективнее (кроме случаев IV для квартальных отчетов компаний).

Лучшая блуждающая ловушка позволяет сделать большее количество шагов, например 1 + 1 + 1 календарными спредами, что позволяет дальше убежать от курса, но при этом увеличить теоретические потери. Поэтому для такой техники торговли нужны как и везде лимиты на шаги управления, например 1 + 1 и + 2 регулировки.
 
Смотрите Видео:
 
 
 
Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
Просмотров: 1932 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru