Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1354

Видео















Опционная облигация: Календарный спред + 1
03.03.2011, 00:00

Схема 2. Опционная облигация: Календарный спред + 1

Вторая схема опционной конструкции по типу опционной облигации - низкий риск и умеренная доходность.

Используется особенность календарного спреда - низкая цена при условии:

 а) далеко вне рынка

 б) соседние месяца

 в) разница по волатильности IV

В результате имеем позицию с большим потенциалом прибыли, но вне рынка. За счет дополнительного проданного опциона переносим этот избыток потенциала на текущий диапазон базового актива.

Надо учитывать, что наиболее неблагоприятный сценарий - резкое падение акции или индекса, что приводит к росту волатильности. Конструкция в части календарного спреда реагирует на это положительно, поскольку у календарного спреда вега положительная.

Взаимные отношения дельта-вега подбираются сообразно риску и желаемой доходности отдельным опционом +1.

В отличии от "опционной змеи" (описание стратегии и связанные с ней материалы будут опубликованы позже) эта схема работает и на средних дистанциях 30-60 дней, что можно видеть по промежуточным ожидаемым значениям конструкции на видео.

Краткосрочная и среднесрочная "облигация":



Читайте и смотрите по теме:

Опционные облигации

Борис Журавлев
Опционная Лаборатория
www.optionlaboratory.ru
Просмотров: 2322 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2018 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru