Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1354

Видео















Опционная конструкция "треножник" на акции AAPL
16.03.2011, 11:49

Опционная конструкция "треножник" на акции AAPL
 
Текущий рынок характеризуется уже средним уровнем волатильности с перспективой либо сохранения такого уровня волатильности либо, что вероятнее, дальнейшее снижение мировых рынков и рост волатильности по всем направлениям.
 
В своем движении волатильность движется как по вертикали по страйкам опционов, создавая больщие "улыбки волатильности” , так и по горизонтали – по разным месяцам. Количественных критериев -сколько и где должна быть волатильность в разные моменты времени нет, поэтому неэффективности возникают больше и чаще по горизонтали.
 
Следовательно, наступает пора календраных сделок во всех ее проявлениях.
В данном случае берется акция AAPL. Она очень ликвидна по опционам, дорогие опционы с маленькими спредами и наличие нужного соотношения по волатильности.
 
Несколько омрачает квартальный отчет по компании 19 апреля. Но, во-1, вполне можно выйти из позиции и до 19 апреля и во-2, фактор квартального отчета на волатильном рынке снижается и компания больше двигается за рынком, чем за свои отчетом.
 
Месяца берутся май и июнь, страйки 300 и 305, хотя с точки зрения улыбки волатильности на путах можно такие пары брать и ниже.
 
Регулировка обычная для этой шагающей конструкции - рынок вверх (что вряд ли) – двигаем 305 пут на 310-315, рынок сильно и быстро вниз (что возможно) выходим на бумажной прибыли за счет роста волатильности либо двигаем 305 пут на 300 или 295.

Смотрите видео:
 
 
Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 1921 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru