Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Видео















Квартальные отчеты ч2: CECO,HIG,FSYS
06.03.2011, 22:56

Продолжая тему: падение волатильности и квартальные отчеты: CECO,HIG,FSYS

Итак, известно, что на выход квартального отчета волатильность опционов падает если ей есть куда падать.

Как это использовать?

Берутся разные три техники:

1. покупка кондара с отрицательной вегой
2. покупка календпрного спрэда с положительной вегой
3. сумма 1 и 2, чтобы погасить вегу

Промежуточные итоги по акции WFMI:

• Кондар +171$ ( 17%)
• Календарь -36$ (-3.6%)
• Кондар  + Календарь +130$ (13%)

Итого получается, что лучше в чистом виде волатильность продавать перед выходом квартального отчета через кондор.

Для пущей убедительности эксперимент будет продолжен на других кандидатах по той же схеме.

Видео:



Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 915 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru