Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1330

Видео















Квартальные отчеты ч4: итоги
06.03.2011, 22:58

Границы механистического подхода

Как показали две недели тестирования по результатам механистический подход имеет серьезные недостатки, не учитывая, что акции вообще то разные, волатильность БА разная и волатильность опционов тем более разная.

Все это в в тестировании не различалось и результаты соответсвующие:

Календарь: -1930$
Кондор: - 1040$
Календарь + Кондор: -1120$

Везде минусы, хотя цель тестирования - выйти на плюсы и перенести это знание на реальые счета.
Кстати, просто перевернуть позиции не получится, потому что маржинальные требования для проданного календарного спреда резко увеличатся. Только кондор может безболезненно поменять знак.

Посему в таком подходе тестировать дальше неэффективно - выделять один принцип, схему и тестировать его. В реальных сделках соединяется несколько принципов, схем.
Поэтому основной акцент я переношк на выделение одного принцепа, который приближен к реальности, т.е сам бы примерно так и открывал.

Пример:

CSCO , CISCO, выход отчета 11 августа после закрытия

Испоьзуемые принципы в одной сложной комбинации

- наличие недельных опционов и поэтому дешевые календарные спреды
- ограниченная волатильность самой акции
- большая разница по волатильности между первой неделей и второй
- узкое распределение на первой недели и возможность купить дешевые хеджи по бокам

Как можно тестировать такую позицию?

10 раз так открыть не получится, нужны набор определенных факторов прежде всего по волатильности БА и опционов.

Видео:



Читайте и смотрите по теме:

Квартальные отчеты ч1: WFMI

Квартальные отчеты ч2: CECO,HIG,FSYS
Квартальные отчеты ч3: промежуточные итоги - CECO, FSYS, HIG
Квартальные отчеты ч4: итоги

Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 1028 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru