Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1347

Видео















Игра с будущим или позиция медведебыка
08.03.2011, 23:38

Игра с будущим или позиция медведебыка

На рынке подавляющая масса участников идентифицирует себя либо с медведем, играющим на понижение, либо с быком, играющим на повышение. По моим наблюдениям длительное пребывание в образе того или другого делает трейдера несколько схожим с медведем или быком (далее М и Б). Шерсть и рога не вырастают, но он начинает думать как медведь или бык, видеть все вокруг как соответствующее животное, понимать новости и вообще движение всего мироздания начинает видеться с точки зрения М или Б.

Соответственно, он начинает переживать и мучатся если идет не по его медвежьи или по бычьи.

Более выгодная позиция это кентавр-позиция трейдера или медведебыка, которая включает возможность присоединиться к лагерю тех или других, но при этом не включаться в ценности и однобокое медвежебычье понимание, а смотреть поверх вышеупомянутых животных.

Для этого надо:

А) Пропустить носорога (рынок) вперед

Б) Временно присоединиться к победившей партии быков или медведей, не принимая при этом их идеологию.

Медведебык таким образом не растворяется, а сохраняет свое видение и свое понимание происходящего.

(Опытному трейдеру надо держать на работе либо специальную форму медведебыка либо противоядие от М и Б, которое регулярно пить, чтобы не превратиться в животное.)

Как можно пропустить рынок вперед, при этом находясь уже в рынке?

Надо открыть дельтанейтральную позицию, которую легко можно трансформировать как для лагеря медведей так и быков.

Такую возможность предоставляют опционы и самая последняя разработка лаборатории - это техника "рэтио спред на обочине".

Данная идея появилась после тестирования разных вариантов "опционных змей" в разных конфигурациях.

Идея простая и в тоже время сложная в силу своего метафизического полагания.

Играть надо не с настоящим, а с будущим.

Поскольку будущего на рынке мы не знаем, но знаем карту будущего – вверх/вниз/на месте, то работать надо не с первым шагом, а со вторым - с картой будущего.

"Рэтио спред на обочине" - техника, которая ждет развития событий по сценарию вверх/вниз/на месте.

Важный момент. При открытии позиции цель - не срезать прибыли как можно больше, а отодвинуть риск как можно дальше, а картина доходности начнет открываться на втором шаге. Эту стратегию смело можно записывать в список "опционных облигаций" по характеристике риска, но по характеристике доходности это явно лучше облигаций Греции или Новой Гвинеи.

Обычный рэтио спред ставится далеко вне рынка на высокой волатильности и вариант „при своих” практически гарантируется. Остальное за следующим шагом и перемещением медведей и быков на рынке.

На высоковалатильных рынках как фьючерсы на серебро, золото, зерновые ожидаемая доходность может смело превышать 100% годовых

Попутной волатильности.

Видео: Рэтио спрэд на обочине



Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 1251 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru