Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

Видео















Дельта-гамма управление опционной позицией
09.03.2011, 18:11

Дельта-гамма управление опционной позицией

Возвращаясь к недобитым вопросам по управлению календарной опционной позицией.

И вроде много чего сказано, но простого и универсального критерия управления позицией пока не найдено, так чтобы можно было студента посадить и он бы по этому критерию сам бы всю позицию вел и сам бы из нее вышел. Мечта конструкторов самонаводящихся ракет. По ТБ это может быть не всегда корректно, потому что со временем календарный контур, который симметричен вначале совсем перестает быть симметричным и перекособочивается в ту или другую сторону. Эту "кособокость " точки безубыточности не видят, тэта это начинает замечать опосредованно - уменьшаясь, а кто видит впрямую - это дельта, по наклону и гамма по кривизне. Сделать кривое прямым (дельту) - мечта календарной позиции.

Из этого следует, что перед экспирацией когда наступает царство кривых прибыли/убытки на профиле, то надо уходить.

Шаг гаммы для регулирования дельты - отдельный вопрос.




Смотрите и читайте по теме:
 
Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 1498 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru