Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1354

Видео















Недельные опционы ч3
05.03.2011, 22:18

Недельные опционы ч3

Очередные 4 кандидата по недельным опционам: MSFT, AMZN, FAS, FAZ.

Для них могут быть интересно календарный спред (MSFT). В случае с амазоном возник вопрос о некорректной оценке риска по веге со стороны программы OptionVue (ТОС аналогично).

Пришлось вспомнить, о вторых или третьих производных для опционов.

Коээфициент Vomma показывает зависимость веги от уровня волатильности.

На волатильности 30% будет одна вега, а на волатильности 27% вега будет меньше и программа это не учитывыает, что и видно в случае AMZN!

Падение второго опциона купленного превысит всю премию первого проданного опциона, а программа рисует прибыльный профит на 100%!

По крайне мере теперь знаю как ее проверять на вшивость в случае календарных комбинаций.

Для LETF,FAS, FAZ традиционно хороши вертикальные спреды с их улыбкой волатильности.

Видео:




Читайте и смотрите по теме:

Недельные опционы ч1
Недельные опционы ч2:  Бектест на недельных опционах

Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 1249 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru