Опционная Лаборатория
Для тех, кто хочет думать и богатеть!
Главная | Основы и теория | Стратегии | Статьи | Видео | Форум
Войти на сайт
Логин:
Пароль:

Актуально

Наш опрос
Торговать опционами
Всего ответов: 1336

Видео















Построение модуля-робота для нефти и последующее управление
09.04.2012, 11:46

Построение модуля-робота для нефти и последующее управление.

Пришла простая мысль о построении низкочастотного робота на нефти и не только.
Поскольку там возникает много сложных вопросов о управлении такой многоножной конструкцией:

а) регулировка дельты
б) ограничения по марже
в) ограничения по веге
д) нахождение оптимальных опционов с точки зрения ликвидности, то возникла идея разделить задачу на две задачи.

1) Сделать унифицированный модуль-робот, который управляется по одному критерию - дельта.

Выбор страйков ограниченный, месяц- определенный, выбор опционов происходит просто по максимальному ОИ на страйках.

В модуле устанавливаются данные о допустимой марже, дельте и расстоянии первой ноги от рынка.

Вторую ногу он уже подберет по требовании дельты, например от 0 до -10. Вариантов не много.

Тем самым снимается масса сложных вопросов о веге, гамме, тэте, марже и прочее

2) Регулировать количество и состав модулей.

Задается на первых порах человеком, но в последующем эту функцию тоже можно формализовать и передать управляющему мета-модулю.

Задача для мета-модуля несложная 1) определить всего сколько 2) сколько синих и сколько зеленых (более доходных/менее доходных)
Количество определяется размером инвестиции. А состав задается модулями с разными параметрами риск/доходность.

С точки зрения риска/доходности можно подходить ближе к рынку и иметь большую риск/доходность - первая линия модулей либо дальше от рынка и риск/доходность меньше- вторая линия модулей.

Считаете, что на рынке становится опасно и волатильно- делайте упор на вторую линию модулей.

А если спокойно - можете увеличить долю модулей на первой линии и тем самым увеличить свою доходность.

Практически это означает, что работать с портфелем будет не один навороченный, сложный с массой условий робот, а десяток-другой простых и однотипных роботов, над которыми может быть один чуть сложнее.



Борис Журавлев
Опционная Лаборатория

Просмотров: 2709 |Загрузок: 0 | Добавил: Борис Журавлев
 

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

О нас
  • Кто Мы
  • Возможные открытия
  • Литература
  • ВЕБИНАРЫ

  • Наш Блог

    Главная|Основы и теория|Стратегии|Статьи|Видео|Форум
     
    Copyright optionlaboratory.ru  © 2017 | Developed by Kseno | Контакты Хостинг от uCoz  
    Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения администрации запрещено.
    При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник
    http://www.optionlaboratory.ru